X-Trader.net - El Foro de los Traders

Últimamente vuelvo a escuchar a “traders” evangelicos hablar de oscuras manipulaciones y de cambios en la forma en la que la oferta y la demanda se encajan en el precio..........................

Los evangelistas dicen que todo ha cambiado.............utilizan palabras nuevas como High Frequency trading o Volatility pumping....................

Es dificil reconocer que eres un cobarde y que no puedes enfrentarte a una realidad que te supera.............................

Siempre sera culpa de los demas...................siempre habra un poder superior que no permite que seas un trader ganador...................

Al fin y al cabo se reeduca a los niños desde pequeños a no reconocer nunca su culpa en nada que este mal.................

El trader ganador busca dentro de su interior lo que esta mal programado para extraer de el todos los egos y creencias preconcebidas......................

Un trader ganador es aquel que puede retener el presente.................un desarrollo de la información existente para poder mimetizar el futuro proximo....................

Fundamentales.......................fundamentales....................la economia mueve al precio por la cantidad de oferta o demanda que esta dispuesta a entrar en el mercado....................

Miedo y ambicion......................debes de conocer el miedo y la ambicion en todas sus medidas para comprender que la velocidad del movimiento del precio es solo producto de una superacion en la medida media.................

Establecer una conexión entra la noticia y el sentimiento que esta provocara en la tecla Buy/Sell de tus enemigos..............................

No dejar nuca nadie atrás.....................como los marines rezan en su solapa............................tener en cuenta el miedo y la ambicion de cualquiera que este operando al otro lado..............................

Un trader ganador es aquel que se convierte en un operador de sentimientos y no de precios.................................conoce cuales son las bases por las que el miedo y la ambicion soplaran en los corazones de sus enemigos........................

Y sobre los Ovnis......................en mas de 20 años no he visto a ninguno..............................pero si he visto centenares de cadáveres de traders que si creian en ellos..............
.....................

Los ovnis que se conocen son todos de la CIA, y si un extraterrestre se acerca por este planeta sale corriendo de la caca que es.

En cuanto a lo otro, darle a la tecla, darle a la tecla, darle a la tecla, darle a la tecla, darle a la tecla , darle a la tecla , darle a la tecla, darle a la tecla.....

Gordon Geko escribió:


Un trader ganador es aquel que puede retener el presente.................un desarrollo de la información existente para poder mimetizar el futuro proximo....................

Fundamentales.......................fundamentales....................la economia mueve al precio por la cantidad de oferta o demanda que esta dispuesta a entrar en el mercado....................

Estimado Gordon, estas seguro de lo que dices? quizás un trader ganador se plantea, es posible que ha cambiado el mercado a la hora de operar historicamente?

No hablamos de fundamentales que en el trasfondo mueve el precio, sino como se mueve ahora el precio para poder gestionarlo, han cambiado los movimientos de la oferta y la demanda? este cambio porque se ha producido? es más eficiente el mercado ahora que antes? va a reducir la esperenza de nuestros timings y objetivos?

Si tu te mueves por noticias fundamentales y un timing de minuto para actuar sobre el mercado(como ejemplo), habrás observado que la reacción a las noticias o datos macros, por el condicionamiento de las MAQUINAS, hace que el precio recoja antes que tu puedas operar la ineficiencia, y el movimiento se produce rápido y contundente, que ventaja tienes tú si la máquina esta gestionando tus posiciones y las de otros listos como tu, para poder beneficiarse de la ineficiencia?

Y el problema no es sólo ese, que te descoloque en la ineficiencia, sino que la volatilidad que se te presenta es alterna, esto quiere decir que no vale que tengas razón en el movimiento del precio, sino que te va a descolocar constantemente el timing de entrada y la finalización este tipo de mercado, con lo que te va a penalizar la esperanza.........................

Que debe hacer un trader ganador??????? culpar al mercado, o entender que esto es así e intentar adaptarse a los nuevos cambios de mercado?

Entendemos que el fondo no va a cambiar, que los fundamentales van a mandar el fondo del precio y este fondo estará representado por tendencias, pero según nos esta planteando Roboco y ciertamente podemos ver en los precios, la eficiencia va a condicinar de una forma directa. Los gráficos pueden paracer similares uno del 2009 que uno del 2004, pero la velocidad del precio y la volatilidad han cambiado porque están presas de las máquinas en futuros de mayor liquidez y la tendencia indica que esto puede ir creciendo, que cada día más el precio este gobernado por las máquinas, y aunque tu tengas razón esa razón no te va a dejar tener éxito, ya que el éxito lo tendrá quien pueda gestionar antes la información.

En el fondo se traduce que las máquinas estan actuando como si fueran un broker que juegan con tus posiciones "constantemente" para crear un edge.............................

SOLUCIONES?

Esto ya forma parte de mi opinión, o moverse en la aletoriedad que te proporcionan las máquinas, intentar sacar provecho de estos movimentos mediante técnicas matemáticas, sea juegos de azar y MM, realmente aquí tengo mis dudas, si esto será rentable a largo plazo, y es un poco lo que propone Roboco, y es algo que yo empleo en la ruleta.

O olvidarse del intradía o espacios temporales pequeños, y montarlo todo sobre las tendencias de mayor espacio temporal que puedan capear mejor la volatilidad alterna que se esta produciendo en el mercado, y no depender tanto de las que creiamos eran ineficiencias de mercado en el corto plazo.

Pero como te digo, yo al tener toda la base en espacios temporales medianos y grandes, sólo he notado que los precios ahora siguen unas pautas más discontinuas y que a veces me saca antes de la posición, o que el timing de entrada se me dificulta más, pero no un cambio total.

saludos.

Otra cosa me gustaría añadir, ya que a veces tus post entre lo literario, la demagogía y no la falta de razón, pueden confundir a muchos...

Cuando uno habla de mimetizar el presente para adaptarse en el futuro, siendo este un estado discreccional gobernado en el caso de tu post por los datos fundamentales como sesgo de ineficiencia, aquí el problema va a ser el mismo, porque aunque toda tu toma de decisiones este amparada en la busqueda dinámica de inefiicencias(discreccional) a la hora de operarlas vas a estar en las mismas, porque aquí viene lo importante, tu psicología esta entrenada y adaptada en desarrollar esa operativa sobre pilares matemáticos como stops, profic´s, oportunidad, riesgo, position sizing MM, y es en esta parte donde la eficiencia nos va a penalizar(me viene a la cabeza break even´s o ratios 1:5, incluso las MEA O MFE). En el fondo cuando más dependiente seas en la rapidez de adaptación (sea esta con estados más sensibles, traducido en espacios temparales pequeños o moviendote en la volatilidad intradiaria) cada día más cercano vas a estar de la aletoriedad.........................y de poco te va servir las decisiones discrecionales aunque estas sean óptimas, si donde vamos a encontrar los problemas va a ser en la matemática.

Aunque quizás puedas de una manera brillante como sueles hacer sacarnos del problema............

saludos

lei tu post sobre las desviaciones stndar y su aplicacion en mercados laterales...............

John Bollinger se paso toda su vida estudiando patrones con desviaciones standar y acabo montando una escuela y vendiendo picos y palas.....................como muchos de por aqui................

Sigues aplicando informacion del pasado para posicionarte en el presente............

O mi teoria sobre la informacion fundamental y macro o realizar un seguimiento del precio continuio en graficos de bajo minutaje................sin indicadores de precio pasado.............aplicando un posicionamiento continuo de apertura y cierre de posiciones contrarias por rotura de rangos.............

Esas 2 ideas serian las unicas que operan en presente mimetizando un futuro proximo...............

Ké weno que eres Gordon Más razón que un santo...pero yo añadiría que el seguimiento de precios se puede hacer de otra forma que no es la rotura de rangos. Todo patrón tiene una tendencia, eso de la NO tendencia es un cuento chino. Se puede observar la tendencia del patrón y operar no ya en la rotura del rango, sino en función de la aceleración y el tamaño del movimiento en el sentido contrario al patrón...es decir, cuando se den signos de que el patrón ha terminado y se reanuda la tendencia. Eso implica no tratar con históricos, sino con las características más recientes, que son las que valen. El presente, diría yo Cada movimiento hay que verlo en su contexto más reciente. Lo que hizo el precio en 1998 no me sirve de mucho.

Gordon Geko escribió:lei tu post sobre las desviaciones stndar y su aplicacion en mercados laterales...............

John Bollinger se paso toda su vida estudiando patrones con desviaciones standar y acabo montando una escuela y vendiendo picos y palas.....................como muchos de por aqui................

Sigues aplicando informacion del pasado para posicionarte en el presente............

O mi teoria sobre la informacion fundamental y macro o realizar un seguimiento del precio continuio en graficos de bajo minutaje................sin indicadores de precio pasado.............aplicando un posicionamiento continuo de apertura y cierre de posiciones contrarias por rotura de rangos.............

Esas 2 ideas serian las unicas que operan en presente mimetizando un futuro proximo...............

Gordon agradezco que leas mis post sobre estudios, y tienes razón en una cosa, ningún estudio del pasado puede ser una herramienta óptima en el futuro si se pretente con esta batir al mercado o hacer crecer nuestra cuenta "continuamente"....

Dicho esto, llevo ya tiempo dedicandome casi exclusivamente no en la sistemática(crear y crear sistema sobre una curva de precios intentando adaptar los parametros a esa dinámica) sino en la creación de modelos optimos (como recordaras los famosos AGMA TREND, AGMA ZONE, y otros que no han sido divulgados). Como comentaba en el anterior post la matemática siempre va a ser la misma ( el riesgo, el beneficio, la gestion de las posiciones, el position sizing MM que tanto te gusta) y su éxito futuro dependerá más de las condiciones del "mercado" que lo bueno que seas en ejecutar esa matemática en el mercado.(esto choca frontalmente con lo que el precio lo esta haciendo, o el precio se esta moviendo así...el precio siempre esta mal y buscarle sentido al precio es adentrarse en la aletoriedad de la volatilidad, aunque es una excusa formidable para nuestra psicología y esto es algo que muy pocos tienen en cuenta........)

Y para mí esa es justamente la diferencia, o el dilema que se nos plantea, y cuidado que para mi esto es trascendental.

Podemos ganar al mercado (o nuestra cuenta va a tener beneficios) en el largo plazo desde la prespectiva aleatoria? (porque como entenderas el adivinar la dirección de un mercado, sea esta con macroeconomía o con una rotura de tendencia, sin tener nada más (sea esto un planteamiento aleatorio de posicionamiento) en la que nos informe de que forma se va a mover o en que forma de mercado estamos, no importará tanto acertar la dirección que como gestionarla y ahí es donde voy)

Podemos desde la prespectiva aleatoria jugando con la matemática como única fortaleza tener esperanza futura?

La ausencia de un sesgo probabilistico aunque este sea pequeño, hace que nos remitamos a la matemática de los juegos de azar, donde la gestion monetaria debe crear la esperanza?

A mi este planteamiento me parece peliagudo, ya que soy un "JUGADOR DE RULETA" y ninguna matemática me ha hecho ganar, aunque lógicamente un planteamiento de riesgo y progresiones ayudan de una forma clara pero no me crea una esperanza, la esperanza me la he creado yo utilizando unas reglas restrictivas, un modelo de actuación donde puedo tener una esperanza muy pequeña pero que esta no esta en la matemática sino en el conocimiento de la máquina. UN MODELO DE ACTUACION......................................si yo tratase la ruleta desde la prespectiva de la matemática únicamente PERDERÍA DE FORMA CONSTANTE.........................

Y como mi experiencia en el juego es clara, mi experiencia me hace descartar cualquier aproximación desde la única fortaleza de la matemática sobre estados aleatorios, esto no quita que uno se pueda mover sólo por matemáticas y que el mercado le sea propicio esta vez, y pueda desarrollarla, como el afortunado por un día en la ruleta que tenga unas buenas rachas y les saque provecho, hay muchos que les ha pasado y quizás la suerte este con ellos muchas veces, pero en el largo plazo devolveran todo al crupier.........................

Por lo tanto mi interes esta en desarrollar la matemática sobre MODELOS DE ACTUACIÓN, que estos pueden ser efímeros o producirnos grandes retornos, pero por lo menos tener la certeza de que estoy empleando la matemática sobre una esperanza, de la otra forma, quizás vayas salvando la cuenta porque justamente estes utilizandola en un mercado donde se cumplan estos modelos y la matemática actúe. Pero en el largo plazo y como se esta poniendo la cosa con las maquinitas, veremos si tus retornos sobre un riesgo ajustado se producirán como hasta ahora.....................................

saludos.

PD: puntualizo una cosa sobre el precio, ya que se puede mal interpretar, el seguir al precio o el establecer vinculos con el precio desde la prespectiva corto placista para mi es un planteamiento erroneo, un estudio de precio que nos devuelva esperanza tiene que ir a poder determinar con un grado alto de probabiliddad, de el estado de este, y como entenderéis en el corto plazo eso es imposible ya que estaremos dentro de la aletoriedad, y cuando digo un grado alto de probabilidad no me refiero a un grado de probabilidad de ganar sino de determinar el estado del movimiento, luego ya la matemática se encargará de actuar si esa espernaza la podemos trasformar en beneficio, ya que también nos encontraremos con esa volatilidad aleatoria de que el precio lo esta haciendo o esta así......