Espero que estén disfrutando de esta plataforma ya que han hecho muchas renovaciones y algunas de ellas son muy útiles . Por los que aún no han encontrado el manual de NT7 (inglés), aquí se los facilito:
gracias mirrus, al otro forista le digo que el mundo del dinero solo habal en english muy pocas veces encontraras en easpanol algo de valor mucho lo que hay es transcrito o haz visto un trader hispanoamericano que sea tapa de trader montly?....solo para que veas donde van los tiros.....
cttsc, no le entendí muy bien a su cuestión sobre órdenes (limit?) simultáneas en la misma barra. El ninja le da la habilidad de colocar órdenes de compra-venta limitadas en la columna del DOM y en el gráfico.
Creo que se a lo que te refieres, y sí, inicialmente NT7 si que lo permite, es lo que llaman "unmanaged mode", pero no lo he probado todavía. La pega es que te tienes que hacer la gestión de las ordenes a mano (lo que no se muy bien todavía qué es lo que implica).
Pero al menos ahora se puede.
Vamos a ver, que cada uno lo decimos de una manera. Yo tengo una duda, y no se si es la misma que cttsc.
En visual chart, si haces un sistema que sea:
Comprar limitado a 3000
Vender limitado a 3100
Y el sistema unicamente contiene eso, entonces cuando este el precio por debajo de 3000 estara comprado, y si toca los 3100 se pondra vendido, pudiendo hacer varias operaciones a lo largo del historico.
Sin embargo en NT 6.5 si decimos esas 2 órdenes, hará caso únicamente a la segunda, la de vender, pero si se pone vender y luego comprar, hará caso solo a la de comprar.
Y yo quisiera que haga caso a ambas.
NT7 permite eso???
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
En una misma estrategia no se puede estar con posiciones abiertas largas y cortas simultáneamente. (Ni con unmanaged = true).
La única manera de simular el hedging es trabajar con dos cuentas y programar dos estrategias, una para largos y otra para cortos.
Las estrategias enviarían órdenes reales para el lado del mercado que trabajaran y simuladas para el otro.
El backtesting tendrías que hacerlo por separado para cada estrategia. Pero en teoría se podría simular.
Sobre lo que comenta polxx; se puede hacer en NT7 con unmanaged = true.
Se colocan dos órdenes OCO (en stop o limitadas, como se quiera), una orden para entrar a largos y otra para entrar a cortos. Cuando una de ellas sea filled, la otra se cancelará automáticamente.
La cuestión que planteaba voy a intentar explicarla mejor.
En las versiones 6.X si hacíamos un sistema con un flujo de posibles órdenes como el siguiente:
Si se cumple Condición 1ª-> Largo en Precio 1º
Si se cumple Condición 2ª-> Corto en Precio 2º
Si se cumplía la Condición 1ª, Nija creaba la orden de largo en Precio 1º (ya sea LMT, STOP o lo que sea ...); pero ya no seguía evaluando el flujo de condiciones con lo que si también se cumplía la Condición 2ª, ya no ponía la orden de Corto 2º
Siento no haberme explicado mejor. ¿Es capaz ahora Ninja de lanzar las 2 órdenes, largo y corto, simultáneamente ?
. Por los que aún no han encontrado el manual de NT7 (inglés), aquí se los facilito: 
