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Con la excusa de la acusación de fraude de los Lehman, que utilizan para derribar los precios durante el período de cálculo para establecer el nivel del vencimiento de Abril, el futuro de Mayo se despeñaba mientras que el de Abril continuaba impasible sin recortar.
Nunca había visto una descorrelación tan evidente y manipuladora.

Ha sido para enmarcar. Lo han dejado bajar apenas 20 puntos más en los últimos 5 minutos cuando el de mayo, debía de estar cayendo más de 100 extra. Y luego hablan de Goldman, jejejje. Eso no es nada, que se den un paseo por aquí.


¿Podría alguien pegar un gráfico de los 2 futuros comparados, por favor?

Supongo que los futuros del Ibex pueden ser interesantes para operar desde el Order Book. Desde luego que no son un producto para poner órdenes y dormirse en los laureles, porque la verdad es que pega unos latigazos de la pu** ostia.

No teneis razón.

El precio de liquidación a vencimiento para los futuros de MEFF sobre el ibex es la “media aritmética del índice IBEX 35 entre las 16:15 y las 16:45 de la Fecha de Vencimiento, tomando un valor por minuto”

Al coincidir el periodo de cálculo del precio de liquidación con el inicio de las caídas eso explica el diferencial de precios entre ambos contratos.

Recordad que el arbitraje impide según que tipo de cosas tan descaradas como las que comentais.

Sugar escribió:No teneis razón.

El precio de liquidación a vencimiento para los futuros de MEFF sobre el ibex es la “media aritmética del índice IBEX 35 entre las 16:15 y las 16:45 de la Fecha de Vencimiento, tomando un valor por minuto”

Al coincidir el periodo de cálculo del precio de liquidación con el inicio de las caídas eso explica el diferencial de precios entre ambos contratos.

Recordad que el arbitraje impide según que tipo de cosas tan descaradas como las que comentais.

Cierto, se toman las barras de cada minuto y para el vencimiento podría quedar maquillada la cosa al hacer la media aritmética, pero no es eso lo que se debate, sin duda hubiera quedado atenuado por ese efecto al calcular su valor para el vencimiento, pero es que además de eso, el de abril no caía a la misma velocidad q el de mayo, ni de lejos.

Los gráficos no son maravillosos, pero se puede apreciar un poquito. (Gracias euxx)

No son maravillosos, pero esos gráficos explican perfectamente lo que comento.

Ambos están perfectamente correlacionados hasta poco después de las 16h (las 16,15 concretamente) Fijate como ambos hacen, poco después de las 16h, un pullback que busca, aproximadamente, el soporte roto del mínimo de la mañana (realizado poco después de la apertura)

Compruebalo, pero ambos contratos estan perfectamente correlacionados hasta las 16,15.

Buen fin de semana.

Ala, ahí los teneis... clavaitos.

caminante escribió:Nunca había visto una descorrelación tan evidente y manipuladora.

jogomax escribió:Ha sido para enmarcar.

Lo que es para enmarcar es vuestro atrevimiento. Tener falta de conocimiento de como funciona algo no es ningún pecado, todos la tenemos, pero subirse sobre esa ignorancia y utilizarla como una atalaya para señalar con el dedo sucio sí que es pecado.

Gracias sugar por llevar una vez más la luz donde otros quieren crear oscuridad.

Un saludo

Cierto Sugar, y cierto Pedro. Siento mi error y mi empecinamiento. No recordaba estar delante con una noticia de esa dimensión justo en esa franja horaria, así que no me había percatado nunca de que se pudiera dar una descorrelación de ese calado... Lo cual no me disculpa. He rajado del MEFF, Y SIN RAZÓN.

Saludos y buen fin de semana

PedroEF escribió:

caminante escribió:Nunca había visto una descorrelación tan evidente y manipuladora.

jogomax escribió:Ha sido para enmarcar.

Lo que es para enmarcar es vuestro atrevimiento. Tener falta de conocimiento de como funciona algo no es ningún pecado, todos la tenemos, pero subirse sobre esa ignorancia y utilizarla como una atalaya para señalar con el dedo sucio sí que es pecado.

Gracias sugar por llevar una vez más la luz donde otros quieren crear oscuridad.

Un saludo