Sistema Velocidad - Resultados espectaculares!
Publicado: 11 Jul 2005 21:07
Hola Compinches,
Hoy estoy viendo una cosa que me hace frotarme los ojos. Al principio pensé que era un error de programación, pero después de volver a descargarme el sistema y probarlo varias veces, me parece que no hay error que valga, los resultados son los que son, simplemente espectaculares.
He comenzado la parametrización del Sistema Velocidad (código "VELO" en el Visual) en el gráfico Dax de 30 minutos con una parametrización suave, es decir, no ajustando demasiado entre tramo y tramo. Tras varias pruebas también en otros periodos, veo que es donde se consiguen mejores resultados (mayores ganancias y , lo más importante para mi perfil, menor drawdown). Mi lema en otro foro es "La Buena Suerte se comparte" así que voy a ser consecuente y os hago partícipes. Se obtiene un resultado espectacular con la parametrización siguiente en el VisualChart:
Porcentaje Banda - 0
Barras - 2
Incremento - 0
Fin Dia - 1
LargoCorto - 0
Contratos - 1
Le meto 2 puntos de slipage en cada negocio y las comisiones de Interactive Brokers.
Después de comprobaciones , veo que con esa parametrización funciona como la seda en cualquier periodo (15 minutos, 30, 60, 120, dia, semana), funciona también en diferentes tipos de mercado (años 1996 al 2005 por tramos) y funciona en diferentes subyacentes (Dax, bund, mini-ibex,...). Pasa todas las "pruebas del algodón". Sólo me falta estar un tiempo en papel para después pasar al real con garantías.
¿Hay un pero? Pues maldita la suerte, pero en esta vida no hay nada color de rosa y cuando lo veo pues comienzo a sospechar. El "pero" de este sistema y la citada parametrización es que tiene algunos resultados que no coinciden exactamente con la ortodoxia. Me explico, tiene un ratio de aciertos del 20%, y una relación de positivos/negativos de 14. Me pasa al contrario que a Carlosm, poca fiabilidad, pero una ganacia vs perdida espectacular. Lo bueno del sistema es que corta muy rápido las perdidas, consiguiendo un drawdown muy soportable.
Como os digo tengo que probarlo un tiempo en papel, pero me gustaría saber si alguien tiene experiencia en este sistema. De igual forma os propongo para el que quiera probar el sistema entre varios foreros. La unión hace la fuerza, así que si no tenemos los grandes sistemas informáticos de los tiburones, al menos podemos ser muchos compartiendo conocimiento.
A seguir dando caña!
Kundera
PD - Yo lo estoy probando en el Visual version 3.6 . No me atrevo aún a probar la version 4, no vaya a ser que pierda el curro que tengo almacenado. Os pido que si alguien lo puede comprobar en version 4 y version 2 lo comente para ver si no se trata de algun tipo de error informático.
Hoy estoy viendo una cosa que me hace frotarme los ojos. Al principio pensé que era un error de programación, pero después de volver a descargarme el sistema y probarlo varias veces, me parece que no hay error que valga, los resultados son los que son, simplemente espectaculares.
He comenzado la parametrización del Sistema Velocidad (código "VELO" en el Visual) en el gráfico Dax de 30 minutos con una parametrización suave, es decir, no ajustando demasiado entre tramo y tramo. Tras varias pruebas también en otros periodos, veo que es donde se consiguen mejores resultados (mayores ganancias y , lo más importante para mi perfil, menor drawdown). Mi lema en otro foro es "La Buena Suerte se comparte" así que voy a ser consecuente y os hago partícipes. Se obtiene un resultado espectacular con la parametrización siguiente en el VisualChart:
Porcentaje Banda - 0
Barras - 2
Incremento - 0
Fin Dia - 1
LargoCorto - 0
Contratos - 1
Le meto 2 puntos de slipage en cada negocio y las comisiones de Interactive Brokers.
Después de comprobaciones , veo que con esa parametrización funciona como la seda en cualquier periodo (15 minutos, 30, 60, 120, dia, semana), funciona también en diferentes tipos de mercado (años 1996 al 2005 por tramos) y funciona en diferentes subyacentes (Dax, bund, mini-ibex,...). Pasa todas las "pruebas del algodón". Sólo me falta estar un tiempo en papel para después pasar al real con garantías.
¿Hay un pero? Pues maldita la suerte, pero en esta vida no hay nada color de rosa y cuando lo veo pues comienzo a sospechar. El "pero" de este sistema y la citada parametrización es que tiene algunos resultados que no coinciden exactamente con la ortodoxia. Me explico, tiene un ratio de aciertos del 20%, y una relación de positivos/negativos de 14. Me pasa al contrario que a Carlosm, poca fiabilidad, pero una ganacia vs perdida espectacular. Lo bueno del sistema es que corta muy rápido las perdidas, consiguiendo un drawdown muy soportable.
Como os digo tengo que probarlo un tiempo en papel, pero me gustaría saber si alguien tiene experiencia en este sistema. De igual forma os propongo para el que quiera probar el sistema entre varios foreros. La unión hace la fuerza, así que si no tenemos los grandes sistemas informáticos de los tiburones, al menos podemos ser muchos compartiendo conocimiento.
A seguir dando caña!
Kundera
PD - Yo lo estoy probando en el Visual version 3.6 . No me atrevo aún a probar la version 4, no vaya a ser que pierda el curro que tengo almacenado. Os pido que si alguien lo puede comprobar en version 4 y version 2 lo comente para ver si no se trata de algun tipo de error informático.