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Llevo todo el verano estudiando jodidos gráficos, para mejorar mi operativa que da mas pasta en comisiones a mi broker q a mi.

Después de estar 3 meses muy jodido (10 horas por día) he conseguido una estragegia que me da un profit factor de 2.5. En horario estelar 13-18. 5 horas.

Ahora que tengo la estrategia me cuesta horrores seguirla, por cuestiones psicologicas. Si la hubiera seguido este mes, llevaría ganados 30 puntos en el bund. Como no soy tan disciplinaod, llevo -10p.

Está chequeado solamente para 3 años.

¿Es un buen sistema?

si es en backtest, es igual q dE un profit factor de 20. Total, eso no garantiza nada.

s2

mi opi

Sistema A:
ratio win/loss = 1
fiabilidad 51%
profit factor = 1,04
Cada operacion dura 10 minutos
Hace 5000 opes al año

Sistema B:
ratio win/loss = 1
fiabilidad 55%
profit factor = 1,22
Cada operacion dura 2 dias
Hace 50 opes al año

Cual prefieres?
Yo el A


No hay que buscar fiabilidad, ni ratio win/loss, tampoco profit factor, ni tampoco ratio sharpe. Todo puede engañar como el ejemplo que he puesto.
Lo mas acertado que he conocido hasta ahora es SQN = sharpe simplificado * raiz del numero de opes.

Y por supuesto como dice gofio, siempre hablando de prueba externa.

potxx podrías por favor hablar un poco más sobre este ratio y la información que aporta y porque es más útil que el Profit Factor que es el que yo mas vigilo.

Gracias y saludos.

Solo soy un humilde servidor que dicta lo que mi instito le alerta, esta todo dicho y no es necesario repetirlo pues ha quedado claro.


....jaja , es broma.

La formula ta dicha:
SQN significa System quality number, numero de calidad de un sistema.
Se lo invento alguien de no se que pais y lo programo para ninja trader, de manera que se pueden hacer optimizaciones y walk forward en base a eso.

Es tan facil como SQN = ganancia media por negocio / desviacion tipica de todos los negocios * raiz cuadrada del numero de negocios.

Resulta que tome excel y me hice un listado de supuestos negocios. Por ejemplo 55% de aciertos con 200 euros de ganancia si se gana o 200 si se pierde. O 30% de fiabilidad con 150 euros si se gana o 60 si se pierde.
El caso es irlo cambiando y hacer probaturas.

Pero no hacia 1 sola prueba, hacia 2 a la vez, de un lado ponia 20 negocios por dia, y de otro ponia 1 negocio cada 2 dias. De modo que hacia la curva de ganancia de por ejemplo 5 años, en el caso A son 25.000 (250 dias x 5 años x 20 al dia) negocios y en el caso B son 625 negocios.

Entonces a la vez que mostraba la cuirva de ganancias de ambos, calculaba el ratio sharpe. Y es bastante facil tener un sharpe en el A de 2 y otro de 4 en el B de modo que el sistema A tenga una equity mucho mejor que el B.

Lo mismo ocurre con el profit factor, es facil tenerlo mas bajo en A que en B y que el sistema A sea mucho mas lineal en su resultado.

Sin embargo el SQN es muy dificil conseguir que uno sea visiblemente mejor que el otro en su equity, pero que el SQN sea inferior, tambien se puede conseguir, por lo que el SQN no es perfecto, pero es muy dificil y si se consigue es por muy poco.

Gracias por la contestación Potxx, muy amable, queda claro.

entonces, que sistema es mejor:

Sistema A:
ratio win/loss = 1
fiabilidad 60%%
profit factor = 1
Cada operacion dura 3 horas
145 operaciones en año y medio

Sistema b:
ratio win/loss = 1
fiabilidad 54%
profit factor = 1
Cada operacion dura 60 minutos
Hace 650 opes al año

Hola Kefren, ahora no tengo tiempo, mañana hago un excel con una simulacion de muchas operaciones y te lo digo bien explicado, pero aparentemente parece que el A.

Una duda, ¿son sistemas continuos? osea 100% del tiempo en mercado? o que % de tiempo estan en mercado

juraria q te contste... pero bueno lo vuelvo a hacer. son sistemas continuos si, uno en 5" y el otro en 30"

el de 30" logicamente no se le puede establecer un horario ya que eliminariamos la mayoria de las señales y ya da pocas, pero al de 5" igual le vendria bien operar de 8 a 18 q es cuando me gusta operar en eur/usd.

Espera, los datos son inventados?
No puede ser que con fiabilidad mayor al 50%, y ratio win/los = 1 (osea ganar dinero), tengamos profit factor = 1 (osea ni ganar ni perder)

Puedo saber la ganancia media por operacion cuando se gana y la perdida media cuando se pierde?

polxx escribió:Espera, los datos son inventados?
No puede ser que con fiabilidad mayor al 50%, y ratio win/los = 1 (osea ganar dinero), tengamos profit factor = 1 (osea ni ganar ni perder)

Puedo saber la ganancia media por operacion cuando se gana y la perdida media cuando se pierde?

luego cuelgo la captura de pantalla mejor jejeje ratio win loss es 1/1, en el de media hora 25 pips y el de 5 minutos 20 pips el profit factor me he rayado no se pq puse el ratio win loss dos veces.

luego cuelgo las capturas de pantalla con operaciones de perdidas y operaciones de ganancias en total y otro dato importante maximo de perdidas consecutivas y mayor drawdown.