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Buenas

Quisiera obtener orientación de alguien que haya hecho algo parecido.

Estoy siguiendo desde hace una temporada un sistema que entre unas horas determinadas del dia , entra en la rotura del maximo o del minimo entre esas horas segun se den las circunstancias propicias.

En base a los correspondientes datos historicos , midiendo todos los dias cuantos puntos hay entre la señal de entrada y el maximo alcanzado , como se hace para calcular la probabilidad del sistema de alcanzar X puntos?

No se si me explico, quiero saber como calcular cuantos puntos son los que tienen mayor probabilidad de obtenerse en base a datos historicos, y por ejemplo si despues de dar la señal de entrada se vuelve a meter en direccion contraria, cual es la probabilidad de que llegue a un punto Y. ( Es decir probabilidad de saltar un determinado stop)

Con ello pretendo calcular si el sistema tiene esperanza matematica
Alguien puede ayudarme a aprender a hacer estos calculos

Un saludo

Yo lo primero que haria es una tabla , en excel o con lo que sea.

Trataria de pillar el centro de la campana donde se da la mayor rentabilidad. Esto es:

supon que quieres pillar un numero minimo de puntos o pipos para que la cosa sea rentable, spreads, comisiones etc.y un maximo a partir del cual son operaciones muy raras como noticias y cosas asi.

Pues para cada punto de ese rango le calculas :Numero de aciertos y numero de fallos a los aciertos le multiplicas el precio del contrato , a los fallos le multiplicas por el stop que se supone que saltó, le restas comisiones spreads o lo que sea y ya tienes unos datos valiosisimos.

Al final tendras que hay unas operaciones que son optimas y tienes que decidir ¿que es mejor ganar 3 puntos con una tasa de aciertos del 60% o 6 puntos con una tasa del 40, siendo el beneficio obtenido similar ?.

Una vez tengas esta tabla desechas todo aquello que sea irrelevante y te centras en lo que te interesa calculandole todo tipo de cosas, probabilidades, esperanzas, rentabilidad por contrato, ... y lo que se te ocurra.

Navigator busca información sobre MAE (maximun adverse excursion) y el MFE (maximum favorable excursion), con esto puedes hacerte una idea de por donde pueden ir los tiros.

Saludos. INtrader