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Hola compañeros,

he visto calculado el payoff ratio de dos formas distintas, a ver si alguien me puede aclarar cual es la forma correcta/habitual de calcular este ratio, aunque seguramente sean los dos. ¿Hay alguna diferencia?.

payoff ratio 1(tambien he visto que lo llaman P/L ratio)
(promedio ganancia neta por trade / promedio perdida neta por trade)

payoff ratio 2
ABS(suma total ganancia neta / total operaciones ganadoras) / (suma total perdida neta / total operaciones perdedoras)

Un saludo.

Clowner, realmente es la misma fórmula, fíjate en que en la segunda estás calculando la ganancia y la pérdida medias.

Saludos,
X-Trader

Gracias jefe,
aun siendo la misma formula arroja resultados distintos de ahi mi confusion.

Un saludo.

Gracias jefe, aun siendo la misma formula arroja resultados distintos de ahi mi confusion.

Un saludo.

Con qué software te ocurre eso?

Saludos,
X-Trader

Es la excel que utilizo. Las formulas son como las puse, quizas estoy calculando algo mal, ¿deberian dar el mismo resultado?

Un saludo.

clowner escribió:Es la excel que utilizo. Las formulas son como las puse, quizas estoy calculando algo mal, ¿deberian dar el mismo resultado?

Un saludo.

Pues sí, si quieres sube la Excel al foro y te la reviso.

Saludos,
X-Trader

clowner escribió: payoff ratio 1(tambien he visto que lo llaman P/L ratio)
(promedio ganancia neta por trade / promedio perdida neta por trade)

Saludos clowner.

Esta fórmula me parece incorrecta. La fórmula correcta es
payoff = PromedioGananciaNetaPorTraderGanador / PromedioPérdidaNetaPorTraderPerdedor

clowner escribió: payoff ratio 2
ABS(suma total ganancia neta / total operaciones ganadoras) / (suma total perdida neta / total operaciones perdedoras)

Esta fórmula si es correcta y es equivalente a la que te indiqué antes.

Saludos.

Creo que es así:

payoff=(ganancia bruta/operaciones ganadoras)*(operaciones ganadoras/total operaciones)+(pérdida bruta/ operaciones perdedoras)*(operaciones perdedoras/total operaciones)

profit factor= ((beneficio bruto/operaciones ganadoras)*(operaciones ganadoras/total operaciones))/((pérdida bruta/operaciones perdedoras)*(operaciones perdedoras/total operaciones))

Y el payoff ratio es como la segunda fórmula a que hace mención rafa

Saludos

Gracias amigos. Aunque rtrader me ha creado algo mas de confusion tu respuesta. Segun donde se consulte hay diferencias entre la forma de calcular los indicadores.

Payoff, payoff ratio, profit factor..., en el payoff a secas se utilizan los datos brutos, siempre me he preguntado si seria una errata, parece ser que no, segun pones rtrader para el payoff a secas se utilizan las ganancias/perdidas brutas, no se porque no se utilizan los resultados netos, ¿alguien lo sabe?

Saludos.

Hola.

Algo para ver. http://www.econlink.com.ar/forex/backtesting

Saludos