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Es un testing pero la operaciones son discreccionales. Ya llevan el spread pero no los slipages. No se que es forward.polxx escribió:muy poco historico, ademas es baktesting y deberia ser walk forward
y muy pocas operaciones
estan incluidos los correspondientes slipages y comisiones?
Guardo en favoritos el vínculo para cuando haga sistemas automaticos.Richi Trader escribió:Aqui viene una explicacion del walk forward de nuestro compañero bolsa1
http://bolsa1.com/index.php?option=com_ ... &Itemid=62
De todas formas si tus operaciones son discrecionales no creo que lo tengas sobreoptimizado, aunque yo analizaria mas historico, por si acaso.
Si se mantienen los datos que pones no me parece mal sistema, eee
Un saludo
Es muy simple, entro con el stocastico de una hora pero me baso en la tendencia de 4h y 1D. Pero lo mas importane, creo es cortar las perdidas rapidamente y dejar correr las ganancias, y esto se puede mejorar, creo.Merowingio escribió:Me parece que el MM lo has manejado de #@#!%# madre.
Me gustaria saber en que te basas para las entradas y salidas pero vaya Nsi eres capaz de abstraerte cuando lo operes en real y lo continuas me parece un muy buen plan de trading.
Esta sistematizado ?
Un saludo
Eso ha sido un poco subjetivo. En realidad el stop a 100 puntos solo está para desastres, siempre corto muchisimo antes las perdidas. En algún momento he visto que la volatilidad era baja y me ha dado por bajar la distancia del stop. No tiene mayor relevancia.Merowingio escribió:Me gustaria saber pq partiendo de un stop de 1000 puntos bajas a 600 puntos en un momento determinado.
Código: Seleccionar todo
equity = AccountEquity();
string Com = StringConcatenate("Con un riesgo del ",riesgo,"% y SL=",SL,", el tamaño de la posicion debe ser igual a ",DoubleToStr(Size,2));
Comment(Com);Gracias nsTrader, en cuanto pueda me pongo con ello, pero si tengo dudas o no me funciona, te lo digo ehnstrader escribió:Si ya casi lo tienes, sería mas o menos asi:
Código: Seleccionar todo
equity = AccountEquity(); string Com = StringConcatenate("Con un riesgo del ",riesgo,"% y SL=",SL,", el tamaño de la posicion debe ser igual a ",DoubleToStr(Size,2)); Comment(Com);
Código: Seleccionar todo
#property copyright "Copyright © 2009, MetaQuotes Software Corp. Ciclo"
#property link "http://www.metaquotes.net"
#property indicator_chart_window
//---- input parameters
extern double risk=3;
extern int periodATR=7;
extern string nota_dist_SL="Si dist_SL= 0 then dist_SL= automatico";
extern int dist_SL=0;
extern string nota_k="Si dist_SL= 0 then dist_SL=k*ATR(n)";
extern double k=2.0;
//extern int ExtParam1;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//---- indicators
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
//----
Comment("");
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
//int counted_bars=IndicatorCounted();
//----
risk=risk/100;
if (dist_SL==0)dist_SL=k*iATR(NULL, 0,periodATR,0)/Point;
double tickValue=MarketInfo (Symbol(), MODE_TICKVALUE);
double equity = AccountEquity();
double size= equity*risk/dist_SL/tickValue;
string Com = StringConcatenate("con riesgo= ",risk," y distancia SL= ",dist_SL," ,potition size= ",DoubleToStr(size,3));
Comment(Com);
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+Código: Seleccionar todo
//+------------------------------------------------------------------+
//| PotitionSizeCalc.mq4 |
//| Copyright © 2009, MetaQuotes Software Corp. Ciclo y NsTrader |
//| http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2009, MetaQuotes Software Corp. Ciclo y NsTrader"
#property link "http://www.metaquotes.net"
#property indicator_chart_window
//---- input parameters
extern double risk=3;
extern int TFrameATR=0;
extern int periodATR=7;
extern string nota_dist_SL="Si dist_SL= 0 then dist_SL= automatico";
extern int dist_SL=0;
extern string nota_k="Si dist_SL= 0 then dist_SL=k*ATR(n)";
extern double k=2.0;
extern double equity=0;
extern string nota_equity="Si equity==0 then equity=AccountEquity";
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//---- indicators
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
//----
Comment("");
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
double riesgo=risk/100;
int dist=dist_SL;
if (dist_SL==0)dist=k*iATR(NULL,TFrameATR,periodATR,0)/Point;
Comment("");
double tickValue=MarketInfo (Symbol(), MODE_TICKVALUE);
double equityCta=equity;
if (equity==0)equityCta=AccountEquity();
double size= equityCta*riesgo/dist/tickValue;
string Com = StringConcatenate("Con un riesgo del ",riesgo*100,"% sobre una equity de ",equityCta, " y distancia SL=",dist,", potition size= ",DoubleToStr(size,2));
Comment(Com);
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+