Pongamos por caso que el daytrading es como tirar una moneda al aire. Es decir que en una muestra de 100 tiradas tenemos 50 tiradas que saldran cara y 50 tiradas que saldran cruz. De no ser asi imaginemos un numero mayor de tiradas, a la larga tendremos la misma posibilidad de acertar que de fallar y si apostamos 1 euro a que sale cara a la larga nos quedaremos igual, sin ganancias y sin perdidas. SIn embargo si a esto le sumas que te cobran 30 centimos por participar y hemos participado 100 veces habremos perdido 30 euros.
Ahora bien, el trading, nos da la posibilidad de apostar mas alto cuando ganamos y de hacerlo mas bajo cuando perdemos. Bueno, esto no es del todo asi, veamos. Si yo entro en una posicion y pongo un stop de 2 puntos y take profit de 6 puntos tengo todas la papeletas para forrarme. Pero claro, habria que tener en cuenta que la probabilidad de que salte el stop es mas elevada que que llegue a nuestro take profit. De igual manera si el stop fuese fijado en 4 puntos y el take profit en 12, tendriamos mas margen para permanecer en el mercado durante mas tiempo con la posibilidad de poder llegar a esos 12 puntos, pero hasta que llegue a los 12 puede cambiar la direccion varias veces y joderte... Estamos casi en las mismas...
Pongamos un ejemplo, hacemos una entrada cualquiera, fijamos el stop en dos puntos y el take profit en 6, como es mas complicado llegar a los 6 que a los 2, le damos una probabiildad de acierto de un 30%, la cuestion no es tener razon sino hacer dinero. Pongamos una muesta sencilla de 10 trades:
Acierto el 30% de 10 trades, usease 3 trades y fallo 7.
Puntos perdidos 7*2=14
Puntos ganados 3*6=18
Beneficio bruto=4 ptos (pongamos por caso las caracteristicas del FDAX)
Habriamos ganado 50 Euros por cada 10 trades, pero nos falta un dato importante, las comisiones.
Vamos a considerar unicamente la del broker por contrato, pongamos 5 euros por abrir y cerrar una posicion con un contrato.
Serian 50 euros en comisiones. Volverialmos a estar a 0 patatero.
Pero bien, si hemos determinado que las condiciones mas favorables para poder operar las suficientes veces son fijar el stop en 2 puntos y el take profit en 6 porque de otro modo no tendriamos las operaciones necesarias para poder compensar las ganancias del sistema con las perdidas y dado que eso no es suficiente para proporcionarnos ganancias, que hacemos???
Ya seguire que ahora no puedo....
Daytrading vs Tirar una moneda al aire
yo cuando encontraba operativas así, directamente me iba a las apuestas financieras. poca gente ha llegado a entenderlo, pero estrategias perdedoras en el mercado, son tremendamente ganadoras en webs de apuestas
valga un ejemplo. de 9 a 12 yo tenía una estrategia en el ftse que entre horquilla, comisiones, y stops saltados (si no los ponía era peor, una perdida se llevaba varias ganancias) vivia siempre en la cuerda floja.
Ahora cojamos el trade y convirtamoslo en apuesta. las apuestas eran de 100 euros. no había comisión, ni horquilla. si perdía, perdía la apuesta (100) si ganaba, ganaba un 1.83, un 83% (83e). total, que aquellos stops+horquillas+comisiones, que quizás necesitaba 3 trades para recuperar uno malo, aquí solo con acertar un trade, ya entraba en benéfico respecto al chiringuito real
resultado? de no ganar nada, a poder ganar 2.000/3.000 mensuales, durante cerca de 4 meses. hasta que la pauta se acabó
ahora, que se sigan riendo.. a mí plin
sl2ss
valga un ejemplo. de 9 a 12 yo tenía una estrategia en el ftse que entre horquilla, comisiones, y stops saltados (si no los ponía era peor, una perdida se llevaba varias ganancias) vivia siempre en la cuerda floja.
Ahora cojamos el trade y convirtamoslo en apuesta. las apuestas eran de 100 euros. no había comisión, ni horquilla. si perdía, perdía la apuesta (100) si ganaba, ganaba un 1.83, un 83% (83e). total, que aquellos stops+horquillas+comisiones, que quizás necesitaba 3 trades para recuperar uno malo, aquí solo con acertar un trade, ya entraba en benéfico respecto al chiringuito real
resultado? de no ganar nada, a poder ganar 2.000/3.000 mensuales, durante cerca de 4 meses. hasta que la pauta se acabó
ahora, que se sigan riendo.. a mí plin
sl2ss
Última edición por MrElliot el 08 Sep 2009 14:21, editado 1 vez en total.
por cierto, me gusta el tema que has tocado. no tengo excepcionales dotes comunicativas, pero es algo que hace tiempo me gustaría tratar. Para yo ganar 10, probablemente tu has pagado 15, y yo he dejado 5 por el camino. total, se ha movido el precio 10 puntos, y el broker se ha quedado con otros 10..
gran creación esto de los mercados
gran creación esto de los mercados
Me alegro que te guste el tema, por eso lo pongo por aqui, para debatir y poder aprender con y de vosotros.
Siguiendo con el tema, como el rango que hemos determinado con mas probabilidad de ocurrencia para que el sistema funcione en un indice, futuro...dado es el rango de 2 ptos de stop y 6 de take profit, pero aun no conseguimos ninguna ganancia, la respuesta podria ser aumentar el numero de contratos hasta llegar a un nivel de riesgo aceptable por operacion y teniendo en cuenta que aumentar el numero de contratos va a engordar la cuenta de nuestro broker, por lo que nos querra mucho y querra que aguantemos con el toda la vida
pero que ademas disminuira tb nuestros resultados.
Pues bien, hacemos pruebas, probemos con dos contratos y el resto de las variables iguales:
Ganancias=3*6*2=36 ptos
Perdidas=7*2*2=28 ptos
Ganancia bruta= 8ptos
- Comisiones=10*2*5=100 euros
Es decir, que aumentar el numero de contratos no sirve para nada
Confieso que ayer en la cama dandole vueltas y haciendo calculos no estaba muy lucido porque esto sucederia siempre que hubiese estas probabilidades y bajo estas condiciones como es logico, pero a mi me salia una ganacia neta de 150 euros por cada diez trades
Total, que la conclusion es diferente , simplemente necesitariamos a un broker que nos cobrase menos comisiones y aumentar el numero de operaciones (seria la peor opcion);, pero mejor seria encontrar un sistema que bajo estas condiciones acertase el 35 por ciento de las ocasiones. Y aqui si que creo que funcionaria lo anteriormente expuesto, se podria mejorar el sistema aumentando el numero de contratos hasta alcanzar el riesgo maximo permitido por nuestro MM por operacion.
En cuanto tenga un rato lo expongo con un 65% negativas vs 35% positivas para verlo mejor y me comenteis que os parece y asi ya de paso veo si he vuelto a meter la pata
Siguiendo con el tema, como el rango que hemos determinado con mas probabilidad de ocurrencia para que el sistema funcione en un indice, futuro...dado es el rango de 2 ptos de stop y 6 de take profit, pero aun no conseguimos ninguna ganancia, la respuesta podria ser aumentar el numero de contratos hasta llegar a un nivel de riesgo aceptable por operacion y teniendo en cuenta que aumentar el numero de contratos va a engordar la cuenta de nuestro broker, por lo que nos querra mucho y querra que aguantemos con el toda la vida
pero que ademas disminuira tb nuestros resultados.Pues bien, hacemos pruebas, probemos con dos contratos y el resto de las variables iguales:
Ganancias=3*6*2=36 ptos
Perdidas=7*2*2=28 ptos
Ganancia bruta= 8ptos
- Comisiones=10*2*5=100 euros
Es decir, que aumentar el numero de contratos no sirve para nada
Confieso que ayer en la cama dandole vueltas y haciendo calculos no estaba muy lucido porque esto sucederia siempre que hubiese estas probabilidades y bajo estas condiciones como es logico, pero a mi me salia una ganacia neta de 150 euros por cada diez trades
Total, que la conclusion es diferente
, simplemente necesitariamos a un broker que nos cobrase menos comisiones y aumentar el numero de operaciones (seria la peor opcion);, pero mejor seria encontrar un sistema que bajo estas condiciones acertase el 35 por ciento de las ocasiones. Y aqui si que creo que funcionaria lo anteriormente expuesto, se podria mejorar el sistema aumentando el numero de contratos hasta alcanzar el riesgo maximo permitido por nuestro MM por operacion.En cuanto tenga un rato lo expongo con un 65% negativas vs 35% positivas para verlo mejor y me comenteis que os parece y asi ya de paso veo si he vuelto a meter la pata
A ver continuemos con el tema que tengo un rato:
Vamos ahora con el 65-35
Pongamos un ejemplo, hacemos una entrada cualquiera, fijamos el stop en dos puntos y el take profit en 6, como es mas complicado llegar a los 6 que a los 2, le damos una probabiildad de acierto de un 35%, la cuestion no es tener razon sino hacer dinero. Pongamos una muesta sencilla de 10 trades:
Acierto el 35% de 10 trades, usease 3.5 trades acierto y fallo 6.5.
Puntos perdidos 6.5*2=13
Puntos ganados 3.5*6=21
Beneficio bruto=7 ptos
Habriamos ganado en el dax 87,5 Euros por cada 10 trades, pero nos falta un dato importante, las comisiones.
Vamos a considerar unicamente la del broker por contrato, pongamos 5 euros por abrir y cerrar una posicion con un contrato.
Serian 50 euros en comisiones, por lo que tendriamos una ganancia neta de 37,5 euros o 3 puntos.
Como hemos comentado antes nuestro sistema nos dice que lo mas apropiado es un stop de 2 y un take profit de 6 en la inversion en la que hemos puesto el ojo, por lo tanto si queremos aumentar el beneficio con estas variables constantes tenemos que aumentar el numero de contratos:
REpitamos el proceso aumentando el numero de contratos.
Dos contratos:
Puntos perdidos 6.5*2*2=26
Puntos ganados 3.5*6*2=42
Beneficio bruto=16 ptos
Habriamos ganado en el dax 87,5 Euros por cada 10 trades, pero nos falta un dato importante, las comisiones.
Vamos a considerar unicamente la del broker por contrato, pongamos 5 euros por abrir y cerrar una posicion con un contrato.
Serian 20 contratos cada 10 operaciones con un coste de 100 euros u puntos de comisiones, por lo que tendriamos una ganancia neta de _ puntos o 100 euros.
Podriamos seguir la misma operativa hasta alcanzar el nivel de riesgo deseado, creo que con 3 contratos y segun los calculos de ayer serian unos 150 euros de beneficios netos por cada 10 trades. Debido a esto tiene que ser lo suficientemente volatil para permitirnos 10 operaciones y a la larga el sistema nos dara 150 euros de beneficios por cada 10 trades.
Ahora el unico problema es encontrar un sistema que acierte el 35 % de las veces que no deberia de ser tan dificil.
Hagamos el ultimo calculo para ver si calcule bien...
3 contratos:
Puntos perdidos 6.5*2*3=39
Puntos ganados 3.5*6*3=63
Beneficio bruto= 24 ptos
Comisiones- 3 contratos por cada 10 operaciones nos costaria= 3*10*5=150 eur. o= 12 puntos
Beneficio neto= 24-12=12 ptos=150 euros cada 10 trades o 1.500 cada 100
4 contratos:
Puntos perdidos 6.5*2*4=52
Puntos ganados 3.5*6*4=84
Beneficio bruto= 32 ptos
Comisiones- 4 contratos por cada 10 operaciones nos costaria= 4*10*5=200 eur. o= 16 puntos
Beneficio neto= 32-16=16 ptos=200 euros
.......................................................
Comentar algo somisteriosos
Vamos ahora con el 65-35
Pongamos un ejemplo, hacemos una entrada cualquiera, fijamos el stop en dos puntos y el take profit en 6, como es mas complicado llegar a los 6 que a los 2, le damos una probabiildad de acierto de un 35%, la cuestion no es tener razon sino hacer dinero. Pongamos una muesta sencilla de 10 trades:
Acierto el 35% de 10 trades, usease 3.5 trades acierto y fallo 6.5.
Puntos perdidos 6.5*2=13
Puntos ganados 3.5*6=21
Beneficio bruto=7 ptos
Habriamos ganado en el dax 87,5 Euros por cada 10 trades, pero nos falta un dato importante, las comisiones.
Vamos a considerar unicamente la del broker por contrato, pongamos 5 euros por abrir y cerrar una posicion con un contrato.
Serian 50 euros en comisiones, por lo que tendriamos una ganancia neta de 37,5 euros o 3 puntos.
Como hemos comentado antes nuestro sistema nos dice que lo mas apropiado es un stop de 2 y un take profit de 6 en la inversion en la que hemos puesto el ojo, por lo tanto si queremos aumentar el beneficio con estas variables constantes tenemos que aumentar el numero de contratos:
REpitamos el proceso aumentando el numero de contratos.
Dos contratos:
Puntos perdidos 6.5*2*2=26
Puntos ganados 3.5*6*2=42
Beneficio bruto=16 ptos
Habriamos ganado en el dax 87,5 Euros por cada 10 trades, pero nos falta un dato importante, las comisiones.
Vamos a considerar unicamente la del broker por contrato, pongamos 5 euros por abrir y cerrar una posicion con un contrato.
Serian 20 contratos cada 10 operaciones con un coste de 100 euros u puntos de comisiones, por lo que tendriamos una ganancia neta de _ puntos o 100 euros.
Podriamos seguir la misma operativa hasta alcanzar el nivel de riesgo deseado, creo que con 3 contratos y segun los calculos de ayer serian unos 150 euros de beneficios netos por cada 10 trades. Debido a esto tiene que ser lo suficientemente volatil para permitirnos 10 operaciones y a la larga el sistema nos dara 150 euros de beneficios por cada 10 trades.
Ahora el unico problema es encontrar un sistema que acierte el 35 % de las veces que no deberia de ser tan dificil.
Hagamos el ultimo calculo para ver si calcule bien...
3 contratos:
Puntos perdidos 6.5*2*3=39
Puntos ganados 3.5*6*3=63
Beneficio bruto= 24 ptos
Comisiones- 3 contratos por cada 10 operaciones nos costaria= 3*10*5=150 eur. o= 12 puntos
Beneficio neto= 24-12=12 ptos=150 euros cada 10 trades o 1.500 cada 100
4 contratos:
Puntos perdidos 6.5*2*4=52
Puntos ganados 3.5*6*4=84
Beneficio bruto= 32 ptos
Comisiones- 4 contratos por cada 10 operaciones nos costaria= 4*10*5=200 eur. o= 16 puntos
Beneficio neto= 32-16=16 ptos=200 euros
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No temais, lo que busco son criticas
Creo que ademas seria bueno manejar unas velas de 10 minutos en donde el movimiento del rango llega o supera los objetivos max de puntos.
En mercado lateral se podrian escalonar las entradas para tener mas oportunidades y en mercado mas tendencial entrar con los 4 contratos de golpe por si nos equivocamos poder entrar en la tendencia, ahora mismo llevo una pila de puntos ganada
Y si el mercado nos lo permite en vez de colocar un take profit mover el stop al punto de beneficios deseados y dejar algun contrato por si la tendencia continua
Y cuando nos quede un solo contrato y la tendencia continua doblar la posicion para poder poner otro take profit si se vuelve y continuar en el mercado por si sigue...
El punto del dax esta mal calculao y nadie sa dao cuenta, las lecturas aqui son veloces
Creo que ademas seria bueno manejar unas velas de 10 minutos en donde el movimiento del rango llega o supera los objetivos max de puntos.
En mercado lateral se podrian escalonar las entradas para tener mas oportunidades y en mercado mas tendencial entrar con los 4 contratos de golpe por si nos equivocamos poder entrar en la tendencia, ahora mismo llevo una pila de puntos ganada
Y si el mercado nos lo permite en vez de colocar un take profit mover el stop al punto de beneficios deseados y dejar algun contrato por si la tendencia continua
Y cuando nos quede un solo contrato y la tendencia continua doblar la posicion para poder poner otro take profit si se vuelve y continuar en el mercado por si sigue...
El punto del dax esta mal calculao y nadie sa dao cuenta, las lecturas aqui son veloces
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