MAE y MFE, ¿qué son y cómo se utilizan?

[flyscalper]

Hola,

adjunto un artículo de Stendahl hablando de esto, por si a alguien le interesa.

Un saludo,

Pablo

[Rafa7]

adjunto un artículo de Stendahl hablando de esto, por si a alguien le interesa.

Fantástico flyscalper.

Intentaré entenderlo con mi pésimo inglés.
Ojalá alguien aporte su traducción al castellano, o un resumen en castellano del mismo.

Gracias.

[Rafa7]

adjunto un artículo de Stendahl hablando de esto, por si a alguien le interesa.

Hola flyscalper,

te comento que el gráfico de la figura 2 del PDF no la entiendo, o tal vez la entiendo pero no estoy seguro.
Dice que los beneficios/pédidas de cada operación se reflejan en el eje vertical. Pero solamente estan los semiejes positivos. ¿Cómo entonces se representan las pérdidas? A no ser que en las bolas rojas se sobreentienda que son operaciones perdedora y las bolas verdes son operaciones ganadoras. Por ejemplo que si una bola roja está a la altura de 3,5 quiera decir que esa operación acabó con una pérdida del -3,5 %.
¿Qué es el Run-Up? ¿Es el MFE de cada operación? Por ejemplo si una bola está en la columna 4,5, ¿quiere decir que cómo máximo la operación ha llegado a estar con un beneficio parcial del 4,5 %?

Veo que hay una bola roja aproximadamente en el punto (1,5; 8,9). ¿Representa una operación cerró con una pérdida del -8,9 % pero que llegó ha alcanzar el 1,5 % de beneficio parcial?

Veo otra bola, pero verde aproximadamente en le punto (4,5; 1). ¿Representa operación se cerró con un 1 % de beneficio pero llegó a alcanzar un beneficio parcial del 4,5 %?

flyscalper, por favor, dime, ¿estoy interpretando bien ese gráfico de la figura 2?

Thank you.

[Man Apart]

Es muy interesante lo que decia Agmageton respecto a mantener estable el riesgo/beneficio. Yo intento conciliar absolutamente todo, ¿como lo consigo? pues apurando al maximo las entradas, de tal modo que me pierdo muchas operaciones buenas, pero en las malas pierdo poco. O sea que mi stop no esta condicionado por la entrada, sino que la entrada esta condicionada por el stop.

No digo que esto sea bueno, sino que es lo que hago. Ya he comentado anteriormente, que me encuentro en un punto estancado de BE que dura meses.

ROBOCO y Agmageton , disculpad que me haya metido en medio de vuestras magnificas exposiciones, espero que este aficionado no haya cortado el flujo de información de los profesionales.

El libro de Sweeny , que no conocía. parece que tiene abundante información sobre graficos en excel, no se si incluso acompañaba un CD con los ejemplos. Estoy muy interesado en ello y he buscado por la red , pero no encuentro nada.

¿Sabéis si esto esta publicado por ahí ?. Ya se que me podría comprar el libro, incluso los venden de segunda mano, pero estoy en un punto de saturación literario y no me voy a comprar algo que no tengo intención de aprovechar en su totalidad. (se acerca el "easter" y estoy pensando mas en leerme el último de A. Perez Reverte , el de Matilde Asensi o el del Sevilla)

[Observer]

Este mensaje solo lo entendera Man Apart.

Gracias por tus observaciones,no me has molestado en absoluto,al contrario tienes toda la razón del mundo en la acepción de la palabra triptico,y es mas deberia ser como dices, seria mas opropiado la la palabra terna=trio, pero bueno es que la palabra trio no se suele usar en foros de bolsa por las connotaciones que tiene y que no se le puede poner tan facil al graciosillo de turno.

ejemplo:

¿Te gustan los trios,los practicas? cuenta,cuenta

Lo ves porque no utilizo esta palabra

Saludos cordiales

[agmageton]

Es muy interesante lo que decia Agmageton respecto a mantener estable el riesgo/beneficio. Yo intento conciliar absolutamente todo, ¿como lo consigo? pues apurando al maximo las entradas, de tal modo que me pierdo muchas operaciones buenas, pero en las malas pierdo poco. O sea que mi stop no esta condicionado por la entrada, sino que la entrada esta condicionada por el stop.

Man esto es una media solución, el coste de operación debe ir intimamente ligado con el factor oportunidad, para darle sentido a este criterio estratégico. Por lo que tendrás dentro de esta lógica diversificar en dos o tres tacticas el tiempo de entrada, para que no se te escapen o se te escapen las menos posibles. No sé si me coges....

Saludos.

[Man Apart]

. No sé si me coges....

Saludos.

Ferpectamente. Pero solo tengo un "setup" avalado por la estadistica y muchos otros en el laboratorio.

[agmageton]

. No sé si me coges....

Saludos.

Ferpectamente. Pero solo tengo un "setup" avalado por la estadistica y muchos otros en el laboratorio.

Pues cuando tengas 2 ó 3, avalados por la estadística, podrás elavorar un mapa y una estadistica de coste/oportunidad-riesgo/beneficio. De hecho tener 2 ó 3 tácticas es imprescindible(diversificación) ya que ir a acertar a una, es una restricción demasiado vulnerable en una estrategia, que busca mediente el coste y la oportunidad mantener un riesgo constante(con sus horquillas tolerables) en las entradas.

Saludos.

[Man Apart]

Este mensaje solo lo entendera Man Apart.

Ahahahaahahaha. Eres la monda, no atiendes a reglas ni convenciones, jojojojojojojo. escribes donde y cuando te da la gana. . ¡ Me encanta, aunque casi se me pasa el "post" !.

Un saludo para ti.

[Man Apart]

[De hecho tener 2 ó 3 tácticas es imprescindible(diversificación) ya que ir a acertar a una, es una restricción demasiado vulnerable en una estrategia, que busca mediente el coste y la oportunidad mantener un riesgo constante(con sus horquillas tolerables) en las entradas.

Saludos.

¡Ahí le has dao!. Por eso estoy tan estancado.

[Rafa7]

Señores foristas,

del documento aportado por flyscalper, en este hilo,
http://www.x-trader.net/foro/viewtopic. ... 79#p129110,
en el gráfico de la Figura 2:
1.- Veo que hay una bola roja aproximadamente en el punto (1,5; 8,9). ¿Representa una operación cerró con una pérdida del -8,9 % pero que llegó ha alcanzar el 1,5 % de beneficio parcial?
2.- Veo otra bola, pero verde aproximadamente en le punto (4,5; 1). ¿Representa operación se cerró con un 1 % de beneficio pero llegó a alcanzar un beneficio parcial del 4,5 %?

Interpreto lo siguiente:
1.- El gráfico representa a todas las operaciones con resultados antes de comisiones.
2.- Las bolitas verdes representan todas las operaciones ganadoras.
3.- Las bolitas rojas representan todas las operaciones perdedoras.
4.- El eje vertical representa el beneficio/pérdida en valor absoluto y en porcentaje. (El color de la bola ya indica el signo).
5.- El eje horizontal representa el MFE de cada operación en porcentaje.

¿Por qué digo "antes de comisiones"? Porque si fuera después de comisiones se podrían dar casos de MFE's negativas que no podrían representarse en este gráfico ya que solo tiene semiejes positivos. Claro que también podría ser que el gráfico solo represente a las operaciones que hallan tenido un MFE positivo después de comisiones.

¿Mi interpretación es exacta o hay algún fallo?

Gracias.

[cls]

Todo correcto, salvo lo de las comisiones, que también se incluyen.

En ninja al hacer un backtest tienes estas gráficas de MFE y MAE. Y es en los parámetros del propio backtest donde decides si incluir comisiones o no. Pero una vez incluidas, afectan a la salida de los gráficos.

S2

[Rafa7]

Todo correcto, salvo lo de las comisiones, que también se incluyen.

En ninja al hacer un backtest tienes estas gráficas de MFE y MAE. Y es en los parámetros del propio backtest donde decides si incluir comisiones o no. Pero una vez incluidas, afectan a la salida de los gráficos.

S2

Gracias cls,

pero una pregunta, por favor, dime, en el caso que incluya comisiones, ¿en el gráfico se representan solo las operaciones con MFE positivo o se representan todas las operaciones (tanto con MFE postivo como con MFE negativo) y con la consiguiente aparición del semieje negativo horizontal?
Y si no entiendes mi pregunta, miaría de preguntarte de otra manera.
Pero, por favor, dime algo.

Saludos.

[cls]

En el eje horizontal se representa la MAE en unidades monetarias. Y es siempre positivo aunque represente la pérdida potencial máxima del trade. Es decir, donde valga 100$ quiere decir que ese trade en algún momento de su vida ha estado perdiendo 100$.
Si un trade no ha tenido MAE, siempre ha ido en beneficio desde el punto de entrada, su MAE valdrá cero.
Por lo tanto no hay semieje negativo en las abcisas.

Para la MFE lo mismo, pero las abcisas representan la ganancia potencial máxima que ha tenido el trade. Si un trade desde la entrada misma ha ido perdiendo, su MFE valdrá cero. Por lo que tampoco hay semieje negativo.

En las ordenadas se representa el PnL del trade en valor absoluto e incluyendo comisiones. Aquí es el único lugar donde se consideran las comisiones. En las abcisas (para la MAE y la MFE) no se tienen en cuenta, porque no tienen nada que ver. Si el trade va a favor de la entrada o no, no tiene que ver con el monto de las comisiones. Esto sólo afecta al PnL (eje de ordenadas).

Espero haberte aclarado.

S2

[Rafa7]

Si un trade desde la entrada misma ha ido perdiendo, su MFE valdrá cero.

Gracias cls.
Ya lo entendí.

Sin comisiones podemos representar MAE y MFE sin necesidad de ningún semieje de negativos.

En el caso de considera comisiones (una de las posibilidades del Ninja), el MAE y el MFE también se puede representar sin semiejes negativos, haciendo que si el MFE es negativo se represente como cero por proximidad (las comisiones deben ser pequeñas) y para simplificar el gráfico (así no necesitamos el semieje horizontal negativo).

Para establecer estrategias (stop loss, stop trailing, priramidaciones, etc...) veo mas práctico representar sin comisiones, ya que las comisiones dependen del número de contratos (o acciones). Representar con comisiones es complicar innecesariamente la representación.

Saludos.