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Lanzo la siguiente propuesta por si a alguien le interesa ...

BUSCO:
un experto en teoría de carteras de sistemas que pueda explicar todos esos conceptos teóricos: markowitz, etc y darme una especie de seminario intensivo para abarcarlo todo. Con apuntes, ejemplos muy claros, etc.
El ejemplo ideal sería: tengo varios sistemas con determinados ratios cada uno ... La cartera ideal se formaría con el 1er sistema ponderado a tanto, el 2º a tanto, etc. No sé si sería posible algo tan simplificado.

Los ejemplos tendrían que ser sencillos, pero toda la teoría sí tendría que estar bien documentada/redactada en algún documento pdf. doc, ...

OFREZCO:
dos sistemas automáticos; uno tendencial y otro contratendencia para formar esa cartera. Ése sería mi compromiso. Si el asunto funciona se puede hacer una joint venture o lo que se tercie, en vez de 2 sistemas, 20, etc. No problem. Pero es por fijar un compromiso inicial.
Los sistemas en NinjaTrader y con el código abierto. Gestión de órdenes brackets con trailing stop (o no), etc (lo que se quiera).

Por qué hago esto ? porque no tengo tiempo (ni ganas) de meterme con más temas teóricos. Y me interesa modelizar un portfolio. A cambio ofrezco toda la programación necesaria para montar la cartera, en principio con dos sistemas pero si la colaboración funciona podrán ser más.

S2

Te explico lo que hago yo.

Tengo 8 buenos sistemas con una caracteristica...ninguno de ellos tienen la peor serie de perdidas en el mismo espacio de tiempo con lo cual la peor serie de perdidas media se reduce mucho.

Trabajo solo con cuatro pero cada x tiempo hago cambios.

Normalmente cambio aquel cuya curva de beneficios se aleja mas de la media historica por arriba, por aquel que lleva la peor racha de perdidas.

Espero haberte ayudado.

Suerte

Gracias abezetas, pero estaba buscando algo más académico. No significa que funcione mejor que las decisiones discrecionales de un trader para decidir qué sistema poner o quitar, pero mi intención es encontrar fórmulas matemáticas para modelar el portfolio. Y en concreto la aplicación práctica de esas fórmulas.

S2

Dependerá de varias cosas, si prefieres mas beneficios, menos riesgo, menos drawdown, etc.

Tambien tengo numerosos sistemas y alguna vez me he planteado este asunto, pero por ahora lo hago a ojo. Tiempo habrá para sutilezas.
Bueno, una vez me dio por enchufar un montón de sistemas a la vez y el dia ese que hubo mucho movimiento fundieron la cuenta:)