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Pon unos breakpoints en oEngine.login, oEngine.subscribe y Console.Read.
Si no llega a Console.Read tienes un problema en el login o en la subscripción de los datos. Tendrás que investigarlo.

Supongo que el certificado pk12 lo tienes en la carpeta correcta : oParams.CertFile = "..\\..\\..\\..\\..\\..\\etc\\RithmicCertificate.pk12";

Por cierto, marianfed, borra el post anterior con todo el código que en la cabecera hay un warning advirtiendo que no dan permiso para compartir código, documentación, etc.

Ya quedo , muchas gracias.
Era la dirección del certificado.
Lo pude ver en el log que genera.

genial