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Le he echado un vistazo por encima, y he leído el artículo: "The leapfrog straddle". Interesante pero datos un poco vagos.

Mi resumen:

Se vende un cono ATM. El precio se mueve mucho y "martingaleo" vendiendo otro cono ATM, y rezo para que el precio no se escape y pueda cerrar los dos en beneficios. No pasa esto, se vende otro cono ATM y cierro el primero. ¿Ya rezamos por el "breakeven"? A partir de ahí, el plan de salida iría por asumir pérdidas ¿o se rola continuamente el ATM más antiguo u OTM por uno ATM?

Sería interesante echarle un vistazo a sus resultados históricos, pero creo que decir que esta estrategia lleva Risk Management es discutible.

Y es bastante parecido a rolar cunas ¿no?

De todos modos, gracias por el enlace, ya me he suscrito.

¿Alguna opinión más?

¿Qué opinas de la estrategia que menciono Ananda?

Pues yo toy analizando y tradeando con pocos contratos una estrategia similar pero con condors y IC, por una parte por la burrada de garantias que te pide por un straddle spx vendido (20.000 ) si no me eqivoco y por la otra parte que no podria dormir con estrategias de este tipo sin cobertura.. jejejeje

Pronto subire unos videos a mi blog de los ultimos dos meses con estas estrategias , con on demand de TOS puedo analizarlas y grabarlas en mercado real... del dia que a mi mas me guste..

En pocas palabras, hacia bajo, no hay prob, pq los ajustes te permiten vender mas primas y si vuelve el mercado pues ganar pasta, ademas a la baja , por lo menos en los punto de ajustes que yo me propuse la estrategia estaba siempre en beneficios) lo que pasa es que hacia arriba, es verdad que la IV baja y te meneficia, pero si toca el punto de ajuste... las primas que te dan pues ya no te sirven.. y tienes que apañartela... como.. pues ya lo pondre el el video.. jejejej

ser buenos