IceMan escribió:...yo puedo creer en las tendencias y también en el ruido que rompe las tendencias momentaneamente...
Pues a mí me parece de cajón... Si crees que los recorridos largos con stops(físicos o psíquicos, stops) ceñidos te dan un edge...entonces:
1. Crees en las tendencias.
2. Se supone que cortarás las pérdidas como sistema ganador... más allá de manejar riesgos.
Que existen tendencias; es una obviedad... y que existe el ruido otra... El tema es si tienes una predisposición por operar a favor de largos recorridos(eres pro-tendencias) o a favor del ruido(eres pro-laterales).
Si no ves ninguna ventaja implícita por ninguna parte... entonces pon los stops como te parezca... tan solo por MM.
IceMan escribió:Claro que hay que creer en cortar perdidas....eso es de ABC...
Eso será el ABC del pro-tendencias... salvo si te refieres a manejar riesgos... aunque entonces también te interesará cortar los beneficios, para tener mayor cantidad de trades... con lo que se supone que "diversificas".
Uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios (José María García).
Bueno....esto se convierte ya en divagación y me da mucha pereza....yo creo en que hay que cortar perdidas y punto....lo que no creo es que haga falta poner el puñetero stop-loss en la plataforma por pelotas....
Yo pongo uno de seguridad por si me ligo a la María esa de la cnbc...(no te pongas celoso X ) y me piro a Nuesva Yór 3 meses....
Mi opinión es que se puede tradear sin poner el stop-loss fijo en el gráfico...trabaje en una tendencia....en una rotura...o en los ciclos del calamar gigante. Simplemente teniendo un porcentaje de cuenta para rriesggarlo y defender la posición si te apetece o lo ves viable.
Otra cosa es abrir una posición y decir.....abierta hasta que gane o se funda la cuenta.....eso es una gilipollez claro o ganas de hacer una apuesta....hay quien se juega 2.000 euros a la ruleta y habrá quien así se los juegue en el mercado allá ellos.
Como te digo...debatir pa na es tontería
El tema que nos ocupa es si el sistema de dejar correr las perdidas funciona...y yo sostengo que sí...nada más.....y nada menos.
Pero acabamos divagando cosa mala en estos cruces cuyu4...y totalpara hablar de lo mismo al final
Saludos.
Si yo pienso como iceman, pueden ser rentables sistemas que tengan stop ancho , grande, aumque haya flotantes gordos dificil de digerir, creo como ya he dicho que sería muy importante pienso, una entrada con una volatilidad importante.
Me ha gustado eso de posiciones contrarias...
Cuando el mercado te golpea, te sientes tocado
La mayoría de los Traders tratan de tomarse la REVANCHA aumentando el tamaño de su posición.
Si intentamos recuperar nuestras pérdidas de forma precipitada, estaremos en el camino del fracaso
Un STOP grande, mayor al TP esta diciendo: creo mas en que perdere que que ganaré. Se dice: "segun el sistema". Yo particularmente no creo en sistemas que apuestan por que voy a perder mas de lo que voy a ganar en cada operacion que abro -aunque entiendo el razonamiento dse salida de poner un SL tan amplio-.
Mi opinión acerca de esta pregunta es: podrás ganar 99 operaciones seguidas... pero perdiendo la ultima pierdes el partido. O sea: ¿Se puede perder fallando solo el 1% de las operaciones?: Pues si, se puede.
El EA ese dice: "stop loss 300 pips y de tp 25"
O sea: he de ganar 12 veces seguidas para compensar un único fallo.
Eso puede funcionar en tendencia, y yendo a favor, un tiempo. ¿Pan para hoy, hambre para mañana?. Tan importante, o mas, que lo que ganamos es lo que no perdemos.
Problema 1: Efectivamente: lo "sensato" es cortar perdidas, cuando nos damos cuenta que el mercado va en contra de nuestra posicion cortamos, y esperamos que se ponga a favor, y volvemos a entrar. Asi no acumulamos perdidas, que, en caso de ser a base de ordenes con SL mucho mas grandes que los TP pueden ser enormes.
Problema 2: con SL mucho mas grandes que los TP podemos acumular perdidas insostenibles, irrecuperables.
Problema 3: en caso de estar haciendo backtesting o estudios estadisticos sin SL no sabriamos hasta que punto es o no correcto nuestro sistema. No dispondriamos de referencias.
A ver: si veo que todos mis STOPs a x pips son tocados evidentemente necesito STOPs mas altos. Cuando veo que ya no se tocan nunca o muy poco iré calibrando como optimizarlo hasta que si, se toquen a veces, pero poco, y que eso me garantice que los TP sean tocados a su vez muchas mas veces antes que los SL.
Entonces llegamos a un punto interesante: si los TP estan a dos o tres veces mas lejos que el STOP, y los stops son tocados pocas veces, o incluso la mitad de las veces... o incluso aún -apurando mas la jugada-, son tocados el 90% de las veces... podria suceder que AUN ESTARIA GANANDO!.
¿Se puede ganar dinero fracasando en el 90% de las operaciones?. SI: si tu TP esta mas lejos que tu STOP, pocos aciertos con buenos beneficios compensarian muchos fallos con reducidas perdidas. Podrias aguantar series negativas de bastantes operaciones sin ponerte a temblar, si estás, eso si: seguro que tu sistema proporciona un minimo de aciertos con buenos pips de beneficio. Y eso solo lo vas a poder saber haciendo tu backtesting, observando la volatilidad del par y TF que usas y estableciendo la proporcion de ir a por tres veces mas de lo que estas dispuesto a perder, y solo entrando en mercado cuando este claro que se puede obtener.
Es la situacion tipica de cuando el mercado se pone horizontal y con poca volatilidad. Puedes ir acumulando bastantes operaciones perdidas pero con poco monto, de repente el precio coge tendencia y los TP empiezan a saltar, y en pocas operaciones recuperas perdidas y te pones en beneficios.
Por supuesto que como esto es un arte, algunos lograran que les vaya bien haciendolo justo al contrario. Pero para eso hay que tener arte!, je je je
No te voy a responder a si puede ser rentable, por que no conozco el sistema, solo digo
-Ganar 1€ por cada una de esas 98 entradas y pierde 50€ por cada una de las otras 2. ->98-100=-2
-Gana 1€ por cada una de esas 98 entradas y pierde 20€ por cada una de las otras 2. 98-40=58:)
-Gana 100€ por cada una de esas 98 entradas y pierde 1€ por cada una de las otras 2.9800-2=9798
Por lo tanto la respuesta seria, otra pregunta "Como de grande es ese SL?"
Si consigues optimizarlo para que esas 98% positivas tengan mas pesos que el el "gran SL" no hay problema, y debes de hecerte otra pregunta.
¿Que pasa si el gran SL viene en la primeras entradas?
A la pregunta de si se puede ser rentable con un 98% de acierto y un gran SL, mi respuesta es rotundamente SI.
Pero entonces el tamaño de la posición debe tener en cuenta la posibilidad de que ese enorme SL se produzca. Deberías tener un capital mínimo enorme. Y una paciencia tan enorme como tu capital.
La pregunta es, ¿qué pasaría si en tu primera operación se efectuase el temido stop loss? ¿Estás preparado psicológicamente y financieramente para tal posibilidad? ¿Tienes calculado, teniendo en cuenta tu capital, tu riesgo de ruina?
Yo no aceptaría un sistema con 98% de acierto y un gran SL porque no estoy preparado ni psicológicamente ni financieramente. Pero si tu estas preparado, ¡felicidades!
La pregunta viene porque tengo un EA, que tiene de stop loss 300 pips y de tp 25, sus entradas se basan en la volatilidad del momento y el equity, haciendo back test del 2007,08,09, no sale mal parado, pero en el 2010 se descalabra más quizás por lo de Grecia.
Yo me pregunto este EA es Gambling puro o puede tener algún razocinio basado en su 98% de operaciones positivas en GBP/USD Y 97 % EN eur/usd.
Por supuesto tienes unos flotantes fuertes no apto para cardiacos.
Tal como planteas el problema te dire que es imposible ser rentable con este ratio que tu planteas porque necesitas ser un mago para no fallar antes de hacer 13 operaciones positivas y aunque en la operacion 14 viniera la negativa, la ganancia seria irrisoria pues no cubriria las comisiones y deslizamientos, ademas la presion sicologica no justifica "ganar" solo 25 puntos,
imaginate una racha de "solo" 3 operaciones negativas consecutivas y ya tienes que ser harry potter para no fallar las proximas 39 operaciones siguientes.
Con ese ratio no vive nadie porque o lo mata la anciedad de acertar siempre o se lo folla el mercado a la primera que falle mas de una.
Lo unico seguro en la vida es la muerte ( eso lo sabemos mejor que nadie los colombianos )
y lo unico seguro en el trading son las perdidas (pero la gente quiere hacerle el feo a esta realidad)
Amigo el raton del queso
viva colombia carajo
"Siete veces para abajo, Ocho veces para arriba" (proverbio Japones).
Rafa7 escribió:
A la pregunta de si se puede ser rentable con un 98% de acierto y un gran SL, mi respuesta es rotundamente SI.
Pero entonces el tamaño de la posición debe tener en cuenta la posibilidad de que ese enorme SL se produzca. Deberías tener un capital mínimo enorme. Y una paciencia tan enorme como tu capital.
La pregunta es, ¿qué pasaría si en tu primera operación se efectuase el temido stop loss? ¿Estás preparado psicológicamente y financieramente para tal posibilidad? ¿Tienes calculado, teniendo en cuenta tu capital, tu riesgo de ruina?
Yo no aceptaría un sistema con 98% de acierto y un gran SL porque no estoy preparado ni psicológicamente ni financieramente. Pero si tu estas preparado, ¡felicidades!
Saludos.
Y un par de cositas más añadiría yo. Ahora mismo estoy hiperapalancado para lo que permite un sistema así. 600 euros de margen dispuesto de un total de 35.343 que tiene la cuenta, un 1,7% de margen dispuesto tan sólo y tan mucho. Ese es el problema de estos sistemas, que hay que tener una paciencia inquebrantable y a la mínima que caes en la tentación ya véis lo que pasa, sólo hay que fijarse en la equity del gráfico que refleja cláramente el único error en 4 meses y medio, pero mirar las consecuencias que podría haber traido.
Aunque lo practique en demo, estos sistemas no están hechos para mí. Acabaría arruinado seguro.
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Adjuntos
La única operación perdedora es de otro activo por error.
) y me piro a Nuesva Yór 3 meses....
