Llevo desde primeros de año operando en base a un sistema manual pero sistematico en Futuros sobre Eurostoxx50 y Bund que hasta primeros del mes de abril me ofrecia los siguientes resultados: (Time frames de 5 minutos simultaneando dos tipo soperativas a favor y contratendencia)
Numeros op: 140
Positivas: 100
Negativas: 40
Profit Factor: 2,33
Max Drawdown: 1.311
Max Profit Up: 8100
En base a este drawdown y utiilzando MM con una delta del 2,5 veces he ido incrementado posiciones.
Despues de probar mucho tiempo alternativas me di cuenta que mis entradas eran voladas por stops quizas demasiado ceñidos y gran parte de las operaciones negativas (como el 70%) son como consecuencia de ello, para posteriormente estas operaciones se conviertieran en ganadoras.
En los dos últimos meses probé a no poner stop en mercado y utilizar una segunda señal de entrada meterle algo mas de posicion (50% del volumen inicial) y bajar mi precio medio consiguiendo hasta la fecha como un 90-95% de operaciones exitosas todo ello hablando desde los ultimos 2 meses. (unas 80 operaciones)
El problema lo encuentro en el último mes con el ímportante incremento de volatilidad y donde lo estudiado hasta la fecha no me ha funcionado exactamente y se ha llevado por delante todos los beneficios del año con un doloroso Drawndown que me dura ya una semana.
La cosa es que aunque mis ratios de acierto no han variado significativamente estoy entorno al 85% de aciertos, lo que si ha variado es el beneficio/perdida media por operación y es que en ese 15% de fallos se me lleva el 85% de lo que acierto y mas.
Dado que esta claro que, en la actual situación de mercado esto es insostenible, pregunto a los entendidos algún tipo de "salida de emergencia", es decir, no quiero volver a los stop mecanicos del principio que empeoraban mis tasas de acierto y por otro lado me he planteado algún tipo de salida por Perdida Maxima Diaria.
No sé, teneis alguna idea al respecto.
Ayuda con stop diario
Re: Ayuda con stop diario
Buenas,
Es muy importante tener algún filtro por volatilidad en tus estrategias.
Yo esto lo aprendí de la entrevista a Larry Hite en market wizards (libro muy recomendable por cierto).
En esta hablaba de clasificar el mercado en función de la volatilidad:
- Verde: volatilidad baja, mercado operable
- Amarillo: volatilidad media, solo cierre de posiciones no apertura
- Rojo: Stop operativa
Esto es una idea general y la aplicación es particular de cada uno. Pero te aseguro que te evita muchos quebraderos de cabeza en mercados volátiles, ya que disminuyes sustancialmente el apalancamiento.
Desde mi punto de vista no se puede operar igual de apalancado en un mercado con volatilidad alta que en uno con volatilidad baja.
Si lo haces, corres el riesgo de te suceda lo que te ha pasado, que en pocos días pierdas lo acumulado en meses de duro trabajo.
Un saludo
Es muy importante tener algún filtro por volatilidad en tus estrategias.
Yo esto lo aprendí de la entrevista a Larry Hite en market wizards (libro muy recomendable por cierto).
En esta hablaba de clasificar el mercado en función de la volatilidad:
- Verde: volatilidad baja, mercado operable
- Amarillo: volatilidad media, solo cierre de posiciones no apertura
- Rojo: Stop operativa
Esto es una idea general y la aplicación es particular de cada uno. Pero te aseguro que te evita muchos quebraderos de cabeza en mercados volátiles, ya que disminuyes sustancialmente el apalancamiento.
Desde mi punto de vista no se puede operar igual de apalancado en un mercado con volatilidad alta que en uno con volatilidad baja.
Si lo haces, corres el riesgo de te suceda lo que te ha pasado, que en pocos días pierdas lo acumulado en meses de duro trabajo.
Un saludo
Quien intenta predecir el futuro es porque no sabe disfrutar del presente
Re: Ayuda con stop diario
La verdad es que lo de un filtro por volatilidad no es ninguna tonteria y nunca me lo habia planteado, lo que si he hecho desde ya ha sido bajar a 2 contratos el volumen con el que opero hasta que no amaine la tempestad.
Últimamente leo cada vez mas gente que se preocupa por el tema de la toma de beneficios, que si es mejor aquí o que es mejor allá, sin embargo este punto lo tengo muy trillado tengo muy claro mi objetivo de beneficios y los puntos en donde el mercado se girará, sin embargo la gente tiene muy interiorizado el tema de los Stop y sabe donde salirse aunque a veces esta decisión sea equivocada.
Mi problema está en este segúndo punto ya que lo stops sistematicos no quiero ni verlos (me parecen un error) y no sé donde poner un stop aunque sea mental para decirme a mi mismo dejalo por hoy CHIEN.
Últimamente leo cada vez mas gente que se preocupa por el tema de la toma de beneficios, que si es mejor aquí o que es mejor allá, sin embargo este punto lo tengo muy trillado tengo muy claro mi objetivo de beneficios y los puntos en donde el mercado se girará, sin embargo la gente tiene muy interiorizado el tema de los Stop y sabe donde salirse aunque a veces esta decisión sea equivocada.
Mi problema está en este segúndo punto ya que lo stops sistematicos no quiero ni verlos (me parecen un error) y no sé donde poner un stop aunque sea mental para decirme a mi mismo dejalo por hoy CHIEN.
Re: Ayuda con stop diario
Posiblemente no exista una fórmula matemática para calcular el punto donde poner ese limite a las perdidas, por lo que yo te recomendaría que te aplicaras un perdida máxima de lo ganado en tres dias, cuando la rebases ... ese día solo te queda irte de paseo o tradear en la demo.
Un saludo.
Un saludo.
Re: Ayuda con stop diario
A toro pasado parece que el stop lose nos hace perder dinero y oportunidades pero no es asi, porque la parte mas importante de una estrategia es aquella que busca controlar las perdidas ( o la perdida media) y no aquella que se concentra en acumular beneficios.............
He notado en tu escrito que el mercado solo a necesitado dejar correr ( porque estoy seguro que eso es lo que ha hecho) las pocas operaciones positivas que alegremente le has dado para hacerte devolver todos los beneficios y hasta mas....
Un consejo ,, Aferrate a los Stop lose, porque si con un 15% de acierto el broker te quita los beneficios, imaginate la debacle que se armaria en tu cuent sin usarlos....
Create un par de estrategias para mantener a raya el numero de puntos de tus operaciones negativas y buscate la manera de escalar posiciones positivas , aumentando el tamaño de la posicion cuando aciertas y dismunuyendolo cuando te equivocas, de esa forma estaras ayudando a la labor que hace tu stop y tambien al profit...
Con lagrimas he aprendido que si el tamaño de la posicion no varia ni en las perdidas ni en las ganancias......EL STOP LOSE SE TORNA INSUFICIENTE CUANDO SE VIENE UNA AVALANCHA DE OPERACIONES NEGATIVAS o cuando en pocas operaciones negativas se dejan correr los beneficios del mercado......
Ya quisiera yo tener un 15% de acierto y ganarme lo que otros pierden con un 85% de fiabilidad....me imagino que para eso tendria que dejar que me saltara el stop mas del 80% de las veces......
Y como diria el vendedor de crecepelo que me vendio su timocurso ;Esta es mi opinion tu haz lo que quieras....
He notado en tu escrito que el mercado solo a necesitado dejar correr ( porque estoy seguro que eso es lo que ha hecho) las pocas operaciones positivas que alegremente le has dado para hacerte devolver todos los beneficios y hasta mas....
Un consejo ,, Aferrate a los Stop lose, porque si con un 15% de acierto el broker te quita los beneficios, imaginate la debacle que se armaria en tu cuent sin usarlos....
Create un par de estrategias para mantener a raya el numero de puntos de tus operaciones negativas y buscate la manera de escalar posiciones positivas , aumentando el tamaño de la posicion cuando aciertas y dismunuyendolo cuando te equivocas, de esa forma estaras ayudando a la labor que hace tu stop y tambien al profit...
Con lagrimas he aprendido que si el tamaño de la posicion no varia ni en las perdidas ni en las ganancias......EL STOP LOSE SE TORNA INSUFICIENTE CUANDO SE VIENE UNA AVALANCHA DE OPERACIONES NEGATIVAS o cuando en pocas operaciones negativas se dejan correr los beneficios del mercado......
Ya quisiera yo tener un 15% de acierto y ganarme lo que otros pierden con un 85% de fiabilidad....me imagino que para eso tendria que dejar que me saltara el stop mas del 80% de las veces......
Y como diria el vendedor de crecepelo que me vendio su timocurso ;Esta es mi opinion tu haz lo que quieras....
Los buenos artistas copian.....los mejores, roban... (aleatorio).
Re: Ayuda con stop diario
Hola Aleatorio, tengo claro que hay que tener algun tipo de stop pero lo que tengo aun más claro es que con mi tasa de acierto (entorno al 85%) y teniendo en cuenta que se trata de una operativa intradía sobre gráficos de 5 min no voy a poner los típicos stops de 20, 30 o 35 puntos porque al final en un porcentaje muy elevado de veces (al menos a mi) se convierten en los puntos de giro que buscas.
Por mi trabajo tengo muchos clientes que hacen este tipo de cosas, es decir ponen stops de protención y todos los diás sin excepción veo que es poner el stop, saltarles y darse el mercado la vuelta y aunque todos los autores, eruditos y vendedores de crecepelo (como dices tu)
digan que hay que poner siempre stop en mercado, sencillamente no creo que nadie esta en poder de la verdad absoluta.
Me ha parecido muy, pero que muy interesante la opción de un stop del dinero ganado por ejemplo X dias atras, me parece una medida muy lógica y creo que mi camino podría ir por ahí.
En cuanto a tema de los volúmenes tengo implementado un sistema que me indica a partir de que nivel de Equity tengo que ir metiendole más contratos al sistema (o bajarlos) en base a mi Drawndown pasado y una delta media. El problema que he tenido que como mi DrawnDown hasta primeros de me era muy bajo incrementaba posiciones muy rapidamente y en un solo día una operación de las desastrosas me hizo bajar dos niveles en mi equity sin haber podido reducir el tamaño de la posición entre medias (ya que esta se produjo en un única posición).
Por mi trabajo tengo muchos clientes que hacen este tipo de cosas, es decir ponen stops de protención y todos los diás sin excepción veo que es poner el stop, saltarles y darse el mercado la vuelta y aunque todos los autores, eruditos y vendedores de crecepelo (como dices tu)
digan que hay que poner siempre stop en mercado, sencillamente no creo que nadie esta en poder de la verdad absoluta.Me ha parecido muy, pero que muy interesante la opción de un stop del dinero ganado por ejemplo X dias atras, me parece una medida muy lógica y creo que mi camino podría ir por ahí.
En cuanto a tema de los volúmenes tengo implementado un sistema que me indica a partir de que nivel de Equity tengo que ir metiendole más contratos al sistema (o bajarlos) en base a mi Drawndown pasado y una delta media. El problema que he tenido que como mi DrawnDown hasta primeros de me era muy bajo incrementaba posiciones muy rapidamente y en un solo día una operación de las desastrosas me hizo bajar dos niveles en mi equity sin haber podido reducir el tamaño de la posición entre medias (ya que esta se produjo en un única posición).
Re: Ayuda con stop diario
cHIEN, en estos temas lo mejor es saber el ADN del sistema, pero te doy mi opinión sobre aumentos de volatilidad en sistemas, que se puede hacer para optimizar mi stop¿
a) MEA(maxima excursión adversa) este puede ser un buen indicador para poner como media para decidir stops. Este es un estimador dinámico de hasta donde puede ser rentable aguartar la posición, es una media de probabilidad sobre el historico que puede ser inmediato.
b) filtros de volatilidad que actuen bajando el rango de actuación, si en tu caso la vinculación de las salidas tiene que ver con el stop, para bajar el riesgo dado que la volatilidad ha aumentado mucho sobre la media del historico, puede ser conveniente que bajes el marco temporal a rangos de 1 minuto para gestionar el riesgo/retorno.
c) dado que el riesgo mediante la volatilidad a aumentado, el stop debe aumentar en consecuencia este hecho hace que se amplie el riesgo, por lo que tendrás que buscar en el position sizing la disminución del riesgo.
saludos.
a) MEA(maxima excursión adversa) este puede ser un buen indicador para poner como media para decidir stops. Este es un estimador dinámico de hasta donde puede ser rentable aguartar la posición, es una media de probabilidad sobre el historico que puede ser inmediato.
b) filtros de volatilidad que actuen bajando el rango de actuación, si en tu caso la vinculación de las salidas tiene que ver con el stop, para bajar el riesgo dado que la volatilidad ha aumentado mucho sobre la media del historico, puede ser conveniente que bajes el marco temporal a rangos de 1 minuto para gestionar el riesgo/retorno.
c) dado que el riesgo mediante la volatilidad a aumentado, el stop debe aumentar en consecuencia este hecho hace que se amplie el riesgo, por lo que tendrás que buscar en el position sizing la disminución del riesgo.
saludos.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Re: Ayuda con stop diario
El temor a perder es el error sicologico numero uno en este negocio.......
yo creo que el trading es un negocio de perdidas, es decir quien sepa defenderse de las INEVITABLES perdidas, automaticamente y por la misma sicologia de su actitud acabara ganando al final del computo....
La gente reniega de los stop sencillamente porque no les gusta ver que su fiabilidad baje pero increiblemente aceptan resignadamente que en pocas operaciones se les lleven todos los beneficios, Y LUEGO LA CULPA ES DEL STOP¡¡¡¡
George Soros dijo que lo unico que importa es cuanto ganas cuando ganas y cuanto pierdes cuando pierdes...eso es todo.. no hay nada mas
Mi consejo es que centres casi toda tu atencion en CUANTO PIERDES CUANDO PIERDES, cualquiera con tres pelos de inteligencia puede crear un sistema que minimice las perdidas, recuerda que en el mundo de los negocios no triunfa el mas inteligente diseñando algoritmos sino el que menos miedo tenga a perder , a equivocarse o a hacer el ridiculo, y eso en el trading es de suma importancia....
Cuando te hablaba de minimixar las perdidas te sugeria la f optima, yo la calculo a cada nueva operacion, es decir si en la proxima operacion acierto...pues subo el valor por punto del contrato con prudencia y si en la proxima operacion me equivoco entonces lo bajo de golpe a un nivel mas pequeño que el que tenia la ultima ves que lo incremente.... y si la racha de perdidas continua pues me mantengo en el nivel mas pequeño de contrato ofrecido por mi broker... y asi puedo soportar una montaña de operaciones negativas porque lo mas importante es CUANTO PIERDES CUANDO PIERDES... preocuparme por cuestiones como que si me salta el stop muchas veces es querer luchar contra natura.
¿¿ Graficos intradia ??? VOLATILIDAD A TOPE¡¡¡ si la volatilidad no indica tendencia ¿ para que preocuparse por un par de giros que no llevaran a ninguna tendencia sostenible en el tiempo ???
No es viable acumular contratos en minutajes tan pequeños porque no se sostienen por mucho tiempo, hay que ir a graficos mayores y disminuir el position sizing a cada nueva perdida......
Esa es mi humilde opinion de principiante.....
yo creo que el trading es un negocio de perdidas, es decir quien sepa defenderse de las INEVITABLES perdidas, automaticamente y por la misma sicologia de su actitud acabara ganando al final del computo....
La gente reniega de los stop sencillamente porque no les gusta ver que su fiabilidad baje pero increiblemente aceptan resignadamente que en pocas operaciones se les lleven todos los beneficios, Y LUEGO LA CULPA ES DEL STOP¡¡¡¡
George Soros dijo que lo unico que importa es cuanto ganas cuando ganas y cuanto pierdes cuando pierdes...eso es todo.. no hay nada mas
Mi consejo es que centres casi toda tu atencion en CUANTO PIERDES CUANDO PIERDES, cualquiera con tres pelos de inteligencia puede crear un sistema que minimice las perdidas, recuerda que en el mundo de los negocios no triunfa el mas inteligente diseñando algoritmos sino el que menos miedo tenga a perder , a equivocarse o a hacer el ridiculo, y eso en el trading es de suma importancia....
Cuando te hablaba de minimixar las perdidas te sugeria la f optima, yo la calculo a cada nueva operacion, es decir si en la proxima operacion acierto...pues subo el valor por punto del contrato con prudencia y si en la proxima operacion me equivoco entonces lo bajo de golpe a un nivel mas pequeño que el que tenia la ultima ves que lo incremente.... y si la racha de perdidas continua pues me mantengo en el nivel mas pequeño de contrato ofrecido por mi broker... y asi puedo soportar una montaña de operaciones negativas porque lo mas importante es CUANTO PIERDES CUANDO PIERDES... preocuparme por cuestiones como que si me salta el stop muchas veces es querer luchar contra natura.
¿¿ Graficos intradia ??? VOLATILIDAD A TOPE¡¡¡ si la volatilidad no indica tendencia ¿ para que preocuparse por un par de giros que no llevaran a ninguna tendencia sostenible en el tiempo ???
No es viable acumular contratos en minutajes tan pequeños porque no se sostienen por mucho tiempo, hay que ir a graficos mayores y disminuir el position sizing a cada nueva perdida......
Esa es mi humilde opinion de principiante.....
Los buenos artistas copian.....los mejores, roban... (aleatorio).
Re: Ayuda con stop diario
sabias palabras aleatorio, sabias palabras!ALEATORIO escribió:El temor a perder es el error sicologico numero uno en este negocio.......
yo creo que el trading es un negocio de perdidas, es decir quien sepa defenderse de las INEVITABLES perdidas, automaticamente y por la misma sicologia de su actitud acabara ganando al final del computo....
La gente reniega de los stop sencillamente porque no les gusta ver que su fiabilidad baje pero increiblemente aceptan resignadamente que en pocas operaciones se les lleven todos los beneficios, Y LUEGO LA CULPA ES DEL STOP¡¡¡¡
George Soros dijo que lo unico que importa es cuanto ganas cuando ganas y cuanto pierdes cuando pierdes...eso es todo.. no hay nada mas
Mi consejo es que centres casi toda tu atencion en CUANTO PIERDES CUANDO PIERDES, cualquiera con tres pelos de inteligencia puede crear un sistema que minimice las perdidas, recuerda que en el mundo de los negocios no triunfa el mas inteligente diseñando algoritmos sino el que menos miedo tenga a perder , a equivocarse o a hacer el ridiculo, y eso en el trading es de suma importancia....
Cuando te hablaba de minimixar las perdidas te sugeria la f optima, yo la calculo a cada nueva operacion, es decir si en la proxima operacion acierto...pues subo el valor por punto del contrato con prudencia y si en la proxima operacion me equivoco entonces lo bajo de golpe a un nivel mas pequeño que el que tenia la ultima ves que lo incremente.... y si la racha de perdidas continua pues me mantengo en el nivel mas pequeño de contrato ofrecido por mi broker... y asi puedo soportar una montaña de operaciones negativas porque lo mas importante es CUANTO PIERDES CUANDO PIERDES... preocuparme por cuestiones como que si me salta el stop muchas veces es querer luchar contra natura.
¿¿ Graficos intradia ??? VOLATILIDAD A TOPE¡¡¡ si la volatilidad no indica tendencia ¿ para que preocuparse por un par de giros que no llevaran a ninguna tendencia sostenible en el tiempo ???
No es viable acumular contratos en minutajes tan pequeños porque no se sostienen por mucho tiempo, hay que ir a graficos mayores y disminuir el position sizing a cada nueva perdida......
Esa es mi humilde opinion de principiante.....
saludos
Quien intenta predecir el futuro es porque no sabe disfrutar del presente
Re: Ayuda con stop diario
Yo suscribo lo de dejar de operar cuando pierdes . Bien sea por importes o por número de operaciones. Ya que al mercado no le puedes controlar, contrólate a ti mismo.
Respecto a los stops. Mi opinión es que un stop tiene que estar donde tiene que estar y aunque todo el mundo habla de cantidades, cifras y porcentajes; para mi es un concepto. Es el punto donde reconozco que voy a contracorriente, asi que si me he equivocado ¿que coño hago dentro de esa operación?, entonces hay que salirse con la minima perdida posible. Este es el stop conceptual y deberías ejecutarlo, aun cuando el stop operativo (hard stop) no haya saltado. Digo mas, incluso si la operacion se pone a mi favor (bueno, a nadie le amarga un dulce pero era por darle carga drámatica al asunto
)
Yo durante mucho tiempo he hecho operaciones en base al stop que podía asumir, asi que aunque tuviese una señal clara de entrada si estaba lejos del stop correspondiente a esa operación no la tomaba. Con esta forma de trabajar ,ya te digo yo que no te harás rico jamas en la vida pero se aprende un huevo. 
. Lo que sin duda es un error garrafal es entrar en una operacion que requiere veinte puntos de stops y ponerle un punto porque es lo máximo que te puedes permitir.
Respecto al stop operativo. pues tiene mucho que ver con tu propia operativa, el activo con el que trabajas e incluso el momento en que operas y hablo tanto de la hora del día, como del día de la semana , noticias, o momentos de volatilidad como los que vivimos. Vamos, lo que te dice agmageton mas arriba. Revisa tus operaciones tanto las buenas como las malas y mira donde se optimiza la cosa. Quizá te haga reconsiderar tus ratios
Respecto a los stops. Mi opinión es que un stop tiene que estar donde tiene que estar y aunque todo el mundo habla de cantidades, cifras y porcentajes; para mi es un concepto. Es el punto donde reconozco que voy a contracorriente, asi que si me he equivocado ¿que coño hago dentro de esa operación?, entonces hay que salirse con la minima perdida posible. Este es el stop conceptual y deberías ejecutarlo, aun cuando el stop operativo (hard stop) no haya saltado. Digo mas, incluso si la operacion se pone a mi favor (bueno, a nadie le amarga un dulce pero era por darle carga drámatica al asunto
)Yo durante mucho tiempo he hecho operaciones en base al stop que podía asumir, asi que aunque tuviese una señal clara de entrada si estaba lejos del stop correspondiente a esa operación no la tomaba. Con esta forma de trabajar ,ya te digo yo que no te harás rico jamas en la vida
pero se aprende un huevo. . Lo que sin duda es un error garrafal es entrar en una operacion que requiere veinte puntos de stops y ponerle un punto porque es lo máximo que te puedes permitir. Respecto al stop operativo. pues tiene mucho que ver con tu propia operativa, el activo con el que trabajas e incluso el momento en que operas y hablo tanto de la hora del día, como del día de la semana , noticias, o momentos de volatilidad como los que vivimos. Vamos, lo que te dice agmageton mas arriba. Revisa tus operaciones tanto las buenas como las malas y mira donde se optimiza la cosa. Quizá te haga reconsiderar tus ratios
Do not believe the naysayers who say it cannot be done
It can be done !
It can be done !
Re: Ayuda con stop diario
Este tema me ha dado muchos dolores de cabeza y no creo haberlo resuelto aún´.
En este foro hay algunos que han optado por trabajr con rangos, más o menos amplios, e ir gestionando las entradas dentro del mismo. Si ese rango se viola, unos optan por un stop general y otros por uno parcial e incluso otros, una vez se ha violado ese rango, por empezar un hendging.....,,,
El tema de la volatilidad creo q es importante . Con alta volatilidad no es recomendable estar, por regla general.
Yo lo que suelo hacer es super simple: empiezo con un stop amplio y lo voy estrechando según el trade va a mi favor. Intento lo antes posible poner el stop en BE.
bueno , mi familia me reclama, buen fin de semana a tod@s.
s2
En este foro hay algunos que han optado por trabajr con rangos, más o menos amplios, e ir gestionando las entradas dentro del mismo. Si ese rango se viola, unos optan por un stop general y otros por uno parcial e incluso otros, una vez se ha violado ese rango, por empezar un hendging.....,,,
El tema de la volatilidad creo q es importante . Con alta volatilidad no es recomendable estar, por regla general.
Yo lo que suelo hacer es super simple: empiezo con un stop amplio y lo voy estrechando según el trade va a mi favor. Intento lo antes posible poner el stop en BE.
bueno , mi familia me reclama, buen fin de semana a tod@s.
s2
Re: Ayuda con stop diario
Hola
chien1hay estrategias que no son operables en momentos de alta volatilidad.
Como bien dice agmageton hay que conocer el ADN, o haber “parido” la estrategia y conocerla a fondo para saber cuando operarla, o que modificaciones hay que hacer para adecuarla a cada tipo de mercado.
Es poco probable que exista un cálculo exacto, pero de alguna forma hay que gestionar el riesgo que asumimos mediante la modulación del MM de cada estrategia para limitarlo en función de la volatilidad. Igual da que usemos fixed fraction, f óptima, fixed ratio...Ninguna de ellas tiene en cuenta la volatilidad.
Supongamos una estrategia apta para momentos de mercado volátiles que opera 4 contratos con stop-loss fijo 3 toques (2,1,1) y con salida por beneficio con scale de cuatro toques que funciona bien en un mercado poco volátil, seguramente seguirá dando buenos resultados en momentos más volátiles pero ampliando el valor de stop-loss, sustituyendo la salida en beneficio por un trailing-stop para todos en vez del scale y reduciendo el nº de contratos al 50% con luz amarilla y al 25% con luz roja.
En el punto inicial entra con 4 contratos. Digamos que nuestro MM nos dice que tenemos que entrar con 8 contratos. Primer escalón de nuestro MM que aumenta de 4 en 4 por ser ese el valor mínimo para ejecutar la estrategia.
Hemos de iniciar un trade, en el que entramos con 8 contratos y sus stop-loss están en -4(4), -6(2) y -8(2), nuestra pérdida máxima es - 44, algo compatible con tu tasa de aciertos para un mercado verde.
Pero en uno amarillo tendríamos más posibilidades de sobrevivir con 4 contratos y salida en -8(2), -12(1) y -16(1)
O si está rojo entramos con 2 y salida en -20(1) y -24(1).
Esta última alternativa sería una alteración de la estrategia pues variamos la salida a dos toques y aunque cambiando el profit de fijo a trailing también se altera, la que afecta al DD es, principalmente, la de los stop-loss.
Si nos equivocamos podemos mantener las pérdidas dentro de nuestros límites -44 en este caso y si acertamos la recompensa puede ser bastante agradable.
No pongo valores al profit pues en momentos calientes lo que nos preocupa es gestionar y limitar las pérdidas ya que los stop-trailing nos permitirán dejar correr los beneficios de los trades ganadores dentro de amplios recorridos verticales del precio en cortos periodos de tiempo.
Y como he leído más atrás, si está tan rojo que el stop que tendríamos que poner para 2 contrato supera nuestros -44 asumibles, pues nada o metemos un contrato con una OCO Stop -44 y Limitada +… y nos vamos a echar un billar y mañana será otro día o nos vamos a echar un billar y mañana será otro día.
Desde una perspectiva automática los stop-loss preferentemente y sobre todo para timeframes altos deben ser ordenes stop, o de otra forma aunque el precio llegue a nuestro stop la orden no se ejecuta hasta el cierre de la barra actual o apertura de la siguiente con el consiguiente riesgo de que se nos vaya de madre y más en momentos volátiles.
Saludos
chien1hay estrategias que no son operables en momentos de alta volatilidad.
Como bien dice agmageton hay que conocer el ADN, o haber “parido” la estrategia y conocerla a fondo para saber cuando operarla, o que modificaciones hay que hacer para adecuarla a cada tipo de mercado.
Es poco probable que exista un cálculo exacto, pero de alguna forma hay que gestionar el riesgo que asumimos mediante la modulación del MM de cada estrategia para limitarlo en función de la volatilidad. Igual da que usemos fixed fraction, f óptima, fixed ratio...Ninguna de ellas tiene en cuenta la volatilidad.
Supongamos una estrategia apta para momentos de mercado volátiles que opera 4 contratos con stop-loss fijo 3 toques (2,1,1) y con salida por beneficio con scale de cuatro toques que funciona bien en un mercado poco volátil, seguramente seguirá dando buenos resultados en momentos más volátiles pero ampliando el valor de stop-loss, sustituyendo la salida en beneficio por un trailing-stop para todos en vez del scale y reduciendo el nº de contratos al 50% con luz amarilla y al 25% con luz roja.
En el punto inicial entra con 4 contratos. Digamos que nuestro MM nos dice que tenemos que entrar con 8 contratos. Primer escalón de nuestro MM que aumenta de 4 en 4 por ser ese el valor mínimo para ejecutar la estrategia.
Hemos de iniciar un trade, en el que entramos con 8 contratos y sus stop-loss están en -4(4), -6(2) y -8(2), nuestra pérdida máxima es - 44, algo compatible con tu tasa de aciertos para un mercado verde.
Pero en uno amarillo tendríamos más posibilidades de sobrevivir con 4 contratos y salida en -8(2), -12(1) y -16(1)
O si está rojo entramos con 2 y salida en -20(1) y -24(1).
Esta última alternativa sería una alteración de la estrategia pues variamos la salida a dos toques y aunque cambiando el profit de fijo a trailing también se altera, la que afecta al DD es, principalmente, la de los stop-loss.
Si nos equivocamos podemos mantener las pérdidas dentro de nuestros límites -44 en este caso y si acertamos la recompensa puede ser bastante agradable.
No pongo valores al profit pues en momentos calientes lo que nos preocupa es gestionar y limitar las pérdidas ya que los stop-trailing nos permitirán dejar correr los beneficios de los trades ganadores dentro de amplios recorridos verticales del precio en cortos periodos de tiempo.
Y como he leído más atrás, si está tan rojo que el stop que tendríamos que poner para 2 contrato supera nuestros -44 asumibles, pues nada o metemos un contrato con una OCO Stop -44 y Limitada +… y nos vamos a echar un billar y mañana será otro día o nos vamos a echar un billar y mañana será otro día.
Desde una perspectiva automática los stop-loss preferentemente y sobre todo para timeframes altos deben ser ordenes stop, o de otra forma aunque el precio llegue a nuestro stop la orden no se ejecuta hasta el cierre de la barra actual o apertura de la siguiente con el consiguiente riesgo de que se nos vaya de madre y más en momentos volátiles.
Saludos
Cortando cojones se aprende a capar.
Re: Ayuda con stop diario
Me imagino que los articulos de Andrés, sobre el tema, ya los habrás leido pero si no.......
http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... &Itemid=50
http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... &Itemid=50
pd: yo no los había leido
así que en ello estoy 
s2
http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... &Itemid=50
http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... &Itemid=50
pd: yo no los había leido
así que en ello estoy s2
Re: Ayuda con stop diario
Muchas gracia por las respuestas, especialmente en estos últimos enlaces. Creo que esto es lo que exactamente estoy buscando.santojobAUT escribió:Me imagino que los articulos de Andrés, sobre el tema, ya los habrás leido pero si no.......
http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... &Itemid=50
http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... &Itemid=50
pd: yo no los había leido
s2
Nunca habia leiado un estudio pormenorizado sobre las distintas posibilidades de establecer MM Stop en la operativa y creo que esto me va a servir para mejorar mi operativa, al menos a lo que se refiere al Draw Down.
Saludos.
Re: Ayuda con stop diario
Chien1, sobre dónde colocar los stops ya hemos vertido rios de tinta aquí. Hay algunos aspectos que son bastante claros y que funcionan en general:
-Stops ajustados por volatilidad (un factor por un indicador de dispersión), por ejemplo nxATR.
- Uso de MAE para determinar los puntos históricos a partir de los cuales un recorrido en contra ya no se transforma en ganancia.
- Lo que ha dicho agmagetón es cierto, la estrategia debe controlarse en su totalidad. Debes saber cómo es la distribución de tus trades perdedores. De hecho, si quieres algo más sofisticado que el MAE, puedes graficar la evolución histórica barra a barra de tus trades perdedores (suele ser un tanto initeligible al principio, pero después obtienes información muy curiosa).
Y por Dios¡¡¡, que nadie trabaje sin stop, sigo flipando cuando hay gente que habla sobre trabajar sin ellos.
Un saludo
-Stops ajustados por volatilidad (un factor por un indicador de dispersión), por ejemplo nxATR.
- Uso de MAE para determinar los puntos históricos a partir de los cuales un recorrido en contra ya no se transforma en ganancia.
- Lo que ha dicho agmagetón es cierto, la estrategia debe controlarse en su totalidad. Debes saber cómo es la distribución de tus trades perdedores. De hecho, si quieres algo más sofisticado que el MAE, puedes graficar la evolución histórica barra a barra de tus trades perdedores (suele ser un tanto initeligible al principio, pero después obtienes información muy curiosa).
Y por Dios¡¡¡, que nadie trabaje sin stop, sigo flipando cuando hay gente que habla sobre trabajar sin ellos.
Un saludo
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