Cuales creeis en una muestra de 4 a 6 activos, que tengan correlacion de entre -0.5 y -0.90
Por ejemplo, el EUR/Usd con el futuro del petroleo, etc.
Estoy creando un nuevo sistema de trading y necesito activos que tengan correlacion negativa.
Sabeis de 4 a 6?
Activos incorrelados
Activos incorrelados
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Re: Activos incorrelados
Lo siento, no tengo esa información....
Por lo poco que se, el oro debe estar entre ellos...
Saludos
Bizancio
Por lo poco que se, el oro debe estar entre ellos...
Saludos
Bizancio
Bizancio
Busca la media de esa serie... ahora ya sabes cual es el punto en el que nunca estarás.
Busca la media de esa serie... ahora ya sabes cual es el punto en el que nunca estarás.
Re: Activos incorrelados
Gracias Bizancio, estoy haciendo pruebas, resulta que el sistema que estoy creando es bastante bueno, pero tiene un DD maximo sobre el 60%... entonces necesito diversificar en un grupo de activos de 4 a 6 para poder bajar el DD a algo mas tolerable y mejoran los resultados si no estan correlacionados (evidentemente).
Gracias por tu aportacion
Gracias por tu aportacion
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Re: Activos incorrelados
Aqui, solo ir de fracaso en fracaso te hara llegar al exito.
No es comparable a nada que conoceis.
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No es comparable a nada que conoceis.
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Re: Activos incorrelados
Muchas gracias Ananda, es lo q necesitaba
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Re: Activos incorrelados
Ten en cuenta que los Etfs para largo plazo son problematicos, pues palman en los rollover y claro te pasan la factura a ti, puedes verlo en el famoso caso de FAZ- FAS
Aqui, solo ir de fracaso en fracaso te hara llegar al exito.
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Re: Activos incorrelados
Si, ya lo se, hay que ir en cuenta. Lo utilizare para acciones mas q nada y quizas algun futuro pero mas adelante. Gracias de todos modos.
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