Estadística de sistemas: el Draw Down
Publicado: 18 Oct 2010 13:48
Tengo una duda a ver si alguien me aclara un poco la cosa.
Yo no se mucho de estadísticas de sistemas.
En el presente caso lo que me ocupa es lo siguiente.
El Draw Down mide la pérdida presente de un sistema. Y el máximo DD mide la máxima perdida que ha tenido un sistema durante su vida.
El DD se puede medir de dos maneras. Incluyendo el MAE y simplemente contando los resultados una vez se cierran las operaciones, sin tener en cuenta el MAE.
En principio lo lógico es que uno quiera tener toda la información posible y quiera un DD que incluya el MAE.
Pero también hay formas de operar, que arriesgando poco al principio y teniendo una operación muy ganadora deja un stop muy amplio a esas operaciones ganadoras que eventualmente van a tener un MAE desde un máximo de beneficio, y aún habiendo arriesgado poco al principio del capital inicial puede presentar un DD con MAE muy alto.
¿Si quiero presentar una estadística que aclare que a pesar de existir "X" DD MAE el DD con posicion cerrada es Y, que pongo?
DD MAE: "X"
DD sin Mae: "Y"
o algo asi como
DD a operacion cerrada = Y
Yo no se mucho de estadísticas de sistemas.
En el presente caso lo que me ocupa es lo siguiente.
El Draw Down mide la pérdida presente de un sistema. Y el máximo DD mide la máxima perdida que ha tenido un sistema durante su vida.
El DD se puede medir de dos maneras. Incluyendo el MAE y simplemente contando los resultados una vez se cierran las operaciones, sin tener en cuenta el MAE.
En principio lo lógico es que uno quiera tener toda la información posible y quiera un DD que incluya el MAE.
Pero también hay formas de operar, que arriesgando poco al principio y teniendo una operación muy ganadora deja un stop muy amplio a esas operaciones ganadoras que eventualmente van a tener un MAE desde un máximo de beneficio, y aún habiendo arriesgado poco al principio del capital inicial puede presentar un DD con MAE muy alto.
¿Si quiero presentar una estadística que aclare que a pesar de existir "X" DD MAE el DD con posicion cerrada es Y, que pongo?
DD MAE: "X"
DD sin Mae: "Y"
o algo asi como
DD a operacion cerrada = Y