A propósito del Análisis Técnico.
Publicado: 20 Ene 2010 13:38
En vista de las recientes controversias creadas sobre el Análisis Técnico, y el efoque bajo mi punto de vista confundido de parte de los foreros, me lleva a la inquietud de argumentar sobre la utilidad parcial del análisis técnico, sobre la toma de decisión de la distribución de nuestras operaciones.
Para este propósito, voy a hacer servir una herramienta de analisis técnico creada por mi, para argumentar las bondades aplicativas del analisis técnico, sobre la toma de decisión operativas.
Modelo Trend Agma 7
Este modelo de toma de decisiones operativas, sobre la recreación de un sesgo tendencial, como vengo ofreciendo estudios en este foro, alcanza ya la 7ª versión mejorada de sus predecesores. Donde llego a autodinamizar mediante algaritmos los procesos dinámicos de adaptación a la volatilidad. Sin la necesidad de tener que ir actualizando algaritmos, con el cambio de escenarios.
ES un modelo de menor restricción, que sus antecesores, lo que le da una mágnitud de robustez para utilizar el modelo en cualquier tipo de mercado y escenario.
Las variables aoutogestionadas son:
1º ATR dinamica sobre las Medias.
2º Auto-ajuste de volatilidad entre Medias.
3º Restricción de roturas de Medias por velocidad.
He cogido 3 meses al azar de dos periodos totalmente diferentes, 1994(bueno en este caso cogi el peor trimestre) un año totalmente lateral y tedioso, donde absolutamente todos los sistemas perdieron dineros, ante una muy baja volatilidad. Y diciembre del 2008 febrero 2009, donde el escenario es totalmente diferente con una volatilidad mas del doble en media de tres meses.
GRAFICO ABRIL-JUNIO 1994
Para este propósito, voy a hacer servir una herramienta de analisis técnico creada por mi, para argumentar las bondades aplicativas del analisis técnico, sobre la toma de decisión operativas.
Modelo Trend Agma 7
Este modelo de toma de decisiones operativas, sobre la recreación de un sesgo tendencial, como vengo ofreciendo estudios en este foro, alcanza ya la 7ª versión mejorada de sus predecesores. Donde llego a autodinamizar mediante algaritmos los procesos dinámicos de adaptación a la volatilidad. Sin la necesidad de tener que ir actualizando algaritmos, con el cambio de escenarios.
ES un modelo de menor restricción, que sus antecesores, lo que le da una mágnitud de robustez para utilizar el modelo en cualquier tipo de mercado y escenario.
Las variables aoutogestionadas son:
1º ATR dinamica sobre las Medias.
2º Auto-ajuste de volatilidad entre Medias.
3º Restricción de roturas de Medias por velocidad.
He cogido 3 meses al azar de dos periodos totalmente diferentes, 1994(bueno en este caso cogi el peor trimestre) un año totalmente lateral y tedioso, donde absolutamente todos los sistemas perdieron dineros, ante una muy baja volatilidad. Y diciembre del 2008 febrero 2009, donde el escenario es totalmente diferente con una volatilidad mas del doble en media de tres meses.
GRAFICO ABRIL-JUNIO 1994