CRITERIOS

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agmageton
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CRITERIOS

Mensaje por agmageton »

En un post reciente hemos hablado que la importancia principal a la hora de desarrollar herramientas y tácticas operativas deben ser los criterios de nuestro entendimiento del mercado para su posterior desarrolla en estas herramientas que nos lleven al posterior desarrollo de sistemas.

Este post tratará de identificar por parte de los foreros, porque la utilización de herramientas y que criterios siguen sus sistemas para conseguir los objetivos, que pueden ser varios.

Lo dividiremos en bloques, para que cada uno de su opinión sobre el bloque que desee.

CRITERIOS: muchos de los criterios que pongo aqui van intimamente ligados....

1º TENDENCIA, ( la dirección fuerte del precio)

a) es importante la tendencia para mi táctica?

b) tendencia técnica

c) tendencia fundamental

d) es mejor ir a contra tendencia? porque....

e) paso de tendencia yo miro la volatilidad y dirección del momento....


2º VOLATILIDAD ( la batalla)

a) tiene en cuenta mi tactica la volatilidad?

b) modos de administrar la volatilidad


3º RIESGO (posicionamiento)

a) que posicionamiento es el más adecuado para protegerme a la vez que potenciar, desde el punto de vista matemático?

c) tipos de posicionamiento


4º GESTION DEL DINERO ( optimización del beneficio)

a) sobre que bases fomentar dicha optimización.


5º TÁCTICAS ( como comvertir mis criterios en un juego)

a) desarrollo de las fases por criterios.

b) adaptación de mis tácticas a los criterios.


6º CAPITAL (lo que necesito)

a) apalancamiento?

b) riesgo de ruina

c) draw down

7º DIVERSIFICACIÓN ( no poner los huevos en la misma cesta)

a) que consideras por diversificación y como la entiendes

b) todos los criterios muchas veces fallan pero si mezclamos criterios que a la vez se descorrelación que a su vez formen nuevas tácticas contrapuestas... como desarrollamos este hecho?


8º PSICOLOGIA (nosotros hemos de hacer que todo esto funcione)

a) como afrontamos el juego, desde los criterios que lo componen.

b) factor tiempo, que marco temporal, scalping, intradia, swing, que nos dice nuestra psicología??¿¿

c) porque hago intradía? que criterio sigo...

d) porque hago swing? que criterio sigo...



Este es un post abierto a la actuación de los foreros, y la incorporación de criterios, este post intenta reunir las bases de actuación de nuestra psicología respaldada por nuestra visión y el desarrollo tanto matemático y saber hacer para la constante adaptación.

Pido participación y atrevimiento, de lo contrario no podremos potenciarlo y creo que este post debe ser de interes general.
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Man Apart
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Re: CRITERIOS

Mensaje por Man Apart »

Muy completo y super interesante. De vez en cuando haz preguntas abiertas para fomentar la participación o para centrar el tiro.

A mi , al respecto de la tendencia se me ocurre que cada Time-Frame puede tener el suyo propio, cosa que cada cual debe tener claro si esta mirando un grafico semanal y otro de ticks simultaneamente. Pero seguro que me estoy precipitando, asi que te seguiré con interés.
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agmageton
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Re: CRITERIOS

Mensaje por agmageton »

MAN, este hilo ha nacido gracias a usted :D

UN CRITERIO DE PORQUE ACTUAR A FAVOR DE LA TENDENCIA TÁCTICAMENTE.


TENDENCIA

Determinar la dirección fuerte del precio, nos da de media dos principios,

a) centrar los esfuerzos a una dirección bajando el nivel de riesgo de oportunidad

b) los recorridos suelen ser mas largos y menos volatiles.(este hecho tiene que ver qeu cuando se llega a ciertos niveles se cierran de golpe posiciones acentuando la volatilidad y la correción, anti tendencia)

inconvenientes

a) no acertar la dirección del precio TENDENCIA

b) la volatilidad es tan fuerte que no medimos bien este hecho y aunque acertemos la dirección la volatilidad nos saca de la dirección.

vacunas

a) diversificar en forma de spread la tendencia(mínimo dos marcos temporales) con una correlación positiva porcentual que estimule el spread como defensa únicamente.

b) mantener siempre un escenario matemático de probabilidad en el riesgo de la volatilidad a base de dimensión de posición y posicionamiento.
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Rafa7
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Re: CRITERIOS

Mensaje por Rafa7 »

agmageton escribió: a) diversificar en forma de spread la tendencia(mínimo dos marcos temporales) con una correlación positiva porcentual que estimule el spread como defensa únicamente.
Hola agmageton.

No entiendo que quiere decir "spread" y, por consiguiente, no entiendo que significa "diversificar en forma de spread".
Por favor, ¿podrías explicarlo con otras palabras o con algún ejemplo?

Gracias.
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Rafa7
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Re: CRITERIOS

Mensaje por Rafa7 »

Man Apart escribió: A mi , al respecto de la tendencia se me ocurre que cada Time-Frame puede tener el suyo propio.
Hola Man Apart.

Así es. Pero quiero añadir que las tendencias de diferentes Time-Frame's no son tendencias independientes. En dos Time-Frame's diferentes la tendencia de un Time-Frame puede influir en el otro.
Por ejemplo, una tendencia alcista con barras semanales nos hace poco aconsejable que invirtamos a corto en las tendencias bajistas con barras diarias. En cambio podría ser interesante, en este caso, entrar a largo en las tendencias bajistas con barras diarias si las barras semanales apuntan a tendencia alcista.

Saludos.
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Man Apart
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Re: CRITERIOS

Mensaje por Man Apart »

agmageton escribió:MAN, este hilo ha nacido gracias a usted :D
Lo he reconocido en cuanto lo he visto. Muchas gracias por tener en cuenta mis observaciones. Solo he manisfestado lo que muchos foreros necesitamos, que los que tienen mas experiencia, la compartan. El foro ultimamente tiene muchas lineas, pero poca chicha.

Te felicito por abordar este hilo, que seguro que te va a acarrear, cuando menos trabajo y el reconocimiento de los que sean algo agradecidos.
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Man Apart
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Re: CRITERIOS

Mensaje por Man Apart »

Rafa7 escribió: Así es. Pero quiero añadir que las tendencias de diferentes Time-Frame's no son tendencias independientes.
Yo creo que si lo son. No es lo mismo hacer scalping de un punto que ser un inversor a largo plazo e ir a por 800 , para el mismo activo : Vease:
Robert Borowski
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(por poner dos de los .... mmmm... dos .. libros que me he leido ) :lol:
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Rafa7
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Re: CRITERIOS

Mensaje por Rafa7 »

Man Apart escribió:
Rafa7 escribió: Así es. Pero quiero añadir que las tendencias de diferentes Time-Frame's no son tendencias independientes.
Yo creo que si lo son. No es lo mismo hacer scalping de un punto que ser un inversor a largo plazo e ir a por 800 , para el mismo activo : Vease:
Robert Borowski
Stan Weintsein

(por poner dos de los .... mmmm... dos .. libros que me he leido ) :lol:
Tienes razón Man Apart.

Pero creo que no me has entendido (me habré explicado mal).
Por supuesto que no se puede operar de la misma manera en intraday que en largo plazo.
Estamos hablando de cosas diferentes.

Mira, si la tendencia principal (de un TimeFrame superior) es alcista, ganarás mas si haces scalping a largos que si haces scalping a cortos. Por lo tanto tiene sentido filtrar las señales de scalping teniendo en cuenta la tendencia de un Time-Frame superior: A eso me refiero cuando hablo de influencias de las tendencias entre diferentes Time-Frames.

¿Puede haber tendencia en un Time-Frame inferior de sentido contrario al Time-Frame superior? Por supuesto que sí. (En este sentido son indepnedientes).
Si en el Time-Frame superior hay tendencia alcista, ¿puede ser mas rentable hacer cortos que largos en el Time-Frame infeior? Lo dudo mucho, Man Apart.

Man, dibuja, si quieres, unas olas alcistas en una hoja de papel (que cada valle este mas alto que el anterior). Mide las distancias entre vértices consecutivos y verás que las distancias en las subidas supera las distancias en las bajadas.

Siento no poder explicarme mejor, Man Apart.

Saludos.
Última edición por Rafa7 el 14 May 2010 17:30, editado 1 vez en total.
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Man Apart
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Re: CRITERIOS

Mensaje por Man Apart »

Te explicas perfectamente Rafa. Voy a analizar esto que dices.

Pero mira como caen los mercados en este momento y sin embargo la tendencia desde marzo de 2009 ¿cual es?
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Re: CRITERIOS

Mensaje por negocios57 »

Hola Agma, hago trading intradía y voy a explicar el sistema que sigo, aunque ya es conocido. El sistema es el de Ximo (está en X-trader y en you tube). Aunque Ximo lo usó en Dax, en mi opinión es válido para cualquier mercado (aunque solo lo he probado en indices).
El sistema sigue el estocástico y ruptura de velas. Valores del stoc 14-3-3, aunque he probado otros
Lo explico someramente : a) Estocastico arriba y mínimo de vela roto, entrada corta
b) Estocastico abajo y máximo de vela roto, entrada larga

Aclaración: Tanto en a) como en b) el gráfico se puede dar la vuelta, es decir, cuando hay tendencia fuerte el estocastico falla, en ese caso aunque el estoc esté arriba si y solo si hay ruptura de máximos, me giro y entro largo y al revés. Todo esto está explicado en los videos de Ximo.

Tendencia:
Seguir la tendencia es fundamental. A favor de tendencia entro con 3 contratos y en contra con 1 (Ximo entraba con 2 y 5,) el tema es el capital de que se dispone, pero es importante entrar con un número distinto de contratos cuando vas a favor o en contra. Hay que tener en cuenta que aunque entres contra tendencia puede llegar un momento en que la contra-tendencia se convierta en tendencia, en ese caso hay que añadir contratos (como se explica en los videos).

¿Como determino la tendencia? Máximos crecientes, tendencia alcista
Mínimos decrecientes. tendencia bajista. Lógicamente tambien ayuda el color de las velas.
problema: Vela maestra, es decir vela con máximo y mínimo superior e inferior a la vela precedente, entro según el color/cierre de la vela

Volatilidad:
Es un gran problema. Entiendo como volatilidad en este sistema velas con cuerpos cortos y mechas largas. Como el sistema entra con rupturas de máximos y mínimos puede provocar que salte el stop. Hay que asumirlo y seguir operando.

Riesgo, gestión del dinero, capital, apalancamiento. Creo que esta todo relacionado. Veamos.
Capital: 8.500 euros.
Indice: Eurostoxx.
Nominal del stoxx, pongamos 27.000 euros

Apalancamiento: bajo, pongamos 4:1
por tanto 27.000 x 3 / 8.500 = 9,5.

Riesgo: tomemos el 2% de Elder, 8.500 x 2% = 170 euros, o sea 17 puntos. Si dividimos 17 puntos entre 3 contratos sale a 5,6 puntos, observamos el gráfico y vemos que más o menos cada vela tiene 10 puntos.

Gestión del dinero: ya hemos visto que vamos a operar con 1 a 3 contratos. Este detalle es importante ya que si operamos con el mismo número de contratos cuando vamos a favor o en contra de tendencia el sistema puede dar pérdidas. Un ratio 3 a 1 es suficiente.

Conclusión. Teniendo en cuenta el capital, riesgo, apalancamiento y gestión del dinero no puedo operar en el eurostoxx. Ni en el bund, S%P, creo que tampoco petróleo...

O sea, que muy a mi pesar, ahora estoy operando en el tren de mercancías que se llama Schatz. En cualquier caso tengo que automatizar más mi operativa.

Tengo que marcharme y dejar el post. Lo acabaré el lunes.

Un saludo
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agmageton
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Re: CRITERIOS

Mensaje por agmageton »

Rafa7 escribió:
agmageton escribió: a) diversificar en forma de spread la tendencia(mínimo dos marcos temporales) con una correlación positiva porcentual que estimule el spread como defensa únicamente.
Hola agmageton.

No entiendo que quiere decir "spread" y, por consiguiente, no entiendo que significa "diversificar en forma de spread".
Por favor, ¿podrías explicarlo con otras palabras o con algún ejemplo?

Gracias.

Hola RAfa, en si es como una cobertura sobre las estrategias. TE pongo un ejemplo

Tienes la tendencia en dos marcos temporales, ejemplo una a 60 minutos y otra a 5 minutos, la de 60 minutos te da tendencia alcista, aunque la corrección se acentúa, por otro lado la tendencia a 5 minutos pasa a bajista, operaras la tendencia a largo alcista y la tendencia a corto bajista, los niveles de riesgo son diferentes en la bajista en este caso la de corto plazo el riesgo asumido es menor y por tanto el objetivo es proporcional pero por otro lado aumenta el factor oportunidad. Esto hace que juguemos a las dos bandas esperando que la tendencia se defina, para una dirección o para la otra, pero con un riesgo coberturado. Pudiendo ir a largo en una y a corto por el otro, creando un spread que nos puede poner el break even y mantener el portafolios en niveles de riesgos optimos. El problema es que te fallen las dos tendencias.....que puede pasar aunque la probabilidad si haces bien el trabajo es baja......
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Rafa7
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Re: CRITERIOS

Mensaje por Rafa7 »

agmageton escribió:El problema es que te fallen las dos tendencias.....que puede pasar aunque la probabilidad si haces bien el trabajo es baja......
Hummm, muy interesante agmageton. Lo de que la probabilidad de que te fallen las dos tendencias sea baja (haciendo bien el trabajo), es muy interesante.
Tomo nota.
De todas manera, pensándolo mas, creo que hacer esa cobertura es interesante siempre que sea una cobertura temporal. De lo contrario prefiero el stop loss puro y duro. Por lo que dices sería temporal, en espera de que se confirme la tendencia. Siendo temporal, me parece bien.

Gracias agmageton.
Última edición por Rafa7 el 17 May 2010 11:57, editado 1 vez en total.
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agmageton
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Re: CRITERIOS

Mensaje por agmageton »

Con un marco temporal diario a tendencia, cuanto será el riesgo que debes tolerar para operar a favor de la tendencia????
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Rafa7
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Re: CRITERIOS

Mensaje por Rafa7 »

agmageton escribió:Con un marco temporal diario a tendencia, cuanto será el riesgo que debes tolerar para operar a favor de la tendencia????
Si te refieres al stop loss, el estudio MAE-MFE puede ser útil. A mí particularmente me gusta,para el estudio del MAE, expresar los resultados de cada trade como (precioVenta - precioCompra) / ATR, y a partir de esos resultados, expresados así, estudio el MAE.

Otra manera es decidir que tiene que suceder con el precio para considerar que la tendencia tal vez ha terminado. Pero esto es mas artesanal, ya que depende del método de entradas/salidas.

Otra cosa es que proporción del capital arriesgar, lo cual lo debe decidir tu algoritmo de Money Managament. Claro, que puede suceder que la operación requiera de tanto capital (a causa de un elevado ATR) que tengas que decidir dejar pasar la operación. Pero si pasa esto, puedes adoptar una solucion salomónica consistente en poner un stop loss a una distancia media, con un stop gain para vender la mitad de la posición si el movimiento es a favor y ha recorrido la mistad distancia entre el precio de compra y el stop loss.

Saludos.
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Re: CRITERIOS

Mensaje por agmageton »

Me refiero más bien, a que si la MAE O MFE te da unos ratios de tiempo y rango de 1 mes y un 7% de corrección sobre tu operativa tendencial, que haces? juegas con ese riesgo?????? o divides la tendencias en dos, y operas con el riesgo fragmentado?
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