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Datos para valorar un sistema
Publicado: 21 Oct 2010 17:09
por mascara
Hola,
Cuando programáis un sistema en uno de estos softwares que usáis qué números/datos usáis para saber si es buen sistema o no?. Es que alguna vez vi en algún post, alguien que puso una imagen, supongo que de alguno de estos programas, donde se veían cosas como, máximo drawndown, cantidad de aciertos, cantidad de fallos, porcentajes, y unos cuantos datos más ( eran bastantes...), pero no lo encuentro... y me gustaría saber esa lista o en qué datos os fijáis para valorar si un sistema es mejor que otro... (ya buscaré cómo se calcula cada uno jej)
Otra cosa, se puede hacer backtests con la tws directamente? (porque lo que estoy haciendo se ejecuta sólo, sin ninguno de estos programas de metatrader, ninjatrader, etc... y así podría simular el tema de comisiones, etc... sino tendré que hacerlo "a mano" también, no sé si me explico...
Bueno, saludos y éxitos!
Re: Datos para valorar un sistema
Publicado: 21 Oct 2010 17:16
por Spirit
Es una pregunta que requiere un libro o varios par explicar como leer los resultados de un backtest. A ver si se abre un debate serio a raiz de tu pregunta.
Por otro lado, los backtest son "mentirosos" por necesidad y eso es un hándicap que hay que saber medir, valorar y tener en cuenta. Son necesarios, para comprobar que el sistema va por el camino previsto y para comprobar que la lógica del sistema hace lo que el que lo programa ha intentado hacer, así como para corregir errores y ajustar parámetros, pero más allá de eso, entramos en un mundo de estadísticas muy complicadas de tomar como válidas, de todas todas, no lo son al 100%, el problema es saber si lo son al 50%, al 90% o al 10% y eso depende muy mucho del sistema estudiado.
Re: Datos para valorar un sistema
Publicado: 23 Oct 2010 16:24
por alesss
Hola,
La semana pasada compré el libro haz del trading un negocio rentable y en ella aparece varios ejemplos sobre el valor del sistema. He leído el libro por encima pero a mí los cálculos no me dan: Pongo un ejemplo:
Valor del sistema: 1,67
Número de operaciones: 21
% de operaciones ganadoras: 52%
% de operaciones perdedoras: 48%
Ganancia media: 61,52
Pérdida media: -54,18
Beneficio en puntos: 134,99 (El sistema obtiene beneficios sin incluir los costes de implementación, comisiones, slippage, etc...)
Pues bien, el sistema no utiliza stop loss, por lo que el riesgo es ilimitado. La formula para obtener el valor del sistema es la siguiente:
(Media (ganancia o perdidas en puntos)/Desviación típica (ganancia o pérdidas en puntos)) x número de operaciones en el periodo de prueba.
¿Como se saca el valor del sistema?. Llevo un buen rato haciendo sumas, restas, divisiones, raíz cuadradas ... y no consigo obtener el valor del sistema, es decir el 1,67. Si alguien me puede ayudar estaría agradecido.
Gracias
Re: Datos para valorar un sistema
Publicado: 23 Oct 2010 19:19
por Fer137
Según la formula que dices debes dividir por la desviacion tipica. Pero como no está entre los datos da igual las operaciones que hagas.
Re: Datos para valorar un sistema
Publicado: 23 Oct 2010 19:41
por INtrader
Tal vez no pueda responder a las preguntas de alesss y de mascara pero si os puedo decir que en este libro Design, testing, and optimization of trading systems escrito por Robert Pardo, encontraréis no solo respuestas, sino también un camino.
Por si vale de algo diré que el consenso de traders suele comentar que el resultado neto no es la mejor medida, y parece que se trata en todo caso de buscar una distribución uniforme de los resultados.
Si alguno utilizáis VC os adjunto un manual para ver como se calculan (ahora espero que si).
Saludos.
Re: Datos para valorar un sistema
Publicado: 24 Oct 2010 11:47
por Gamelu
En la entrevista que le hacen a Michael R. Bryant en tradingsys hay una pregunta sobre esto, y una buena respuesta:
— ¿Cuáles son, en tu opinión, los factores clave a la hora de valorar la calidad de una estrategia de trading? ¿En qué ratios o estimadores estadísticos debemos fijarnos?
Tanto si desarrollo una estrategia como si la estoy evaluando, lo primero que miro es la Curva de capital y el número de negocios. Tiene que haber suficientes negocios como para saber que los resultados no pueden ser debidos al azar. Esto puede cuantificarse mirando la significancia estadística del resultado medio por operación. También me gusta ver una curva de capital muy recta. Eso me indica que la estrategia es rentable de forma consistente y que no está generando todo el dinero de sólo unos pocos trades.
Por supuesto, también me cercioro de que las premisas de la estrategia son razonables. Esto incluye los costes asociados (comisiones y tarifas) que deben estar deducidas de cada trade y si las entradas y las salidas son fiables. Por ejemplo, las entradas por órdenes limitadas son impredecibles. El testeo de la estrategia siempre asume que esos negocios son realizados si el precio es tocado, cuando en realidad puede que no haya sido así (dependerá de la liquidez y de la rapidez con la que tu orden haya sido enviada al mercado).
Pienso que es también importante mirar los resultados negocio a negocio y pensar si en realidad estaríamos confortables tomando esos trades en la práctica. Algunos sistemas parecen estupendos en los resúmenes de las estadísticas, pero cuando observas que esos buenos negocios necesitan mantener la posición durante un largo periodo de tiempo en Drawdown te puedes dar cuenta de que a lo mejor no lo tolerarías en la práctica.
La gestión monetaria viene despues de tener una estrategia viable, la esperanza matematica con entradas al azar es negativa con cualquier gestion monetaria, por eso que primero hay que buscar el sistema, comenzando desde el minimo riesgo posible
Re: Datos para valorar un sistema
Publicado: 27 Oct 2010 10:05
por mascara
Gracias por las respuestas, voy a ver si consigo ese libro que mencionais.
Saludos!