Grid Trading para novatos

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Spirit
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Grid Trading para novatos

Mensaje por Spirit »

He publicado un articulo en pipspirit.com explicando un poco este sistema en su versión clásica.

En la segunda parte del artículo se incluye una demostración gráfica de su funcionamiento paso a paso.

Espero que os guste

http://www.pipspirit.com/sistemas-tradi ... rading.php

Demostración gráfica:
http://www.pipspirit.com/sistemas-tradi ... rading.php
djmax
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Mensaje por djmax »

Muy currao Spirit, sobretodo el ejemplo grafico, seguro que es de ayuda a mucha gente.

Un saludo.
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Richi Trader
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Mensaje por Richi Trader »

Buen articulo Spirit, a ver si ya pillo el concepto del grid este ''raro'' que yo soy un poco cazurro y lo de estar largo y corto como que todavia no lo entiendo muy bien. :?


Muchas gracias por el articulo y un saludo!!
Goodvalley
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Mensaje por Goodvalley »

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Última edición por Goodvalley el 07 Mar 2010 18:08, editado 1 vez en total.
Spirit
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Mensaje por Spirit »

Cuando seleccione este tema para el próximo artículo me imaginaba que sería de interés, pero todas mis previsiones se quedaron cortas, ¿que digo? cortas no, cortísimas, sólo con ver como aumentaban las visitas a las dos páginas que ocupan el tema.

Está claro que el Grid es un tema del que pocos hablan pero todos prueban, es como cuando me llegan al taller de la empresa los clientes con su portátil petao y le dicen al técnico: "Si yo no he hecho nada, navego lo normal, nada de páginas peligrosas, ni guarras, ni poker, ni apuestas, ni......." y luego escaneas y salen páginas de guarras a tutiplén, 6 ó 7 salas de poker, no se cuantas salas de chat, etc, etc.

Por lo visto no fuí bastante claro en la primera parte del artículo, lo repetiré de nuevo: El grid clásico que describo es UNA RUINA SEGURA. Completaré el artículo con una nueva entrega en la que se muestren el control de las variables de un grid y sus peligros intrínsecos.

El Grid clásico y la mayor parte de los grids son una tapadera. Matemáticamente son MARTINGALAS, pero encima operativamente son ineficientes como ya vereis en otro artículo que estoy preparando y que espero publicar esta misma semana.

Los grids se programan mal porque se parte de una base conceptual errónea matemáticamente hablando, ineficiente a todas luces. Para que me entendais, es como estar trabajando con una fórmula matemática de un kilómetro cuando simplificando la misma podemos llegar a una fórmula que ocupa 1 cm. Pero no me pidáis que os adelante más, esta misma semana publicaré la 3ª parte del artículo y el 2 articulo que habla de la ineficiencia operativa de los grids.

Goodvalley
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Mensaje por Goodvalley »

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Spirit
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Mensaje por Spirit »

Goodvalley escribió:No
No
No...

Tal vez el que no se ha explicado bien soy yo. El tema del Grid me ha producido curiosidad, curiosidad sana, punto. No he visto el Santo Grial, ni me voy a hacer rico ni nada de nada.

Ya he dicho que yo no tengo ni puñetera idea, pero eso no me prohibe probar cosas en demo, ¿no? Spirit, yo creo que describir el Grid como una simple martingala y ya está es un poco simplista, ¿no?

Me explico: si yo tengo 100 pips de anchura en un grid y hago, pongamos, 200 operaciones arriba y abajo el tiempo que sea -que no me parece que vaya a ser mucho-, si un día el precio se me va para el lado que sea y rompe mis límites, pues qué quieres que te diga, si has puesto stops arriba y abajo tendrás pérdidas, pero éstas serán controladas, sabidas de antemano y encima el grid te habrá sido rentable el tiempo que lo has tenido oscilando, ¿no?

Para mí un Grid es práctico mientras lo utilices para ganar un poco, no un mucho, no sé si me explico. En el ejemplo de tu artículo, tu grid es rentable enseguida porque hace un número mínimo de operaciones en una amplitud de rango limitada. Si el precio se va más allá, costará más sacarle brillo, pero con unos parámetros razonables funciona aunque sea como ejercicio o como complemento a tu operativa, por ejemplo en una mini-cuenta.

Que no es por llevar la contraria ni nada, eh?? Sólo he puesto mis prácticas como aportación y os he informado de lo que han dado de sí en una semanita y interviniendo en el sistema como buen novato que soy, en lugar de limitarme a reponer órdenes y estarme quietecito. Incluso así de mal he sumado unos teóricos 201, 36 + 8,76 + 359,11 + 83,26 + 381,02 euros, o sea
1033,51 euros.

Ahora bien, personalmente me va bien currarme algo en esta línea por la sencilla razón de que mi trabajo me permite muy pero que muy poco tiempo para atender al trading o a cualquier otra cosa que demande sentarse ante un ordenador en un sitio con conexión a Internet.

Spirit, o no te has leído mi post o lo has leído demasiado rápido sin prestar atención a mis consideraciones sobre cada Grid. Te agradecería que me comentaras algo sobre esto, si te es posible, y perdona si te ha molestado algún comentario...
No me ha molestado tu comentario en absoluto, es más, tus dos intervenciones me van a venir al pelo para refrendar lo que quiero exponer en mis artículos posteriores.

Si lees mis intervenciones en el foro te darás cuenta que soy un estudioso de las técnicas hedging y no hay técnica que emplee más las coberturas que los propios Grids. Te diré que he programado sistemas Grids, los he estudiado y sigo estudiandolos en profundidad, mucho más que lo que puedas imaginar y no me limito a probar cosas sino que los estudio matemáticamente y estadísticamente. En cambio, jamás he puesto a funcionar un experto con un grid programado en una cuenta real. Por algo será ¿No?
Goodvalley escribió:..... Spirit, yo creo que describir el Grid como una simple martingala y ya está es un poco simplista, ¿no?.....
Así de simple es, lo creas o no lo creas. Esta misma semana publicaré el segundo artículo en donde explico esta parte y te darás cuenta de ello. Después podemos debatir lo que quieras del tema, pero mientras tanto es mejor que esperes a que lo publique. Pero antes tengo que terminar este primer artículo, que por otra parte va dirigido especialmente a novatos, no cuento nada que cualquiera que haya estudiado los grids no sepa.

A ver si me da tiempo hoy o mañana de terminar de redactar el primero y me pongo con el segundo que te abrirá bastante los ojos.
Spirit
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Mensaje por Spirit »

Ya están publicadas las 3 últimas entregas de este artículo sobre el Grid Trading.

Variables de un Grid
http://www.pipspirit.com/sistemas-tradi ... n-grid.php

Tipos de Grids
http://www.pipspirit.com/sistemas-tradi ... -grids.php

Virtudes y peligros del Grid Trading
http://www.pipspirit.com/sistemas-tradi ... rading.php

Sospecho que la última de ellas va a traer polémica y preguntas acerca de algunas afirmaciones que hago y por que no decirlo, a muchos os causará cierta sorpresa sabiendo lo que he defendido y sigo haciendolo las técnicas de hedging.

Estoy preparando otro artículo relacionado con este que acabo de finalizar en el que hablaré de la NFA, el hedging las normas FIFO y en el que procuraré aclarar todas las dudas que he podido generar, especialmente con el 5º apartado del artículo que ahora publico.

Espero que os guste.
Goodvalley
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Mensaje por Goodvalley »

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Goodvalley
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Russell Edgington
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Mensaje por Russell Edgington »

muy bueno spirit!
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Spirit
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Mensaje por Spirit »

Goodvalley, en la primera de las 5 entregas del artículo, al comienzo resumo el mensaje que he querido lanzar:

El Grid Trading es un sistema de trading que llama mucho la atención a quienes se inician en el mundo de los mercados. Su diseño sencillo y base teórica fácil de comprender, hacen que muchos traders se acerquen a este tipo de sistemas igual que un oso a un panal de rica miel, pero el riesgo de salir lleno de picotazos es diréctamente proporcional al deseo de probar el dulce.

Tus intervenciones en este hilo no son otra cosa que una muestra de lo que ocurre con estos sistemas cuando alguien poco experimentado se acerca a ellos y explica el porque me he aventurado a explicar los fundamentos del Grid Trading pero avisando por activa y por pasiva de los peligros que conllevan. Sólo quiero explicar un tipo de operativa que resulta atractiva, pero en ningún momento quiero incitar a nadie a que la utilice sin el debido etudio previo.

Estudiar un Grid no consiste en probarlo en una cuenta varias veces, ni siquiera probarlo un número considerable de veces, ni tampoco hacer un expert que lo simule y realizar cientos de backtesting. Estudiar los grids es algo que va un pasito más allá y se trata de entenderlos matemáticamente para saber que se está realizando en realidad, que se esconde detrás de esa máscara que asombra a muchos traders, tú mismo has calificado esta operativa como "elegante", cuando la conoces un poco mejor te das cuenta que de elegante tiene más bien poco, sino todo lo contrario, está más próximo a la chapuza que a la elegancia, sobretodo por una razón, son operativamente ineficaces o dicho de otra manera, lo que hacen es fácilmente reproducible con técnicas mucho más sencillas y menos elaboradas.

Otro detalle que descubre que el conocimiento superficial que tiene un trader sobre el mundo de los grids es cuando cree lo que tú mismo has escrito: "yo creo que describir el Grid como una simple martingala y ya está es un poco simplista". No es nada simplista, es así y punto, matemáticamente es una martingala perféctamente definida y parametrizada.


Mira Goodvalley, todos, absolútamente todos pasamos por esa fase y es necesaria y buena, pero no debemos quedarnos atascados en la misma viviendo en un mundo de fantasía e irreal.

Dices que eres un novato, pues como yo, ¿Qué te crees que soy yo, otro novato un poco atrevido que tiene la osadía de estudiar en voz alta. Así lo hago porque me ayuda a evolucionar a mayor velocidad, pero mis escritos deben ser tomados como tales, como las palabras de un novatillo de poca monta.

Me ha hecho gracia cuando dices "...me resulta curioso que alguien que investigue tan metódicamente luego opere de una forma tan discrecional y que se interese tanto por algo que luego describe como si estuviera hablando de apuestas en la ruleta...". Esa es una característica de mi personalidad, soy muy metódico en mis estudios y como programador, pero por desgracia no poseo las cualidades suficientes como para trasladar lo bueno de mi operativa discreccional a un código y de momento nunca he conseguido un expert estable en el tiempo.

Analizar tus grids es como analizar los primeros que realizamos todos cuando probamos los Grids, conceptualmente se ajustan a las bases, operativamente están llenos de atentados contra la integridad de una cuenta y se encuentran distorsionados por intervenciones que no debieran haberse dado o que no se producirían de ser grids automáticos programados.

Haces muy bien en seguir investigando sobre ellos y conoces lo que hay que trabajar en esos sistemas para hacerlos profitables. Pero hay una distancia importante de conocer eso a encontrar las soluciones. Todos sabemos que hay que hacer para marcar un gol en un partido de un mundial, pero muy pocos están capacitados para ejecutarlo.
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X-Trader
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Mensaje por X-Trader »

Como complemento a toda la información aquí comentada, os pongo un enlace al artículo que publiqué en su momento sobre el tema:

https://www.x-trader.net/articulos/tecn ... ading.html

Personalmente Spirit ya sabes lo que pienso: el Grid Trading se inventó para quedarte con los intereses con poco riesgo pero poco más. Evidentemente en la epoca del yen bajista funcionó muy bien pero en un mercado tan loco y volátil como el actual creo que de poco sirve.

Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Spirit
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Mensaje por Spirit »

La leyenda dice que lo inventó o difundió ElectricSavant, pero vete a saber sino a sido más cosa de la industria que es la reálmente interesada.

Al estudiar estos sistemas he llegado a conclusiones muy exclarecedoras y que esta misma semana podréis leer en el próximo artículo que estoy preparando.

Personalmente creo que la NFA ha acertado de pleno en sus medidas que prohiben el hedging y la exigencia de aplicar las normas FIFO, digo que han acertado en el intento de evitar el uso del grid trading tal y como se explica en todos los lados. Sintiéndolo mucho, esta vez les tengo que dar la razón, pero lo malo es que han extirpado el mal a costa de sacrificar otro tipo de operativas hedging que si son profitables y en las que las coberturas hacen una labor extraordinaria.

Básicamente toda operativa que utilice coberturas en el mismo activo y que se pueda programar, tiene un error conceptual y la NFA hace bien evitando este tipo de prácticas, este es el caso del grid trading, básicamente porque está más que demostrado que la mayoría de los traders no saben que están realizando cuando operan de esta forma. En cambio toda operativa discrecional basada en el aprovechamiento del ruido y que emplée técnicas hedging no tiene un modelo matemático que la pueda sustituir, por lo que se la han cargado de un plumazo.
Goodvalley
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