¿Es útil hacer backtest?

[Morillo]

¿Realmente hacer un expert para probar una estrategia es útil?

como podreis ver he dejado un poco de lado el hilo que abrí y que podiais seguir en myfxbook. esto es así porque llevo toda la semana dandole vueltas a una idea y a un expert que he programado y que sinceramente, me trae de cabeza. no me lo creo.

no entiendo como es posible algo así y por eso lo cuelgo aquí, para que me digais qué opinais.
el apalancamiento es de 1:100 y el balance inicial de 200€, una relación muy exagerada, lo se.
no hay trampa ni cartón, stoploss y takeprofit fijos al abrir las posiciones en relación aproximada de 1:1.5 riesgo/beneficio

el primer archivo es el backtest desde 2007 hasta hoy limitando los lotes a 20 y con el apalancamiento dicho
el segundo es el mismo periodo, desde el 2007 hasta hoy pero sin limitar los lotes máximos, algo imposible en real evidentemente

yo no me creo que esto sea cierto y eso me preocupa porque empiezo a dudar de la utilidad de hacer backtesting

[jms]

Ponlo a trabajar en una demo, creo que es la unica forma de verlo trabajar y formarse una opinion de como funciona
Ten en cuenta que la demo de Alpari no da el spreed de las cuentas reales.
Saludos

[Morillo]

pues eso haré

[Morillo]

he colocado el expert en la cuenta de myfxbook así que ahi tendreis las operaciones

en principio voy a dejarlo correr en el par GBPUSD esta semana y a ver que es lo que ocurre

saludos!!

[ledzep]

¿Realmente hacer un expert para probar una estrategia es útil?

como podreis ver he dejado un poco de lado el hilo que abrí y que podiais seguir en myfxbook. esto es así porque llevo toda la semana dandole vueltas a una idea y a un expert que he programado y que sinceramente, me trae de cabeza. no me lo creo.

no entiendo como es posible algo así y por eso lo cuelgo aquí, para que me digais qué opinais.
el apalancamiento es de 1:100 y el balance inicial de 200€, una relación muy exagerada, lo se.
no hay trampa ni cartón, stoploss y takeprofit fijos al abrir las posiciones en relación aproximada de 1:1.5 riesgo/beneficio

el primer archivo es el backtest desde 2007 hasta hoy limitando los lotes a 20 y con el apalancamiento dicho
el segundo es el mismo periodo, desde el 2007 hasta hoy pero sin limitar los lotes máximos, algo imposible en real evidentemente

yo no me creo que esto sea cierto y eso me preocupa porque empiezo a dudar de la utilidad de hacer backtesting

Un buen backtest es 100% confiable. En tu caso veo que la estrategia esta sobre barras 1M y la calidad del modelo solo llega al 25%, debes tener minimo una calidad del 90%.

[Merowingio]

Aqui la cuestion es.................

ERES CAPAZ DE HACER 3000 OPERACIONES SIN DESESPERAR ??

[Morillo]

Un buen backtest es 100% confiable. En tu caso veo que la estrategia esta sobre barras 1M y la calidad del modelo solo llega al 25%, debes tener minimo una calidad del 90%.

¿así mejor? mirate el archivo adjunto que he puesto
el timeframe para este sistema creo que es irrelevante ya que trabaja con los ticks no con las barras propiamente dicho (es otro tema de conversación)
la diferencia de operaciones y resultado supongo que es porque el spread que hay ahora no es el mismo que cuando hice el backtest que subí primero, a parte que estoy en otro equipo y puede que no tenga todo el historial completo

esta pregunta me da un poquillo de vergüenza hacerla después de tanto tiempo dandole a esto ... ... pero ... el model quality, ¿Cómo se calcula?

Aqui la cuestion es.................

ERES CAPAZ DE HACER 3000 OPERACIONES SIN DESESPERAR ??

Merowingio, no me grites que no me he portao mal

la verdad es que cuando llegue el momento te responderé a esa pregunta, hasta entonces ... te diré que sí

[Fer137]

Ten en cuenta que en esos backtest los ticks son 'modelados', no tienen nada que ver con los ticks reales (independientemente de la calidad de modelado). Para ello el metatrader hace una interpolacion fractal, osea, coge las barras de un minuto anteriores y copia un dibujo similar a menor escala dentro de la barra de un minuto.

Hay varias formas de utilizar ticks reales en el tester del metatrader, pero sería un tema mas largo.

[Morillo]

hola fer, pues soy todo oidos

¿Cómo puedo usar ticks reales en el tester?

[Fer137]

Primero se necesitan los ficheros con los historicos de ticks reales de las divisas correspondientes.
-Hay algunos de pago, pero se pueden conseguir gratuitamente utilizando un script php que los descarga de la base de datos historica de Dukascopy.
-O bien se pueden ir grabando los del broker correspondiente en tiempo real.
La primera opcion tienen la ventaja de que son historicos muy amplios, desde el siglo pasado; la segunda opcion la ventaja de que son los mismos ticks del broker donde pongas el sistema.

Una vez que se tienen los ficheros de ticks (por ejemplo en formato csv) se traducen a los ficheros formato FXT que utiliza el tester del metatrader. Se colocan en la carpeta correspondiente (tester/history). Y despues se lanza el metatrader con un programilla que hace que el tester utilice esos ficheros fxt en vez de los que crea de serie.

Te envio un kit que hace esto (o los ficheros fxt) y como intercambio me envias el sistema ese que hace eso

Saludos.

[Man Apart]

Yo creo que es muy útil hacer backtest. Mientras lo haces, no estas por ahí apedreando perros ... o delinquiendo. Ah bueno y muchiiiisimas veces se sacan conclusiones muy interesantes ... segun las fechas , horarios, como anduvo el mercado en un determinado periodo y otras cuestiones; como descubrir incluso, otra nueva posibilidad sobre la que hacer backtesting.

[Morillo]

fer, jeje, gracias por la oferta pero creo que tendré testeando en demo el expert a ver que tal va el asunto, ya ireis viendo cómo evoluciona

man apart, yo siempre he estado haciendo backtest, probando cosas, testeando y demás, pero ultimamente no estoy muy seguro de su utilidad, me explico, el mercado cambia, es innegable, y lo que hoy funciona mañana no lo hará.
en conclusión, lo que ayer funcionaba (backtest), hoy no tiene por qué funcionar ...

al margen de detallitos más técnicos, como por ejemplo el hecho de que un backtest con una determinada estrategia da resultados diferentes según cuando lo ejecutes debido al spread del momento (hablo de alpari y forex)

en fin, que no se qué pensar

[Edgardofx]

Yo llevo años probando técnicas de inversion y os digo sinceramente algo.

No os dejéis llevar por el backtest. Los mercados cambian cada día. El futuro no reproduce el pasado.

Tener cuidado del backtest, os podría engañar bien bien a todos.

[Morillo]

buenas, algo se me escapa ...

fiajos en las dos imagenes que os pongo, una es las operaciones que ha hecho en la cuenta demo el expert hace unos minutos y otra, las que debería haber hecho según el backtest ...

no entiendo muy bien cómo es posible que sin cerrar el metatrader, en tiempo real haga algunas de las operaciones que en backtest hace pero no todas.

las condiciones de entrada no dejan lugar a error, o se da la condicion o no para entrar, ahi no esta el problema
¿es posible que sea por lo de los ticks que comentaba fer?

[Morillo]

hola de nuevo

jms, aqui te dejo el test que te comenté. he bajado el riesgo un 10% y ahora el relative drawdown está en torno al 15%

aun así lo que más mosca me tiene es lo de que en backtest haga más operaciones que en tiempo real ...