Solo puede quedar uno...........................

[Gordon Geko]

Sobre el concurso de x-trader del que por cierto quede en ultimo lugar (y me siento muy orgulloso) se podian haber sacado varias conclusiones capitales y definitivas..............................

En un juego con esperanza matematica negativa (el trading) en donde todos los participantes tienen los mismos niveles de position sizing y la misma informacion ocurre que a medida que avanza el juego o concurso hay menos probabilidades de que alguno de sus participantes termine en positivo......................

Seria de importantisima utilidad poder comprobar esto con “ratas de laboratorio” del foro para reafirmar mi teoria y de como el tiempo- tamaño de posicion – oportunidad de operacion marca el tempo de como lentamente se eliminan uno a uno a todos los participantes de ese juego...............................

En los casinos por ejemplo siempre hay [email protected] lo digo en serio................porque lo mas importante para un casino en el que todos sus juegos tienen una esperanza matematica negativa es que el jugador juegue y lo haga cuanto mas frecuentemente mejor..............................hay que atrapar al jugador en el local y mantenerlo aferrado a el por alguna ilusion de conquista o posible recompensa monetaria...................

El Day trading marca un hito para cualquier broker.............las put@s de los brokers son las facilidades para acceder al day trading y que el jugador se aferre a la esperanza de cazar sus braguitas.......................

LAS PROBABILIDADES DEL CONCURSO EN EL SP500: (STOP ATR 15 min x 2)

-Realizando 1,4 operaciones de media por semana la probabilidad de terminar el mes en positivo con un stop loss estaba en tan solo un 47%

-realizando 3 operaciones de media por dia la probabilidad de terminar el mes en positivo ya bajaban a tan solo un 37%

-Realizando 5 operaciones por dia el umbral porcentual se situaba ya en tan solo un 24%

-Con mas de 8 operaciones por sesion las probabilidades ya solo eran del 9% de terminar el mes en positivo..........................

Aun habiendo terminado el ultimo de 26 concursantes el riesgo asumido por el resto (eliminando a lso que no operaron) era muy superior al mio.....................

COMO SE PUEDE IR EL ULTIMO Y SER EL PRIMERO???????????..............

Esa es la paradoja del jugador profesional................lo mas importante es la supervivencia y no el cuanto gano y como gano..........................

De todas las estrategias de gestion de riesgo a un mes la mia de operar una vEz y media por semana era la que generaba menos probabilidades de terminar el mes en negativo...............

Aun asi mi operativa tenia esperanza matematica negativa..............es decir a mas de un mes de concruso estaba condenada a perder dinero...........................

A por ejemplo 6 meses de concurso ninguno de lso participantes de ese concurso habria terminado en positivo si hubiesen seguido operando en esos niveles de position sizing y oportuniy factor......................

NINGUNO.............................................0.........................

NO TE LO CREES...................que el proximo concurso sea de 6 meses y con un mismo position sizing para todos y se podra comprobar como las leyes de los grandes numeros funcionan como un reloj..................................

Moriran todos.......................no quedara ninguno......................

[Amosis]

Hola Gordon.

Gracias por el analisis.

Pero de donde sacas que realizando 1,4 operaciones y con el stop, la probabilidad de terminar en positivo era del 47% ?
Como calculas eso?

O falta algun dato o me pierdo...

Saludos.

[gofiodetrigo]

Hola Gordon.

Gracias por el analisis.

Pero de donde sacas que realizando 1,4 operaciones y con el stop, la probabilidad de terminar en positivo era del 47% ?
Como calculas eso?

O falta algun dato o me pierdo...

Saludos.

er gord0n es mu creativo, no pasa nA

[Gordon Geko]

Hombre el tipo del surf........................mira porque tengo que falsificar facturas para los de hacienda que sino me hubiese ido a Kalifornia para ver olas de verdad..............................si si...............con K..................

Luego te lo cuento con mas detalle el porque matematicamente.................a las 4:00 am......................

De mientras disfruta con heart of glass

[Man Apart]

Realizando cero operaciones ... de media , las probabilidades de acabar en positivo eran del 100% y de ser descalificado del 100% tambien,

[erredosdedos]

Mira, Gordon, ya que estamos alrededor de Queen El menda este ha hecho un apaño mu weno XD! Pena que en el vídeo no está todo y está "cortado y montado"...supongo que pa que te compres el dvd con partituras y demás...si alguien toca y quiere la tablatura de esto...la tengo yo pal guitar pro

http://www.youtube.com/watch?v=pZ9jrBg4Lwc

[IaM]

LAS PROBABILIDADES DEL CONCURSO EN EL SP500: (STOP ATR 15 min x 2)

-Realizando 1,4 operaciones de media por semana la probabilidad de terminar el mes en positivo con un stop loss estaba en tan solo un 47%

-realizando 3 operaciones de media por dia la probabilidad de terminar el mes en positivo ya bajaban a tan solo un 37%

-Realizando 5 operaciones por dia el umbral porcentual se situaba ya en tan solo un 24%

-Con mas de 8 operaciones por sesion las probabilidades ya solo eran del 9% de terminar el mes en positivo..........................

PUES A MI ME INTERESA! ¿COMO COJONES HACES PARA CALCULAR ESO? EL ATR ES UNA MIERDA, BASAS TU FIABILIDAD EN EL ANALISIS TECNICO ?

Gordon por dios... no me jodas...

[Man Apart]

Supongamos un cubo y no me refiero a esos que tienen asas, sino a una figura geometrica de seis caras, Mas concretamente un dado Supongamos pues que tiene 4 caras blancas y dos negras.

Si pudieras apostar a blanco o negro y el precio de la apuesta fuese 1:1. tenemos varios escenarios, pero simplificando:
Los jugadores que apostase siempre a blanco necesitan una buena (en realidad de sentido comun) gestion monetaria , pero a partir ade ahí no solo no importa el numero de veces que jueguen, sino que cuanto mas jueguen mas les beneficia y en el infinito serán infinitamente ricos.

Los que apostase siempre a negro, no importa si tienen los mejores asesores del mundo en gestion monetaria, estan condenados a palmar todo y por supuesto que cuanto mas jueguen mas se acercan a esa posibilidad de quiebra. A esto te refieres ?

Luego tenemos variaciones, esto es: Si las blancas las pagan a 1:1 y las negras a 3:1 ¿Que interesa ?.

En mi humilde opinion , la cuestion no está en el numero de veces que apuestes. sino en saber lo que estas haciendo y apostar en consecuencia.

[IceMan]

Hombre Gordon........., que no tuviese apenas palanca el concurso no qiere decir que fuese "el concurso perfecto", en lo que se refiera al testeo de traders....de lo demás es obvio que no lo era....

Si es cierto que se acerca más a una filosofía conservdora y de MM que una carrera de galgos, pero eramos pocos y el concurso era corto....así que no creo que pudieses sacar conclusiones demasiado significativas con el mismo........

Estoy de acuerdo que el concurso había cambiado muchísimo con el paso de los días y semanas, que estuvieses el último no quiere ecir nada, igual que el primer puesto.....

Pero tener palanca aun que sea pequeña, poder operar en los dos sentidos la duración del concurso, pedían sacar al galgo a pasear...

Ya es concida mi opinión respecto a los concursos, y esta es que con respeto al trading aportan muy muy poquito, más bien hacen cojer malos habitos.....otra cosa es que en este me guste participar, por sr de casa y demás...

Lo ideal es un concurso en el que se calcule el ajuste de riesgo con la desviación diária , como en el que estuve apuntado......
Con un concurso así y una duración mínima de tres meses..ya se puede empezar a sacar conclusiones...

Sólo hay que fijarse en la clasificación, el primero tiene 3.900€ de beneficio en una cuenta de 250.000 y el concurso irá casi por los dos meses...............este está por delante de un tipo que lleva ni más ni menos que la friolera de 8 MILLLONES de pavos ganados ...

Eso si es premiar al buen operador y no al galguero....el de los 8 kilos está ahora condenado a obtener rentabilidades gordísimas diárias, para compensar la desviación standard adquirida y que es uno de los componentes de la ecuación para el cálculo del riesgo.......

Gordon, yo expuse hacer el concurso con metatrader, colgando las cuentas en un servidor que permite alojarlas a la vista y los organizadores pueden tener acceso a todas ellas....también permite ver los resultados de cada cual en un banner o en el diário de operaciones de cada concursante...... que se actualiza cada 5 minutos o cada cuanto se quiera........., se pueden abrir cuentas sin apalancamiento..., y se puede tradear el Down.., Dax...eurus..etc etc..
Y por el reducido número que somos se podría incluso sacar el calculo manual del ajuste del riesgo ya rizando el rizo....

:smt069I