Ciclo,Ciclo escribió:Hola Rafa. Para el Capital minimo si.Pero cuando digo esto no me refiero al capital minimo, sino en el tramo por encima de este en donde invierto con un f fija.Rafa7 escribió:Hola Ciclo,Ciclo escribió: Es decir que R2 es proporcional a la distancia del stop y esta distancia, como se ha dicho no es fija, sino que depende de la volatilidad y/o la distancia del soporte/resistencia mas proximo en el time frame que opere. Por tanto para un mismo capital C2 el nº de contratos puede ser distinto aunque la fraccion del capital f que se arriesge sea la misma.
aunque R2 no sea fijo, puedes considerar su promedio. No hay problema. Así que aunque la distancia de tu stop loss inicial no sea fija, considerando su promedio puedes preveer capital mínimo y contratos.
Saludos.
Saludos
ningún problema. Tu puedes considerar el promedio de tus R2's, mR2, entonces el número de contratos es:
contratos = Entero(f * C / mR2). Así lo podrías representar en un gráfico el número de contratos por capital que sería casi una línea recta (digo casi por el truncamiento).
Si realmente va ha aplicar la fórmula contratos = Entero(f * C / R2), si representas gráficamente en el eje de las x capital y en el ejes de las y contratos, yo representaría contratos = Entero(f * C / mR2).
En cambio, al calcular el capital mínimo, yo lo haría usando la fórmula:
CapitalMínimo = Garantía1Contrato + RiesgoPorContratoEnEuros * Ln(0,01) / (Ln(2 - Kelly) - Ln(2 + Kelly)).
Donde RiesgoPorContratoEnEuros no tomaría la media de R2, porque saldría un capital mínimo exagerado, sino la media de pérdida por contrato (de las operaciones perdedoras), que obviamente es menor que mR2 (aproximadamente su mitad).
Y teniendo en cuenta que a media de pérdida por contrato (de las operaciones perdedoras) es aproximadamente la mitad de mR2, podriamos usar mR2 y Kelly en lugar de la mitad de Kelly (si apretamos por un lado debemos aflojar por el otro para que el capital mínimo sea realista y no exagerado), o sea:
CapitalMínimo = Garantía1Contrato + mR2 * Ln(0,01) / (Ln(1 - Kelly) - Ln(1 + Kelly)).
Claro que en cuanto a la media de pérdida por contrato tenemos visiones diferentes, tu la calculas tal cual y yo lo hago diferente (pérdidaMediaEnFracción * precioActualContrato). Y el Kelly lo deduzco de estadísticas en fracción. Tu supongo que lo deduces de estadísticas en euros. Nuestros Kelly's son parecidos pero diferentes. Como tu lo haces, sin pretenderlo, tu Kelly , es más sensible a las operaciones con ganancias/pérdidas en euros mas abultadas, lo cual tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En cambio mi Kelly le da mas peso a las operaciones con mayor porcentaje de ganancia/pérdida, lo cual tiene también sus ventajas e inconvenientes. (No se si me explico). En esto saber qué Kelly es el mejor es fácil de deducirlo: hacer unas simulaciones para ver que Kelly es mas rentable. Pero estoy muy colapsado para hacer dichas simulaciones.
No lo dudemos: El verdadero Kelly es el mas rentable. Porque Kelly es, en teoría, una aproximación de la fracción óptima, aquella que hace que nuestro capital crezca mas geométricamente. Kelly no busca la mayor rentabilidad / riesgo sino la mayor rentabilidad a secas. Claro que hemos descubierto, en este hilo, que los sistemas de trading con Kelly mas alto son los mas seguros porque son los que tienen RoR mas bajos y los DrawDowns mas bajos.
Saludos.
