Buen artículo futurex. Gracias por compartirlo.
Lo que más me sorprende es que con un ratio 1:1 puedes alcanzar casi un 70% de fiabilidad.
¿Lo has obtenido de un backtesting?
(Guevon, como ya sabes, aunque te pagaran infinitesimalmente los retornos de un interés compuesto, la progresión tendería a un número finito ... el número e).
S2
Enhorabuena Futurex....
Re: Enhorabuena Futurex....
Guevon , lo has entendido muy bien , ese es el corazón de la operativa.Guevon escribió:porque sugieres en tu estrategia que cuando una de las fraciones se ha doblado se divide entre dos y por lo tanto el precio tiene en vez de 50 fracciones persiguiendole ... cada vez va teniendo mas... 55... 60... 72... 80... etc... osea que cada vez le es mas dificil escaparse a su propio movimiento...
Cls , llega hasta el 90% de fiabilidad y me atrevo a decir que incluso se puede superar ese 90% , teniendo en cuenta todos los niveles claro , no he calculado la fiabilidad de un solo nivel , está más que claro que tiende a un 50% si tenemos en cuenta todas las entradas y salidas de los 50 portafolios.
Saludos.
Re: Enhorabuena Futurex....
Hago uso de una martingala para poder cerrar esas 20 operaciones positivas en la mayoria de los portafolios y así poder ir expandiendo cada vez más nuestra cuenta , al final se convierte en una onda expansiva de portafolios imposible de frenar y al mercado cada vez le resultará más dificil pillarnos.X-trader escribió:Lo que no me termina de quedar claro es la razón por la qué usas una martingala para recuperar las pérdidas. Has realizado simulaciones? Has probado a usar una antimartingala? Entiendo que es lo que mejor te funciona pero si tienes algún argumento que lo respalde, mejor.
Un saludo Alberto.
Re: Enhorabuena Futurex....
Buenas noches... hoy no se puede dormir la siesta (demasiadas visitas en casa)...
Retomo el hilo, y me surgen unas dudas que me han venido cuando estaba dormitando y viendo a las 50 ordenes lanzandose al ataque detras del precio, y cuando este mataba a una de ellas habia cinco detras que ya se la habian hincado por detras (en fin, son visiones oniricas pero que muestran un poquito visualmente lo que sucede con dicha estrategia).
En dicho sueño (mas bien duermevela), el precio era como un gladiador fuerte(Goliath) y las ordenes como unos enanitos que se le iban subiendo segun se iba dando vueltas y dando unos pasos para alante o para atras, y cuando Goliath mataba (hacia perder) a un David que se encontraba a su paso, para entonces ya tenia otros cinco David subidos en su cintura y clavandosela bien hasta el fondo... jejeje... os lo imaginais que fuera asi???
Bueno, creo que explicado mi vision de la estrategia paso a exponer mis dudas sobre ella...
En el articulo tu pones las perdidas muy bien explicoteadas, y haces una pequeña progresion (martingala de siete pasos) para enjugarlas en la medida de lo posible... muy bien...
Lo que no explicas muy bien es las ganancias... a ver como lo digo... si tu pierdes en una orden 1 unidad, supongo que tambien ganaras en las ordenes ganadoras 1 unidad (o eso entiendo yo)...
Por lo que cuando en una de las ordenes perdedoras pierdes 127 unidades (que ya se, que solo suponen un 2% de dicha orden), para enjugar dicha perdida se necesitan 127 ordenes ganadoras (corrigeme si me equivoco)...
Ahi es donde no estoy muy conforme con los datos que das, y te digo porque.
En 50 ordenes el que dos o tres se te tuerzan no tiene nada de raro, por lo que dichas ordenes a poco que lleguen a la progresion 32 ya estan quitando de una tacada todos los beneficios de las otras 48 ordenes...
Aunque yo creo que lo mas seguro es que no lo he entendido bien pero es de pensar...
Volviendo al principio del tema, es como si goliath cuando ve que esta matando a un David una vez y otra y otra mas estaria utilizando los objetos que se le introducen por detras el resto de Davices con lo que continuamente esta teniendo el culo limpio de objetos (no se si me entiendes??).
Y ahora si, ahora me voy a tomar unos vinos que ya es hora de salir y ya estamos merendados y todo.
Un saludo.
S2.
Retomo el hilo, y me surgen unas dudas que me han venido cuando estaba dormitando y viendo a las 50 ordenes lanzandose al ataque detras del precio, y cuando este mataba a una de ellas habia cinco detras que ya se la habian hincado por detras (en fin, son visiones oniricas pero que muestran un poquito visualmente lo que sucede con dicha estrategia).
En dicho sueño (mas bien duermevela), el precio era como un gladiador fuerte(Goliath) y las ordenes como unos enanitos que se le iban subiendo segun se iba dando vueltas y dando unos pasos para alante o para atras, y cuando Goliath mataba (hacia perder) a un David que se encontraba a su paso, para entonces ya tenia otros cinco David subidos en su cintura y clavandosela bien hasta el fondo... jejeje... os lo imaginais que fuera asi???
Bueno, creo que explicado mi vision de la estrategia paso a exponer mis dudas sobre ella...
En el articulo tu pones las perdidas muy bien explicoteadas, y haces una pequeña progresion (martingala de siete pasos) para enjugarlas en la medida de lo posible... muy bien...
Lo que no explicas muy bien es las ganancias... a ver como lo digo... si tu pierdes en una orden 1 unidad, supongo que tambien ganaras en las ordenes ganadoras 1 unidad (o eso entiendo yo)...
Por lo que cuando en una de las ordenes perdedoras pierdes 127 unidades (que ya se, que solo suponen un 2% de dicha orden), para enjugar dicha perdida se necesitan 127 ordenes ganadoras (corrigeme si me equivoco)...
Ahi es donde no estoy muy conforme con los datos que das, y te digo porque.
En 50 ordenes el que dos o tres se te tuerzan no tiene nada de raro, por lo que dichas ordenes a poco que lleguen a la progresion 32 ya estan quitando de una tacada todos los beneficios de las otras 48 ordenes...
Aunque yo creo que lo mas seguro es que no lo he entendido bien pero es de pensar...
Volviendo al principio del tema, es como si goliath cuando ve que esta matando a un David una vez y otra y otra mas estaria utilizando los objetos que se le introducen por detras el resto de Davices con lo que continuamente esta teniendo el culo limpio de objetos (no se si me entiendes??).
Y ahora si, ahora me voy a tomar unos vinos que ya es hora de salir y ya estamos merendados y todo.
Un saludo.
S2.
Re: Enhorabuena Futurex....
Muchas gracias por tu explicación, no pretendo criticar tu operativa como un desagradable personaje comenta por hay, solo que tenia dudas que necesitaba responder, ya que a pesar de que el articulo es muy completo y esta muy bien explicado no me cuadraban algunas cosas.
Perdón si sigo sin comprender tu operativa pero para recalcular todas las entradas de los 50 portafolios cuanto tiempo necesitass delante del PC.futurex escribió: Efectivamente , el primer día se tarda unas horas en calcular los Rangos , teniendo en cuenta que los portafolios que lleguen a 20 operaciones ganadoras , lleguen antes de las 00:01 horas del siguiente dia , si es así , se re calcularan igual que se calcularon el día anterior , si las 20 operaciones terminan de dar sus frutos después de las 00:01 , se continuará operando en base a esos Rangos ya fijados el día anterior.
OK, supongo que esta suficiente testado, solo era un posible escenariofuturex escribió: En cuanto a tu segunda pregunta , das por supuesto que si terminan en pérdidas más del 50% de los portafolios tendremos pérdidas importantes , permiteme decirte que eso roza la imposibilidad , Tengo estudios de la volatilidad del GBP/USD de los últimos 30 años y nunca se llegó a niveles que generen esos ratios de los que tú hablas , estamos hablando de proyecciones del precio , y más del 80% de la proyección del precio está cubierta por mis Rangos , asi que lo siento papito , pero tu Dato/Duda solo puede ocurrir si el 80% del movimiento intradiario calculado con Fixed Ranges deja de estár operativo , algo practicamente imposible.
Si, eso lo tenia claro, los portafolios continúan abiertos hasta que se cumplan los objetivos, no me explique bien, lo que quería preguntar, es cuanto tiempo necesitas diariamente para gestionar los portafolios.futurex escribió: En cuanto a tú duda sobre , cuanto tiempo debemos operar , lo dejé muy claro en el articulo , se tienen que dar dos escenarios para cerrar el portafolio , mientras no se de ninguno de estos , el portafolio seguirá abierto.
No era una duda, era una pregunta, quería saber si algún broker permite seccionar la cuenta en portafolios, es por saber si existe alguna plataforma que permita dividir la cuenta, ya que seria interesante para otras operativas. No quería decir que no fuera posible.futurex escribió: Me parece Absurda tú duda sobre que Broker permite operar de esta manera , obviamente , Cualquiera , ningún broker te obliga a usar el 30% de tu cuenta en una sola operación , puedes abrir el porcetaje que quieras en cada operación , por otro lado , no podremos usar brokers que no nos permitan abrir pequeños porcentajes de la cuenta , pero para eso tenemos mil brokers para elegir.
Perdon, pero no quiero decir, ni mucho menos que tu sistema sea una copia, lo siento si a parecido eso, solo que creo que he leido algo similar, (no igual) y si, yo mismo ayer estuve mirando, con el objetivo de contrastar informacion, pero nada igual en temas de gestionar en portafolios, solo alguana informacion en cuanto a Fixed Candle Ranges, y algun que otro tema habalndo de entradas en diferentes espacios temporales, yo mismo utilizo desde 2007 la vela de las 8h a las 12h en EUR/USD para utilizarla como rango.futurex escribió: Espero haber respondido a todas tus dudas , pero ahora yo tengo una para ti , he leido casi todos los sistemas y operativas de ForexFactory y nunca he visto nada parecido a lo que yo expongo en mi articulo , me gustaria que linkearas aquí la página donde viste ese " algo " parecido a mi sistema , no es nada personal , solo me gustaria intercambiar opiniones con esta otra persona , si es que existe.
A ver, jeje, era por hacer una broma navideña. Ya he leido muchos temas tuyos, era solo saber si habias automatizado la estrategia. No te lo tomes a malfuturex escribió: Y no , No tengo duendecillos ni un EA en la manga , no me hace falta , mi operativa real es muy diferente y la gente que ve mis operaciones día a día lo sabe muy bien , este articulo es la base de uno de los muchos estudios que tengo hechos sobre el mercado.
Muchas gracias a ti, por tu articulo, y el tiempo dedicado a resolver las dudasfuturex escribió: Muchas gracias a todos por las felicitaciones , un placer.
Re: Enhorabuena Futurex....
Sigo con la duda, de que para mantener la operativa activa hay que estar constantemente delante del PC para introducir las ordenes, yaa que la operativa no acaba hasta cumplirse los objetivos.
Última edición por eslanek el 07 Dic 2009 21:50, editado 3 veces en total.
Re: Enhorabuena Futurex....
buenas futurex, gracias por el aporte.
sería mucho pedir que pegotearas los datos estadisticos que has hecho sobre esta estrategia?
saludos
sería mucho pedir que pegotearas los datos estadisticos que has hecho sobre esta estrategia?
saludos
Re: Enhorabuena Futurex....
No me salen los números
Para que funcione la fiabilidad debe ser altísima,
Dices que cada 20 ordenes ganadoras se cierra la jornada para ese portfolio.
es decir que hay que operar un mínimo de 20 trades para salir en beneficios (20€), frente a 7 trades para la pérdida máxima (-127€)
En caso de producirse el peor escenario se necesitarían 6,35 jornadas para quedarte en tablas en un solo portfolio.
Que lo respaldas con los otros portfolios?, quien dice que los demas no van a sufrir la pérdida máxima en la siguiente jornada.
Para ser rentable el portfolio individual debe ser ganador por sí solo, o al menos quedarse en tablas.
Por otra parte estan los objetivos que planteas SL 10, TP 10, cuando se abre posición el SL está a 7 puntos del precio, eso en un buen broker, y con el ruido del par los SL se van a quemar, y no hablemos de comisiones...
Luego en cuanto al resto de portfolios que son independientes uno del otro.
Cuando se crea el Fixed Range tras un cierre de orden, este se crea segun he entendido a partir de la vela donde ha cerrado la orden, bien, quien dice que los 50 portfolios no cierren en un velón todas a la vez, con lo cual el siguiente fixed range serán igual para todos los portfolios, aquí desaparece la diversificación. (Aunque una solución para esto podría ser empezar de cero, como si se empezara desde las 00:00h)
No me convence, o mejor dicho, estadísticamente no me salen los números.
Ahora bien, si se le diera la vuelta, podría funcionar, y seria convirtiendo esa martingala en antimartingala (exponenciar beneficios en rachas ganadoras, jugar con el dinero de la banca..... donde habré leido yo esto?
)
Un saludo
Vamos a analizar un solo Portfolio de los 50Entrada:
> 0.1 MiniLotes – Salta el Stop = -1€
> 0.2 MiniLotes – Salta el Stop = -2€
> 0.4 MiniLotes – Salta el Stop = -4€
> 0.8 MiniLotes – Salta el Stop = -8€
> 1.6 MiniLotes – Salta el Stop = -16€
> 3.2 MiniLotes – Salta el Stop = -32€
> 6.4 MiniLotes – Salta el Stop = -64 €
Resultado Final: -127€
Para que funcione la fiabilidad debe ser altísima,
Dices que cada 20 ordenes ganadoras se cierra la jornada para ese portfolio.
es decir que hay que operar un mínimo de 20 trades para salir en beneficios (20€), frente a 7 trades para la pérdida máxima (-127€)
En caso de producirse el peor escenario se necesitarían 6,35 jornadas para quedarte en tablas en un solo portfolio.
Que lo respaldas con los otros portfolios?, quien dice que los demas no van a sufrir la pérdida máxima en la siguiente jornada.
Para ser rentable el portfolio individual debe ser ganador por sí solo, o al menos quedarse en tablas.
Por otra parte estan los objetivos que planteas SL 10, TP 10, cuando se abre posición el SL está a 7 puntos del precio, eso en un buen broker, y con el ruido del par los SL se van a quemar, y no hablemos de comisiones...
Luego en cuanto al resto de portfolios que son independientes uno del otro.
Cuando se crea el Fixed Range tras un cierre de orden, este se crea segun he entendido a partir de la vela donde ha cerrado la orden, bien, quien dice que los 50 portfolios no cierren en un velón todas a la vez, con lo cual el siguiente fixed range serán igual para todos los portfolios, aquí desaparece la diversificación. (Aunque una solución para esto podría ser empezar de cero, como si se empezara desde las 00:00h)
No me convence, o mejor dicho, estadísticamente no me salen los números.
Ahora bien, si se le diera la vuelta, podría funcionar, y seria convirtiendo esa martingala en antimartingala (exponenciar beneficios en rachas ganadoras, jugar con el dinero de la banca..... donde habré leido yo esto?
)Un saludo
Última edición por nstrader el 07 Dic 2009 19:47, editado 1 vez en total.
Re:QUE YO LO VI ANTES
Ante la situación de que hay quien no ve claro el sistema o que no le salen los números,recuerdo que yo fui el primero que tuvo dudas sobre la viabilidad de llevar a la practica el sistema,incluso avise de que esta operativa de atacar el precio desde diversos espacios temporales es de principiante y que preferia lanzar una moneda al aire a cara o cruz,que asi al menos tenia un 50% de posibiliades de acertar,lo digo porque cuando se despierten algunos que critican a los que no colmugan con ruedas de molino y se suban al carro de que este sistema no es viable,recuerden que el primero fui yo.
Saludos cordiales
Saludos cordiales
Re: Enhorabuena Futurex....
Felicidades por el artículo Futurex! Creo que es una aproximación muy interesante a como batir al mercado y que merece la pena un estudio pormenorizado de su funcionamiento.
En ese sentido, y antes de ponerme a darle al código fuente, me surgen dudas sobre algunos de los parámetros de la estrategia sobre las cuales me gustaría saber tu opinión:
1. ¿Por qué 50? ¿Es un número mágico o está tomado en base a algún cálculo que se me escapa?
2. Entiendo que lo de la Martingala sobre 7 operaciones perdedoras seguidas es debido a que este suceso es muy improbable que suceda ¿correcto?
3. Que hacemos con los nuevos portfolios generados ¿los ponemos a la cola de los 50 primeros? ¿O los disparamos al mismo tiempo que su “padre”?
4. ¿Hasta que límite de portfolios podemos llegar?
Felicidades de nuevo.
En ese sentido, y antes de ponerme a darle al código fuente, me surgen dudas sobre algunos de los parámetros de la estrategia sobre las cuales me gustaría saber tu opinión:
1. ¿Por qué 50? ¿Es un número mágico o está tomado en base a algún cálculo que se me escapa?
2. Entiendo que lo de la Martingala sobre 7 operaciones perdedoras seguidas es debido a que este suceso es muy improbable que suceda ¿correcto?
3. Que hacemos con los nuevos portfolios generados ¿los ponemos a la cola de los 50 primeros? ¿O los disparamos al mismo tiempo que su “padre”?
4. ¿Hasta que límite de portfolios podemos llegar?
Felicidades de nuevo.
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Sigueme en Twitter: @INtrader_
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Re: Enhorabuena Futurex....
Meee vais a freir a dudas! , vamos por partes:
Vil , Lo siento pero eso tendrás que hacerlo tú solito , si supiese programar no me importaria pero es que puedo estar semanas haciendo backtest manuales , salvo algunos calculos mas complejos que me los programa un amigo.
NsTrader , Voy a ser claro , como uses antimartingalas con ese sistema , date por muerto , ya lo tengo estudiado y ni funciona. Repito , la martingala es para darle muchisima fiabilidad al sistema y hacer que este no falle casi nunca , tenemos 7 margenes de error , frente a un ratio 1:1 y un patrón con el cual siempre entramos en las mismas condiciones de mercado , los 50 portafolios no pueden cerrar todos a la vez , entán continuamente entrando y reentrando desde varios niveles que hemos diversificado a través del tiempo.
y efectivamente , la fiabilidad es altisima , sino no funcionaria.
Intrader , respondo a tus preguntas,
1- 50 porque así podemos distribuir los rangos por toda la proyección del precio , es un 2% del portafolio , un porcentaje muy bueno para estrucuturar correctamente la cuenta.
2- Exactamente , es muy poco probable que suceda , al tratarse de roturas de rangos en una divisa tan volatil como es la Libra, se convierte en misión imposible que salten esos 7 niveles , obvimente alguna vez saltará , pero para eso tenemos 50 portafolios.
3- Eso es algo que todavia sigo estudiando , estoy estudiando otros pares de la Libra , en principio tengo pensado diversificar en otros 3 pares , a medida que la cuenta vaya aumentando.
4- No hay limite , es como un Big Bang , cuando explota , es imparable.
Observer , yo no tiro monedas al aire , y si crees que esta operativa es de principiante , me decepciona mucho tu falta de conocimiento , y apuntate esto en algún sitio , " Cuanto tiras una moneda al aire para entrar en el mercado , estás entrando constantemente en diferentes condiciones de mercado , lo cual hace que tu " edge " sobre el mismo sea casi nulo. Al entrar con un patrón ( mi caso ) , estás entrando SIEMPRE bajo las mismas condiciones de mercado , lo cual hace posible tener un Edge sobre el mercado."
y vale , el primero has sido tú , ¿quieres un pin?
Vil , Lo siento pero eso tendrás que hacerlo tú solito , si supiese programar no me importaria pero es que puedo estar semanas haciendo backtest manuales , salvo algunos calculos mas complejos que me los programa un amigo.
NsTrader , Voy a ser claro , como uses antimartingalas con ese sistema , date por muerto , ya lo tengo estudiado y ni funciona. Repito , la martingala es para darle muchisima fiabilidad al sistema y hacer que este no falle casi nunca , tenemos 7 margenes de error , frente a un ratio 1:1 y un patrón con el cual siempre entramos en las mismas condiciones de mercado , los 50 portafolios no pueden cerrar todos a la vez , entán continuamente entrando y reentrando desde varios niveles que hemos diversificado a través del tiempo.
y efectivamente , la fiabilidad es altisima , sino no funcionaria.
Intrader , respondo a tus preguntas,
1- 50 porque así podemos distribuir los rangos por toda la proyección del precio , es un 2% del portafolio , un porcentaje muy bueno para estrucuturar correctamente la cuenta.
2- Exactamente , es muy poco probable que suceda , al tratarse de roturas de rangos en una divisa tan volatil como es la Libra, se convierte en misión imposible que salten esos 7 niveles , obvimente alguna vez saltará , pero para eso tenemos 50 portafolios.
3- Eso es algo que todavia sigo estudiando , estoy estudiando otros pares de la Libra , en principio tengo pensado diversificar en otros 3 pares , a medida que la cuenta vaya aumentando.
4- No hay limite , es como un Big Bang , cuando explota , es imparable.
Observer , yo no tiro monedas al aire , y si crees que esta operativa es de principiante , me decepciona mucho tu falta de conocimiento , y apuntate esto en algún sitio , " Cuanto tiras una moneda al aire para entrar en el mercado , estás entrando constantemente en diferentes condiciones de mercado , lo cual hace que tu " edge " sobre el mismo sea casi nulo. Al entrar con un patrón ( mi caso ) , estás entrando SIEMPRE bajo las mismas condiciones de mercado , lo cual hace posible tener un Edge sobre el mercado."
y vale , el primero has sido tú , ¿quieres un pin?
Re: Enhorabuena Futurex....
Analizando un poco más el sistema ...
La ganancia de cada operación (cualquier momento en que alguna de las siete martingalas es exitosa) es de 1EUR.
Y la pérdida (fallan las siete martingalas) es de 127EUR.
Para que el sistema tenga esperanza cero ...
1 x p - 127 x q = 0
donde p es la probabilidad de éxito y q la de fracaso. Como p + q = 1, entonces:
1 x p - 127 x ( 1 - p ) = 0;
despejando, p = 0.9921875
De cada 100 operaciones (incluyendo las 7 martingalas en cada operación), te tienen que salir bien más de 99.21 para que el sistema sea rentable.
.....
Para que una operación falle, tienen que fallar los siete sucesos independientes. Es decir, siete roturas de rango seguidas tienen que fallar.
Si la probabilidad de fallar cada suceso de manera independiente es f, la probabilidad de que fallen 7 seguidos sería f ^ 7.
Luego la probabilidad de que no fallaran los siete, y por tanto ganar en alguno de ellos, sería 1 - f ^ 7.
Como quiero acertar el 99.21875% de las veces, entonces
0.9921875 = 1 - f^7;
f = 0.5
(Como no podía ser de otra forma, cojas el número de martingalas que cojas, en este caso siete pero puede ser cualquier número, la probabilidad de f SIEMPRE es 0.5).
.....
El éxito del sistema depende de la fiabilidad del patrón. Y si es mayor que el 50% ganarás.
Todos sabemos lo difícil que es encontrar un patrón fiable. Un 69.3% me parece increíble, futurex. Pero si es así enhorabuena.
S2
La ganancia de cada operación (cualquier momento en que alguna de las siete martingalas es exitosa) es de 1EUR.
Y la pérdida (fallan las siete martingalas) es de 127EUR.
Para que el sistema tenga esperanza cero ...
1 x p - 127 x q = 0
donde p es la probabilidad de éxito y q la de fracaso. Como p + q = 1, entonces:
1 x p - 127 x ( 1 - p ) = 0;
despejando, p = 0.9921875
De cada 100 operaciones (incluyendo las 7 martingalas en cada operación), te tienen que salir bien más de 99.21 para que el sistema sea rentable.
.....
Para que una operación falle, tienen que fallar los siete sucesos independientes. Es decir, siete roturas de rango seguidas tienen que fallar.
Si la probabilidad de fallar cada suceso de manera independiente es f, la probabilidad de que fallen 7 seguidos sería f ^ 7.
Luego la probabilidad de que no fallaran los siete, y por tanto ganar en alguno de ellos, sería 1 - f ^ 7.
Como quiero acertar el 99.21875% de las veces, entonces
0.9921875 = 1 - f^7;
f = 0.5
(Como no podía ser de otra forma, cojas el número de martingalas que cojas, en este caso siete pero puede ser cualquier número, la probabilidad de f SIEMPRE es 0.5).
.....
El éxito del sistema depende de la fiabilidad del patrón. Y si es mayor que el 50% ganarás.
Todos sabemos lo difícil que es encontrar un patrón fiable. Un 69.3% me parece increíble, futurex. Pero si es así enhorabuena.
S2
Re: Enhorabuena Futurex....
Vamos a la práctica
Par: GBP/USD 5 min
Spread: 3 pipos
TP: 10
SL:10
Portfolio Nº: 1 (00:00 GMT)
Rotura: 2 pipos
Año de prueba 2009
Operaciones: 6593
Par: GBP/USD 5 min
Spread: 3 pipos
TP: 10
SL:10
Portfolio Nº: 1 (00:00 GMT)
Rotura: 2 pipos
Año de prueba 2009
Operaciones: 6593
- Adjuntos
-
-
Re: Enhorabuena Futurex....
Ahora en el EUR/USD
Spread: 1.5 pipos
TP: 15 (Subo los stops a 15 para que no sea una caída en picado con los 10)
SL:15
Portfolio Nº: 1 (00:00 GMT)
Rotura: 2 pipos
Año de prueba 2009
Operaciones: 4500
Se pueden contar a ojo las pérdidas máximas del año (unas 28)
Por cierto Futurex has testeado a mano 5.000x50 portfolios = 250.000 operaciones al año manualmente?
Spread: 1.5 pipos
TP: 15 (Subo los stops a 15 para que no sea una caída en picado con los 10)
SL:15
Portfolio Nº: 1 (00:00 GMT)
Rotura: 2 pipos
Año de prueba 2009
Operaciones: 4500
Se pueden contar a ojo las pérdidas máximas del año (unas 28)
Por cierto Futurex has testeado a mano 5.000x50 portfolios = 250.000 operaciones al año manualmente?
- Adjuntos
-
Re: Enhorabuena Futurex....
Como no tengo mucho tiempo y alguno de por aquí me va a matar porque todavia no he terminado sus eas, adjunto el Ea de FUTUREX con un solo portfolio para que lo probeis y encontreis errores en cuanto a funcionamiento segun el artículo.
- Adjuntos
-
- EA_FUTUREX.ex4
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