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Excelente iniciativa y un tema muy interesante, espero aportar mi granito de arena, de hecho es un tema que estuve estudiando bastante cuando operaba con spreads. Lógicamente el problema es el de siempre: si la tendencia es muy vertical ya puedes esperar a la 10 desviación que te da igual porque termina destrozándote.

Saludos,
X-Trader

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Hola agmageton,

he visto una cosa muy curiosa en el último gráfico: que en fase lateral las líneas representadas son mas onduladas en las fases laterales y mas rectas en las fases alcistas o bajistas. Te lo comento por si se te ocurre una interpretación y establecer un modelo para detectar las fases laterales en función de que las lineas presenten mayor o menor ondulidad. ¿Tal vez la diferencia de mínimos cuadrados de estas líneas, respecto a la regresión lineal de las últimas n barras?
Yo te lo sugiero, porque no tengo tiempo para investigar. Solo puedo aportar intuición.
El problema sería establecer la n. Si n es muy grande ganamos en fiabilidad pero perdemos gran parte de la tendencia. Y si el n es muy pequeño, perdemos en fiabilidad.

Saludos.

Si Rafa, lo ondulado siempre es lateral, por la ida y venida de los precios y la tendencia siempre es más uniforme direccional, siempre que haya ondulidad representara un mercado de idas y venidas, no establecemos un estudio de cuanto esta ondulado, sino con la ondulación que tenemos la parametralizamos en horquillas con un algoritmo.

Si te fijas la horquilla queda delimitada además de los máximo o mínimos que resulta demasiado preciso para ser determinante, en las lineas de niveles, siendo el nivel máximo y mínimo los parametros a gestionar.

Lo curioso que este método me esta dando muy buenos resultados en muy bajo espacio temporal , para establecer MAE sobre tendencias en los reversals contratendencia, como timing de tendencia.

Gracias por tu aportacion, saludos.

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EQUITYS R2, R3, R4

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R9,R10,R11

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