A quien le interese... los interesados ya lo saben

[Fer137]

Guevon!! ¿Que hay de lo del viaje?

De lo poco que hablais deduzco que lo de (x^2)/2 + x/2 es por lo de la suma de la serie Sum(1,..n)=(n+1)*n/2
y esas cosas suelen salir al analizar grids o antigrids/escaleras como supongo que se trata en este caso vista tu trayectoria:) En los grids ese sumatorio es de perdidas latentes, en la escalera de ganancias latentes y supongo que te gustaría tener algún criterio donde hacerlas contantes y sonantes. Como dice Spirit eso tambien depende de otros factores. Hace un par de años miré bastante todo esto de grids y escaleras, en el viaje me puedo llevar en el pendrive algun programilla aunque eso no entraba en el trato, la respuesta a esa pregunta concreta era 10
¿El transporte corre de mi cuenta, vienes a recogerme, o me envías billetes de avión?

[agmageton]

Creo que guevon lo que quiere preguntar es otra cosa.

Guevón, para lo que quieres tienes que tirar de estadística, porque lo que buscas tiene que ver con la probabilidad de que se cumpla uno de esos números y en una tendencia, los números más cercanos son más probables.

Para ello debes mirar distribuciones matemáticas, estadísticas y probabilísticas.
Y para calcular las probabilidades complejas que tienes en tu problema, puedes buscar en google "camino aleatorio".

No hay una solución a tu problema de tipo "matemático" que te de un valor óptimo para cualquier par de divisas, cada uno de ellos te debe dar un valor distinto. Además, a menor escala temporal está muy relacionado con la volatilidad. Así que estás pidiendo algo bastante complejo y laborioso de calcular, no es cosa de unas horas.

Si te he orientado, dime si al menos estoy invitado a unos blanquitos en tu sociedad.

Guevon, leete este parrafo 10 veces , si después de leerlo 10 veces no encuentras solución a la escalera, no la mirés más nunca encontraras un parametro óptimo para esa escalera...

saludos.

[guevon]

Desde luego, voy a pensar que no le falta razon a quien dice que el poner una estrategia en este foro, es equivalente a ponerla en perdidas...

Dos dias llevo aguantando a ver por donde rompe el tema, en fin... todo sea por el 6% que dije (que lo acabo de aumentar a un 8%), y por lo que le aumente hasta que rompa por donde le salga de los cataplines...

Lo tengo acotado, acogotado, cercado, rodeado... a ver que hace!...

Hara lo de siempre, lo que le sale de los guevos.

Bien, ahora... entremos en el tema... se ha puesto interesante, estoy, como se suele decir, como un gato panza arriba, al que me toque lo araño, voy por Ud. Sr. Fer (me resistire y pondre todas las pegas que pueda antes de admitir que Ud. es ganador), uyyyyy...

[guevon]

Ya hemos pasado el dia de San Sebastian, ya hemos tocado la tamborrada, y ahora, a purgar los excesos.

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Guevon!! ¿Que hay de lo del viaje?

De lo poco que hablais deduzco que lo de (x^2)/2 + x/2 es por lo de la suma de la serie Sum(1,..n)=(n+1)*n/2
y esas cosas suelen salir al analizar grids o antigrids/escaleras como supongo que se trata en este caso vista tu trayectoria:) En los grids ese sumatorio es de perdidas latentes, en la escalera de ganancias latentes y supongo que te gustaría tener algún criterio donde hacerlas contantes y sonantes. Como dice Spirit eso tambien depende de otros factores. Hace un par de años miré bastante todo esto de grids y escaleras, en el viaje me puedo llevar en el pendrive algun programilla aunque eso no entraba en el trato, la respuesta a esa pregunta concreta era 10
¿El transporte corre de mi cuenta, vienes a recogerme, o me envías billetes de avión?

Bien, bien, bien, asi que 10, eh?, hummmm... perooooo.... esta respuesta es....

INCOMPLETAAAAA... (aplausos a lo lejos)

La respuesta que yo esperaba, aunque hubiera sido academica, tendria que haber sido +10 y -10... (no solo 10 como "alguien" ha respondido), jejeje...

...

Bien, como veo que el tema se me ha entendido perfectamente, (por parte del Sr. Fer por lo menos), la aportacion que yo esperaba era de como podia enfocar mi problema, me explico.

Antes de empezar a escribir esto, he estado mirando las formulas que hay de "sumatoria de un numero" por la red, un muy buen colega de este foro tambien me ha enviado un articulo sobre movimientos aleatorios, y yo, a pesar de ser la fiesta patronal tambien he estado pensando en ello.

Mi problema, es el que dice nuestro forero Fer.

Entre la diferencia de las dos formulas, (perdedora y ganadora), cual es el optimo de diferencia en una serie aleatoria.

Ojo!... , que la respuesta a esto, tambien sirve en la ruleta.

Voy a cenar unas sopitas de ajo, me estan llamando, hoy no tengo nada de hambre.

S2.

[guevon]

Buenas tardes a todo el mundo.
...

Bien, despues de empezar a meditar produndamente sobre la optimizacion de marras, creo que ya tengo el camino a seguir...

En principio, he vuelto a resucitar la maldita cuenta de FXCM, (solo tenia 3,75 dolares y le he metido 150 euros, me la han dejado en 180 dolares), y con ella probare mi teoria.

Teniendo en cuenta, que la optimizacion corre entre unos valores absolutos de 1,33 hasta el infinito, matematicamente hablando.

Como soy humano, me basare en los valores que puedo controlar, osea... de 1,33 hasta... hasta por ejemplo 5 (esto supone en el mejor de los casos 5 escalones).

Como soy humano, dejare el ultimo duro para otro, asi que... probare que para cualquier valor de x (en numeros enteros) hasta 10, cuando el valor de la diferencia sea superior a 1,33 sobre el riesgo corrido, (ojo, tener en cuenta que puede pasar varias veces por el mismo escalon) cortare la escalera y comenzare de nuevo...

Bien, dicho esto, si alguien me pudiera decir, cuantas escaleras tendria que hacer hasta dar una por perdida, y sobretodo... fundamentarlo, le estaria muy agradecido.

Ayer empece con la primera de esta prueba, en estos momentos... como es normal esta perdiendo dos escalones pero tiene ganados dos alturas...

Ya seguire con el tema.

...

S2.

[Yomismo]

Para saber cuantas escaleras tienes que hacer para dar una por perdida tendrias que decir el tamaño del escalon de cada una de ellas no???

[guevon]

Ahora mismo estoy con un escalon de 60 pipos en el eurus, pero eso para lo que yo pregunto no tiene importancia, puesto que para cada pipo yo elijo el valor que quiero, si la hago tan amplia es para poder irme a tomar vinos tranquilamente y dormir mas tranquilo aun.

Mi pregunta, muy bien entendida por fer, es... cual es el optimo de la resta de las dos formulas, (ganancia-perdida), en un recorrido aleatorio...

En una palabra, cuando la deshago?... o... cuando me rindo?...

Optimamente hablando, por supuesto.

[guevon]

Hay un triangulo, no se como se llama, que plasma graficamente lo que estoy preguntando.

Os acordais de aquellas maquinas que se echaba una moneda, y que iba rebotando en unos clavitos y saltando hasta caer al "puchero".

Cada fila horizontal de clavitos, es un escalon.

Si hariamos filas "suficientes" de clavitos, y suponiendo el bote de la moneda 50 a 50 a cada lado en cada clavito.

Comprobariamos, como, al echar una cantidad suficiente de monedas, la figura que se nos formaria en la ultima fila de clavitos, seria, la de la campana de gauss (o una distribucion normal o binomial)...

Pues bien, como sabemos que el mercado es basicamente lo mismo, pero con filas de clavitos desviadas (tendencia), mi pregunta es...

Cuando paro de echar monedas y recojo el bote que haya en la cazoleta...

Me da igual la respuesta, si es en escalones o en saltos de moneda...

S2.

[Dasziel]

Triangulo de Pascal

[Yomismo]

Quieres calcular la "esperanza" de vida" de tu escalera, es asi no?

[Spirit]

Guevon, con los datos que das es imposible calcular nada.

1.- Hay que saber los costes de los retrocesos internos dentro de un rango.

2.- Es necesario conocer el escalón, porque no puedes abordar esto matemáticamente, sino estadísticamente.

3.- El triángulo de Pascal es una aproximación al problema, pero muy superficial.

4.- Debes tener una forma de asignar probabilidades. Si los escalones son muy pequeños, puedes considerar los movimientos equiprobables y te encontrarías con distribuciones simples, si ya son de 60 pipos, las probabilidades de tocar un nivel superior o inferior no son equiprobables. Esta probabilidad no se puede calcular más que de forma estimada con estadística.

5.- La escalera al ser mecánica 100% se debe programar neteando posiciones, se gana muchísimo tanto por ahorro de rollovers, como por ahorro de spreads.

6.- La mejor forma de no complicarse la vida y tener una forma viable de cerrar es por % sobre la équity. Debes asumir pérdidas igual que cierras por alcanzar el objetivo de beneficios. Además debes tener en cuenta que en una tendencia puedes abrir varias escaleras seguidas, una tras cerrar otra.

7.- El tamaño del escalón es importantísimo. Si me pones un tamaño excesivamente grande, por ejemplo 5000 pipos en el eur/usd, tocarías un escalón cada 5-6 años o más. Si lo pones demasiado pequeño te arruinan los retrocesos. Esos son los extremos, pues bien entre medio hay unos miles de tamaños y sólo unos pocos cientos son aprovechables como escalera. También afecta al tiempo, al ruido, rollovers y spreads, etc.

8.- Lo que mejores resultados da a la hora de aplicar escaleras, es hacerlo en varios activos a la vez ya que aumentas la probabilidad de encontrar una gran tendencia. Pero esto también se estudia estadísticamente.

9.- El problema que planteas no es exclusivo de escaleras, lo es también de otros muchos tipos de sistemas, por ejemplo es totálmente aplicable a los trailing-stop, o a los scale-out.

Se de varios del foro que llevan años estudiando esto mismo y todavía no tienen una conclusión clara. ¿Como quieres que alguien te de una fórmula matemática simple que resuelva tu problema? Sencíllamente, lo que pides es imposible.

[Yomismo]

Estoy de acuerdo en todo menos en el punto numero 8..... Yo aplicaria diferentes escaleras sobre el mismo activo.... Ademas, escaleras hay muchas, de caracol, extensibles incluso puedes bajar y subir la misma escalera, cruzarte con otra persona en el descansillo..... etc etc etc

[Spirit]

Estoy de acuerdo en todo menos en el punto numero 8..... Yo aplicaria diferentes escaleras sobre el mismo activo.... Ademas, escaleras hay muchas, de caracol, extensibles incluso puedes bajar y subir la misma escalera, cruzarte con otra persona en el descansillo..... etc etc etc

Las técnicas que comentas también son válidas, por supuesto, pero lo que propongo en el punto 8 es igual de válido.

Una escalera SI HAY ALTA VOLATILIDAD es infalible, gana siempre. Una forma de encontrar esa volatilidad es lanzar escaleras en múltiples activos. 1 única tendencia fuerte en un activo, compensa las pérdidas de varios activos perdedores en ese mismo periodo, en ocasiones más de una docena de ellos, si pillas al mismo tiempo 2 o más activos con suficiente volatilidad las ganancias están aseguradas como (MFE global) y pueden ser muy fuertes.

El problema es aprovechar al máximo el MFE e impedir que se convierta en MAE. Un gráfico de hoy para ilustrar. Tengo siempre varias cuentas haciendo pruebas de todo tipo en un servidor exclusivo para eso, por supuesto también tengo escaleras. Aquí se puede ver la evolución de la équity de una de ellas en el día de hoy y es fácil comprobar cual es el problema que tiene y que es lo que intenta resolver Guevon.

Como se puede comprobar, y esto ocurre siempre en todas las escaleras puras, llega un momento, tarde o temprano en el que se acumula un MFE muy, pero que muy ganador, en ocasiones abrumadoramente ganador. Ese es justo el problema, que cuando se acumula ese MFE abrumador es cuando la équity se puede derrumbar en vertical. Por eso no es nada sencillo parametrizar una escalera y por eso mismo se estudia mucho, pero se aplica poco. No conozco a nadie que viva del trading lanzando escaleras.
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[Yomismo]

Es un tema curioso lo de la diversificacion........ En teoria te ayuda a diversificar los riesgos suponiendo que cuando entres en un draw down en un activo se pueda disolver con las ganancias del resto..... Pero esto es en teoria, porq en la practica y por mi corta experiencia personal, al final con diversificar si ganas ganas menos q si no diversificas y si pierdes pierdes mas puesto q suele pasar q los momentos de perdidas se den en muchos de los activos que tienes.
Yo prefiero atacar un unico activo desde muchos angulos e incluso con varias estrategias a fin de "acorralar" el precio vaya donde vaya....
Ademas diversificar te acercara a la media del mercado, el que gana debe salirse de esa media.........

[Yomismo]

Volviendo a la escalera.......... Habeis visto ese programa de tele 5 q creo q se llama "el juego de la verdad"??? El concursante tiene que contestar creo que 6 preguntas para los primeros 1000€, luego con 5 son 3000, hasta q al final con solo contestar la ultima bien pasa de 40000€ a 100000€, con una sola pregunta....... claro q si falla lo pierde todo...........
En el fondo se podria plantear asi una escalera, con diferente tamaño de escalon y con un numero de escalones limitado a fin de cerrar el mayor numero de escaleras en una semana por ejemplo. Ademas, cuando subes una escalera cada vez estas mas cansado, seria bueno ir haciendo los escalones cada vez mas pequeños.