Solo puede quedar uno...........................
Publicado: 11 Oct 2009 01:16
Sobre el concurso de x-trader del que por cierto quede en ultimo lugar (y me siento muy orgulloso) se podian haber sacado varias conclusiones capitales y definitivas..............................
En un juego con esperanza matematica negativa (el trading) en donde todos los participantes tienen los mismos niveles de position sizing y la misma informacion ocurre que a medida que avanza el juego o concurso hay menos probabilidades de que alguno de sus participantes termine en positivo......................
Seria de importantisima utilidad poder comprobar esto con “ratas de laboratorio” del foro para reafirmar mi teoria y de como el tiempo- tamaño de posicion – oportunidad de operacion marca el tempo de como lentamente se eliminan uno a uno a todos los participantes de ese juego...............................
En los casinos por ejemplo siempre hay [email protected] lo digo en serio................porque lo mas importante para un casino en el que todos sus juegos tienen una esperanza matematica negativa es que el jugador juegue y lo haga cuanto mas frecuentemente mejor..............................hay que atrapar al jugador en el local y mantenerlo aferrado a el por alguna ilusion de conquista o posible recompensa monetaria...................
El Day trading marca un hito para cualquier broker.............las put@s de los brokers son las facilidades para acceder al day trading y que el jugador se aferre a la esperanza de cazar sus braguitas.......................
LAS PROBABILIDADES DEL CONCURSO EN EL SP500: (STOP ATR 15 min x 2)
-Realizando 1,4 operaciones de media por semana la probabilidad de terminar el mes en positivo con un stop loss estaba en tan solo un 47%
-realizando 3 operaciones de media por dia la probabilidad de terminar el mes en positivo ya bajaban a tan solo un 37%
-Realizando 5 operaciones por dia el umbral porcentual se situaba ya en tan solo un 24%
-Con mas de 8 operaciones por sesion las probabilidades ya solo eran del 9% de terminar el mes en positivo..........................
Aun habiendo terminado el ultimo de 26 concursantes el riesgo asumido por el resto (eliminando a lso que no operaron) era muy superior al mio.....................
COMO SE PUEDE IR EL ULTIMO Y SER EL PRIMERO???????????..............
Esa es la paradoja del jugador profesional................lo mas importante es la supervivencia y no el cuanto gano y como gano..........................
De todas las estrategias de gestion de riesgo a un mes la mia de operar una vEz y media por semana era la que generaba menos probabilidades de terminar el mes en negativo...............
Aun asi mi operativa tenia esperanza matematica negativa..............es decir a mas de un mes de concruso estaba condenada a perder dinero...........................
A por ejemplo 6 meses de concurso ninguno de lso participantes de ese concurso habria terminado en positivo si hubiesen seguido operando en esos niveles de position sizing y oportuniy factor......................
NINGUNO.............................................0.........................
NO TE LO CREES...................que el proximo concurso sea de 6 meses y con un mismo position sizing para todos y se podra comprobar como las leyes de los grandes numeros funcionan como un reloj..................................
Moriran todos.......................no quedara ninguno......................
En un juego con esperanza matematica negativa (el trading) en donde todos los participantes tienen los mismos niveles de position sizing y la misma informacion ocurre que a medida que avanza el juego o concurso hay menos probabilidades de que alguno de sus participantes termine en positivo......................
Seria de importantisima utilidad poder comprobar esto con “ratas de laboratorio” del foro para reafirmar mi teoria y de como el tiempo- tamaño de posicion – oportunidad de operacion marca el tempo de como lentamente se eliminan uno a uno a todos los participantes de ese juego...............................
En los casinos por ejemplo siempre hay [email protected] lo digo en serio................porque lo mas importante para un casino en el que todos sus juegos tienen una esperanza matematica negativa es que el jugador juegue y lo haga cuanto mas frecuentemente mejor..............................hay que atrapar al jugador en el local y mantenerlo aferrado a el por alguna ilusion de conquista o posible recompensa monetaria...................
El Day trading marca un hito para cualquier broker.............las put@s de los brokers son las facilidades para acceder al day trading y que el jugador se aferre a la esperanza de cazar sus braguitas.......................
LAS PROBABILIDADES DEL CONCURSO EN EL SP500: (STOP ATR 15 min x 2)
-Realizando 1,4 operaciones de media por semana la probabilidad de terminar el mes en positivo con un stop loss estaba en tan solo un 47%
-realizando 3 operaciones de media por dia la probabilidad de terminar el mes en positivo ya bajaban a tan solo un 37%
-Realizando 5 operaciones por dia el umbral porcentual se situaba ya en tan solo un 24%
-Con mas de 8 operaciones por sesion las probabilidades ya solo eran del 9% de terminar el mes en positivo..........................
Aun habiendo terminado el ultimo de 26 concursantes el riesgo asumido por el resto (eliminando a lso que no operaron) era muy superior al mio.....................
COMO SE PUEDE IR EL ULTIMO Y SER EL PRIMERO???????????..............
Esa es la paradoja del jugador profesional................lo mas importante es la supervivencia y no el cuanto gano y como gano..........................
De todas las estrategias de gestion de riesgo a un mes la mia de operar una vEz y media por semana era la que generaba menos probabilidades de terminar el mes en negativo...............
Aun asi mi operativa tenia esperanza matematica negativa..............es decir a mas de un mes de concruso estaba condenada a perder dinero...........................
A por ejemplo 6 meses de concurso ninguno de lso participantes de ese concurso habria terminado en positivo si hubiesen seguido operando en esos niveles de position sizing y oportuniy factor......................
NINGUNO.............................................0.........................
NO TE LO CREES...................que el proximo concurso sea de 6 meses y con un mismo position sizing para todos y se podra comprobar como las leyes de los grandes numeros funcionan como un reloj..................................
Moriran todos.......................no quedara ninguno......................
El menda este ha hecho un apaño mu weno XD! Pena que en el vídeo no está todo y está "cortado y montado"...supongo que pa que te compres el dvd con partituras y demás...si alguien toca y quiere la tablatura de esto...la tengo yo pal guitar pro 
...