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Buenas. Sigo con mi duda.
Una de las posibilidades del trading automatico es la de buscar sistemas complementarios, sistemas de correlacion negativa, que puedan sumar beneficios manteniendo bajo el Draw down.

Si por ejemplo un sistema gana un 19% con un DD del -25% anual, y otro sin correlacion, gana un 17%, con un -22% anual, es fácil que al operar ambos sistemas conjuntamente, es decir, que ambos "compitan" por el capital, el resultado sea un 30% anual con un DD del -20%, es decir, dos sistemas mediocres crean un método ganador.
Todo depende del grado de correlacion negativa que tengan, y del grado de exposición al mercado.

Ultimamente estoy ahondando en estos métodos, ya que me parece una gran solución para elaborar un método de inversión de éxito; pero el software que yo uso es muy farragoso para mezclar sistemas.
¿Alguien conoce algún soft de trading automatico que mezcle sistemas con facilidad y rapidez? (¿tal vez trade station?) Y si además, fueran sistemas que a su vez trabajaran contra multiples activos a la vez, sería la repanocha..

Zankius

Creo que lo mejor es pasar las gráficas de la equity(yo por equity entiendo el capital resultande después de cada operación) a Excel.

Te creas una colección de gráficos que se refieran a un mismo intervalo temporal...

Luego a ojo puedes intuir donde puedes hallar correlaciones...

Para afinar supongo que tendrías que integrar los 2 sistemas en un expert...cuestión de programación...como todo en este negocio...

El tema de las gráficas es IMPERATIVO. Yo empecé a realizar estudios cuantitativos fijándome tan solo en los emparejamientos totales ganancias/perdidas...Idiota de mí...

Otro tema importante(conflictivo): No depender del testeador de estrategias de los respectivos programas. En casos como Visual Chart porque directamente el resultado es falso...y en general porque te ves limitado técnica y "espiritualmente"...

Yo uso varios scripts(MT4) que me crean series de datos, conforme a estratégias ultraelementales(vaivenes con similitud, jamás indicadores al uso).

Porque esa es otra: los indicadores no permiten sacar nada en claro...demasiado complicados...e ilógicos...

Cuestión de opiniones...

Edición: Donde dije equity=capital disponible digo capital acumulado por el sistema.

Gracias Cu6 por la respuesta.
Hacer graficas comparativas esta bien, ya tengo algunas. Pero claro, un software que haga backtesting te proporciona mucha informacion estadística imprescindible: Ratio Sharpe, desviacions Ratio K, etc..
Si el software te testea los dos sistemas a la vez, puedes comprobar si el DD se mantiene o no, el resultado final etc etc
Y es que me parece que algún programa es capaz de hacerlo facilmente..
Respecto a:

Otro tema importante(conflictivo): No depender del testeador de estrategias de los respectivos programas. En casos como Visual Chart porque directamente el resultado es falso...y en general porque te ves limitado técnica y "espiritualmente"...

No te acabo de entender..
El resultado al menos será aproximado.. y la limitación técnica.. bueno, para eso estamos aquí, a ampliar nuestros límites, no?
Saluditos

Imagínate que te interesa saber cuantas veces el precio ha recorrido una distancia X con retrocesos menores a Y. Yo me programaría un script que me diera las secuencias; pasándolas en un archivo csv .

Luego con excel buscaría patrones sobre dicha serie.

Con el excel es mucho más fácil el aplicar multitud de sistemas/pruebas sobre dicha serie. Porque probar vía expert implica cambiar bastante código.

Según tengo entendido un expert sin tunear te imprimirá las entradas, salidas y sus tiempos...y quizás aspectos relacionados con el resultado específico para la prueba...Pero no necesariamente los aspectos que buscamos; y sobre todo, en un formato pésimo para trabajar luego sobre eso.

Al unir sistemas estoy comprobando que es relativamente facil obtener un meta-sistema que obtenga buenos resultados con bajos DD.
Ahora bien, estoy uniendo sistemas que se aplican sobre varios activos. Es decir, cada sistema se usa contra las 100 acciones del Nasdaq 100 (por ejemplo) y varios sistemas compiten por el dinero.
Es decir, es un "MetaSistema" multi-activo y multi-sistema..
Caramba, obtengo resultados decentes con relativa facilidad!
Otra condición que me está resultando útil, dentro de este método, es filtrar cada sistema en función de la volatilidad del índice de referencia (NasdaQ, SPX o el que uses).
Es decir, filtras cada sistema para los períodos de volatilidad donde mejor funciona, y luego mezclas todos.
Creo que llegar a rendimientos anualizados del 30% con DD menores del 20% es factible.
Y además, al trabajarse contra muchos activos y sistemas, la sobreoptimización es más improbable, y su robustez, mayor..
Pero claro, esto es complicado de programar..
Nadie sabe de algun software donde esto se haga fácil?

Eso se automatiza escribiendo líneas de código. Todos los lenguajes/programas son similares...usan conceptos lógicos...si tu ultramegametasistema es complicado...similarmente lo será el programarlo. Puede que el cortar/pegar de otros experts te ayude(cuanto mas difundida la plataforma mas experts encontrarás); aunque por lo que dices aquí hay un alto grado de customización...
Yo uso metatrader...y aparte de él contemplaria únicamente el Pt Multistation, el Ninja trader y la TWS.

¿A que te refieres con DD...al máximo o que el sistema avanza un 30% y retrocede un 20%?

Lo que dices de la sobreoptimización no lo acabo de entender, quizás por falta de datos; pero es que estas buscando una ventaja entre muchísimas combinaciones posibles...

El DD es el DrawDown, la máxima racha de pérdidas.. Uno acaba hablando en siglas como si todo el mundo las conociera.
La sobreoptimizacion es el exceso de optimización de parametros de un sistema, que conduce a la adaptacion a la curva historica, o curve-fitting, que dicen los yankys.
Por cierto, me han contado en un foro yanky un soft que podría servir: tradingblox, que combina sistemas como si fueran bloques. El problema es que es caro.
Tambien he visto el Traders Studio, que parece que permite hacer multi-sistemas..
Estoy mirandolos a ver que pinta tienen..

Buenas
Por si alguien tiene interes en combinar sistemas, en este blog hay varios documentos interesantes sobre el tema..

http://www.automated-trading-system.com ... -software/

salut

Ranunculo, ten cuidado con la sobreoptimización

Gracias por la advertencia. Siempre tengo cuidado.
Lo que hago es que en cada sistema tengo cero, o casi cero, parametros para optmizar. O si alguno es optimizable, los resultados de cada valor del parametro deben oscilar suavemente, sin picos.. Despues, usar un Walk forward para ver el resultado, que debe ser parecido..
Cuesta creer que un sistema hiper-simple con casi cero parametros, pueda dar dinero. Pero ultimamente, creo que ese tipo de sistemas son la mejor opcion que tenemos; aunque parece preferible combinar varios de ellos para minimizar las fases de caida..
Relacionado con eso, podemos también cambiar dinámicamente los activos sobre los que trabaja cada sistema, escogiendo los mejores en cada periodo. Esto, tambien me parece buena idea, pero claro, la simulacion de todo junto es un latazo..
seguiremos, anyway

Bueno dare mi opinion al respecto, considero que hay 3 formas de hacer unab uena diversificacion:

1º Sistemas continuos, o casi siempre en mercado y que tengan unas equitys muy descorrelacionadas. De manera que si ambos generan el 10% anual, al unirlos ganaremos mas del 10% anual, pero OJO, porque el resultado no es 20% anual ni aunque esten totalmente descorrelacionados. Este es el metodo que menos me gusta, ya que la mayor parte del tiempo los mercados estan en momentos aleatorios, que ni se puede saber si subiran o bajaran, sólo cuando se producen momentos especiales conviene entrar porque tenemos mas posibilidades de acertar.

2º Sistemas que operan muy poco tiempo en mercado, del orden del 5% del tiempo, y que generan un simple 5% anual de beneficio, si aplicas ese sistema en 10 mercados las equitys de cada uno no se mezclan si no que se suman unas con otras (aumenta el beneficio pero se mantiene el riesgo) asi que con esas condiciones se podria conseguir el 50% anual (5% x 10 sistemas)

3º Un sistema que analice muchos mercados a la vez y elija uno de ellos en cada momento. Por ejemplo, si observas el rsi de 500 acciones y compras la accion que mas bajo tiene el rsi, y vendes la accion cuando haya otro rsi que sea el mas bajo (con ciertos margenes para no estar tonteando de unas acciones a otras). Si se hace un sistema asi, el propio fundamento del sistema contiene el beneficio de la diversificacion. Este punto seria similar al punto anteriormente comentado.

Formas incorrectas de aplicar la diversificacion:
Hago un cruce de medias que unas veces gana y otras pierde, pero lo aplico a 20 mercados y al final se mezclan unas equitys con otras. Es un error, el sistema es demasiado simple, esta demasiado tiempo en mercado y ademas los resultados de las equitys no estan descorrelacionados.

En realidad la diversificacion es fundamental si queremos sacarle partido a los mercados. Habitualmente los trader iniciados buscan métodos que generen un 100% anual observando unicamente un producto. Si eso fuera posible, entonces una gran gestora de fondos, haria ese sistema y lo aplicaria a 100 mercados, ganaria el 10.000% anual, y al final explotaria tanto el metodo que ellos mismos conseguirian que dejara de funcionar.

Si queremos ganar el 100% anual no se puede.
Si queremos ganar el 30% anual, si se puede, es muy dificil pero es lo maximo a lo que podemos llegar.
Y si aplicando un sistema a 30 mercados diferentes es evidente que se gana mas que aplicandolo a 1 solo mercado, entonces es evidente que para ganar el 30% anual, necesitamos observar 30 mercados.
Asi que la mision es "facil", hacer un sistema que opere muy muy poco y retorne el 1% anual, aplicarlo a 30 mercados y ya tenemos el 30% anual.

(perdon que ultimamente haga post largos...nunca me gustaron los post largos)

Estoy de acuerdo basicamente, polxx
Pero algunas precisiones:
Hay 4 posibilidades para usar sistemas:
1-Usar 1 sistema contra 1 activo (1 futuro, una accion, una par de divisas..)
2-Usar 1 sistema contra muchos activos diferentes
3-usar muchos sistemas sobre el mismo activo
4-Usar muchos sistemas contra muchos activos diferentes

La opcion mas estable deberia ser, en principio, la 4.
Respecto a la opcion 2, un sistema en varios activos (mercados), habria que considerar: ¿A qué llamamos activos diferentes? ¿A varias acciones? ¿O varios futuros?. Obien, a una combinación de acciones, futuros, divisas, etc, sobre la que opera el sistema?
Lo último creo que no es posible. No creo que exista un sistema capaz de ser rentable en activos de diferente tipo. Por lo tanto, en la opción 2 usaremos un sistema sobre varios activos del mismo tipo.
El problema de esta opción es que, aunque el sistema tenga una exposicion al mercado (tiempo en el mercado) baja, probablemente se comporte parecido en casi todos los activos. Habrá alta correlación entre cada operación en bolsa. Cuando toque pérdidas, perderán casi todas las operaciones a la vez.
Por eso, creo que no se sumarían los rendimientos de cada activo, o se sumarian en poca medida, y sí aumentaría el riesgo.
Yo uso esa opción sistemáticamente, y he visto que el DD tiene una clarísima relación directa con el tiempo en el mercado, aunque opere con muchas acciones.
Por eso estoy buscando la opción 4, combinar sistemas y activos, buscando el aumento del rendimiento manteniendo el riesgo..
Algo facil de decir, pero no tanto de conseguir..

Aclaremos una cosa, mercado es por ejemplo el EUREX, que se compone de varios productos dax, eurostoxx, bund...
activo creo que es sinonimo de producto, el problema es que solemos usar mal estos terminos.

Tu opcion 4 tiene buena pinta, el problema es que dar con varios sistemas rentables en un mismo producto es casi imposible. Si por ejemplo hacemos un sistema ganador que observe el volumen, otro sistema ganador que observe la volatilidad, lo logico seria hacer un solo sistema que observe volumen y volatilidad, y opere menos pero gane mas.
Porque si hacemos 5 sistemas sobre un mismo producto al final hacemos muchas operaciones y con un margen de beneficio muy pequeño.

En mi experiencia creo que cada producto solo deberia tener 2 sistemas, uno tendencial y otro antitendencial y que cada uno de ellos observe muchos factores, horas, volatilidad, volumen, ...
Incluso se podria hacer un solo sistema que unas veces compre, otras venda y la mayor parte del tiempo este fuera de mercado, y se base en operaciones tendenciales y tambien antitendenciales. Pero pienso que unificar esas 2 variantes en un solo sistema es muy complejo y reporta poco beneficio.
En resumen, sistema tendencial y otro antitendencial, que operen muy poco tiempo, aplicados a varios productos.

Ranunculo, no me referia a que hubiera sobreoptimización en tus sistemas sino a la hora de combinarlos.

¿Los estás combinando en histórico o con walk fordward?

Saludos

Ranunculo, no me referia a que hubiera sobreoptimización en tus sistemas sino a la hora de combinarlos.

¿Los estás combinando en histórico o con walk fordward?

Ah bueno: es que los combino a medias. De hecho, me cuesta mucho combinar por codigo los sistemas, por eso estoy preguntando si alguien sabe de un software que lo haga fácil.
De momento parece que el mejor para hacer eso es Tradingblox. Pero es caro.
Y el caso es que juraria que vi un anuncio de una de las plataformas más conocidas que decía que combinaba todo como si tal cosa.. y no recuerdo cuál..
A lo que ibamos: los Walk Forward los ejecuto por separado para cada sistema. Hacerlo con varios a la vez sobrepasa mi capacidad; (de momento..)