Buenas,
De primeras, decir que puedo estar equivocado, o sea, que estaría muy agradecido si alguien me corrige.
Ya que estamos, tengo una duda sobre dos "cosas" que se llaman Profit ...
Una el Profit Factor que es la división de la suma de todos los negocios positivos entre la suma de todos los negocios negativos (sin signo).
Y otra el Profit Ratio que es la división de la
media de todos los negocios positivos entre la
media de todos los negocios negativos (sin signo).
¿Cual de los dos es el que llamas Ratio?
Un valor que creo más interesante es la Esperanza Matemática. Existen dos, la "real" de tu sistema, y la "otra" que te sirve para compararlo con otros sistemas. No sé qué nombre exacto se le dá a cada una de ellas.
Los datos para calcular las dos:
MediaNegociosPositivos: Pues eso, la suma dividido por el número de negocios positivos.
MediaNegociosNegativos: idem. Lo ponemos sin signo.
Fiabilidad: Número de negocios positivos dividido por el número total de negocios. Número entre 0 y 1. También, multiplicada por 100, se llaman porcentaje de acierto.
La EM "real" es la que, dados los datos históricos, estima que será la media del beneficio por operación, o la media de todos los negocios, cuando el número de negocios sea grande. En general, a partir de 200 negocios, no debería variar mucho de la media de todos los negocios.
Se calcula así:
EMR = Fiabilidad * MediaNegociosPositivos + (1 - Fiabilidad) * MediaNegociosNegativos
La "otra", no sé si se llama la Esperanza Matemática Probabilística, me parece tremendamente útil para comparar sistemas. Me la indicó un forero hace tiempo haciendo referencia a un artículo inglés... no recuerdo cual. Hablaba sobre la relación Fiabilidad contra Ratio W/L.
Se calcula así:
ProfitRatio = MediaNegociosPositivos / MediaNegociosNegativos
EMP = ((1 + ProfitRatio) * Fiabilidad) - 1
Según el artículo, cualquier valor superior a 0.3, es suficiente para un sistema. Siempre que el número de negocios sobre los que se calcula sea significativo. Entiendo que esto significa que cuando la media real de los negocios esté cerca de la Esperanza Matemática Real.
Lo más curioso es que las dos Esperanzas tienen una relación muy sencilla:
EMReal = EMP * MediaNegociosNegativos, o
EMP = EMReal / MediaNegociosNegativos.
Una aproximación rápida entonces sería esta (siempre con un número significativo de negocios):
EMP +/-= MediaNegocios / MediaNegociosNegativos... que se calcula rápido
Al final entonces, nos dice la relación entre los negocios negativos y la media de los negocios.
Por ejemplo, un valor de 1 indica que, cada operación de media da lo mismo que la media de las operaciones negativas... que está de coña
Esto sin olvidar que también depende de la relación entre el ProfitRatio y la Fiabilidad.
El artículo daba una tabla de la mínima relación entre ProfitRatio y Fiabilidad para una Esperanza de 0.3, 0.4, 0.6... Se pueden calcular en Excel muy fácilmente.
Para EM = 0.3.
Fiab. Profit Ratio
0,30 3,33
0,35 2,71
0,40 2,25
0,45 1,89
0,50 1,60
0,55 1,36
0,60 1,17
0,65 1,00
0,70 0,86
Para EM = 0.4.
Fiab. Profit Ratio
0,30 3,67
0,35 3,00
0,40 2,50
0,45 2,11
0,50 1,80
0,55 1,55
0,60 1,33
0,65 1,15
0,70 1,00
Para EM = 0.6.
Fiab. Profit Ratio
0,30 4,33
0,35 3,57
0,40 3,00
0,45 2,56
0,50 2,20
0,55 1,91
0,60 1,67
0,65 1,46
0,70 1,29
Para EM = 1.
Fiab. Profit Ratio
0,30 5,67
0,35 4,71
0,40 4,00
0,45 3,44
0,50 3,00
0,55 2,64
0,60 2,33
0,65 2,08
0,70 1,86
Lo que nos dá una buena relación entre Fiabilidad y Profit Factor.
Pues eso, ¿alguien utiliza también la Esperanza Matemática?
Saludos,
Paco
