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Buenos dias

Quisiera encontar informacion o comentarios de como catalogan los ticks los indicadores o plantillas que los tratan (Tipo Order Flow) para considerarlos de compra o de venta.

Podeis ayudarme o remitirme a algún hilo, artículo o enlace.?

Saludos y gracias.

Garbins

Puedo hablar de lo que conozco que es el caso de Rithmic que es un datafeed sin filtrar y directo desde el exchange. Puede que con otros datafeed sea diferente. Aunque no debería pues se trata de datos en bruto enviados desde el exchange directamente.

Los prints (cada una de las líneas de información del Time&Sales y que son los cruces de órdenes a mercado contra limitadas del book) no vienen informados si son al Bid o al Ask. Sólo te dice que es un evento de tipo TradeInfo o sea un print.
Tú tienes que construirte el book y saber en todo momento a qué precios están el BestBid y el BestAsk (la horquilla) para asignar correctamente el print. (El book se construye con otro tipo de eventos que te envía el exchange).

Si el precio del TradeInfo coincide con el BestAsk, es una compra a mercado. Y si coincide con el BestBid es una venta.

A veces ocurre que el precio del TradeInfo está por encima del BestAsk o por debajo del BestBid. Eso es un problema que viene desde el exchange y prácticamente insalvable.
viewtopic.php?f=17&t=13890&hilit=AboveAsk

Cuando abres el Time&Sales de NinjaTrader, internamente hará esos cálculos que he comentado y asigna los prints. Tú también, dentro del método OnMarketData de NinjaTrader, puedes realizar la asignación de prints. Si lo haces bien comprobarás que coincide con la que hace el Time&Sales de NinjaTrader.

S2

Buenas tardes CLS

Gracias por tu respuesta

Entiendo entonces que si quisiéramos graficar el Order Flow en el Ninja deberíamos casar la información de ticks con el flujo de datos bid ask y generar unos nuevos registros desde donde sí tendríamos la información mínima para graficar.

¿Permite el Ninga crear tu base de datos?

Én caso contrario, que es lo mas probable, ¿lo adecuado sería crear una BBDD con SQL Server con los datos obtenidos y crear tu propia interface gráfica?

Saludos y gracias de nuevo

Ninja no guarda una base de datos de los prints. Lo más parecido son barras de 1-tick pero no sabes si son al bid y al ask.
Así que tendrías que construirla tú.

En Ninja hay unos indicadores gratuitos (se llaman GomCD o GomRecorderCD o algo parecido) que sí te guardan la información bid-ask. Además el mismo usuario ha desarrollado varios indicadores para trabajar con datos bid-ask (como el market delta). Tendrás que buscar en foros (ninjatrader y bigmike principalmente). La información creo que la guarda en ficheros no en tablas.

Cuando desarrollé el aplicativo para Rithmic los datos me los guardaba en una base de datos SQLServer2005.
Por ejemplo, en un intervalo de tiempo en el mini-sp desde las 8:00 AM hasta 22:15 PM (horario de Madrid) me llegaban más de 6.500.000 eventos que hay que procesar y guardar. No sólo prints, también quotes. Para construir el book necesitas las quotes.
Primero me guardaba los datos en un fichero comprimido (unos 45MB. Sin comprimir casi 300MB). Después pasaba ese fichero (aunque en realidad eran varios partidos) a una tabla de la bd. El mssql que tenía era el free y creo que la tabla entraba justita. Una vez guardados los datos ya los podía pasar por un Market Replayer (como hace ninja).
Bueno era un coñazo pero funcionaba bien. Y la aplicación iba fina a pesar de la ingente cantidad de datos a manejar.

S2

Gracias de nuevo por tu respuesta CLS.

Hasta ahora lo que entiendo es que tenemos dos flujos de datos; por un lado los tiks y por otro los de bid-ask.
Ambos vienen por separado y en distinta cantidad, velocidad.

Tu que ya has trabajado con ambas fuentes de datos, ¿Crees que sería posible generar una base de datos de los tiks añadiéndole al registro los valores bid-ask en el momento de su ejecución (cierto o supuesto)?
Al fin y al cabo, si queremos graficar el tipo de volumen por precio, de todos los movimientos del bid ask que se han generado entre dos ticks solo podemos utilizar uno para su interpretación y lo razonable sería el último.

De este modo se podrían graficar históricos (previamente interpretados) y se podría leer en tiempo real.

Creo que algo así es lo que deben hacer los de OFA.
Hace ya tiempo colgaste un video de ellos y X-trader tambén los trató, aqui dejo el enlace de su canal en YouTube. (http://www.youtube.com/user/OrderFlowAnalytics)

Miraré esa información que mencionas.

Un saludo

Flujo de datos, sólo hay uno. Y es el que envía el mercado. Ese flujo está compuesto de "eventos" y hay de varios tipos:
TradeInfo: cada vez que ocurre un trade (son los prints del Time&Sales y las barras de 1-tick)
AskQuote: cada vez que cambia un elemento de la cara ask del book, bien el precio, el volumen y con Rithmic el número de órdenes.
BidQuote: lo mismo pero para el bid.
DailyVolume: volumen acumulado en la sesión. Siempre viene después de un TradeInfo.
DailyHigh: cuando se alcanza el máximo de la sesión.
DailyLow: igual pero para el Low.
LimitOrderBook: eventos que inicializan los ladders del book.
y alguno más.

Los más numerosos son los AskQuote y BidQuote, conforman lo que se llama Level2, y a partir de ellos se puede contruir un book.
Los TradeInfo son los siguientes en importancia. Conforman el Level1, y a partir de ellos se construye el Time&Sales.


Pues bien, esa es la información que tienes disponible. Tú (mediante API a un direct datafeed), NinjaTrader, VisualChart o cualquier otro soft.
Luego a partir de esa info te construyes lo que quieras: barras, no-barras, time&sales, books, ...
Si quieres y tienes espacio también te guardarías esa información para tener histórico y analizarla otro día.


El mayor problema es que la información original del exchange ocupa mucho espacio para guardarla y requiere de mucha cpu para procesarla. A los softs comerciales no les interesa. Y más si el público no lo demanda.
Los softs te suelen guardar hasta barras de 1-tick, que en esencia son los prints (el level1) pero sin la asignación bid-ask.
Si abres un chart de 1-tick no sabes si el tick ha sido de compra o de venta.


OFA es una cosa que quería haber programado pero como no he podido entender sus videos (el english) me quedo con las ganas por ahora.
En esencia OFA es como MarketDelta, pero hace unos cálculos (que creo llaman COT) basados en un pullback sobre el High/Low de la barra. Ese pullback también lo tiene FinAlg y MD. Pero lo que no sé es cuándo empiezan una nueva barra. En algún foro americano leí que sólo vale para el mini-sp y que las barras se basan en un tamaño de los stop-loss de 2 puntos.

Si te enteraras de cómo funciona el OFA podrías ponerlo por aquí

S2

Buenas tardes

Pues mirando los videos del canal que te he comentado y en especial los webinars de Mirus, te expongo hasta donde llego yo, y no te fies demasiado.

Hay dos numero "Magicos" que se repiten machaconamente: el 3 y el 8

Empieza a pintar una nueva vela despues de que un nuevo tick se desplace mas de 3 ticks en sentido opuesto al máximo o mínimo de la vela actual, siempre i cuando la vela en formación tenga un mínimo de 8 ticks de cuerpo.

Yo lo veo asi de simple. Colorines y numeritos a parte, que tambén tienen su significado, pero creo que no influyen en la formación de las velas.

A ver si lo puedes (podeis) comprobar.

Saludos.

Buenas tardes

¡Rectifico!

He visto velas menores a 8 tiks en otros videos.

Mantengo lo del salto de vela al ejecutarse una orden a una distancia superior a 3 ticks de la previa, en dirección opuesta al sentido de la misma.

Evidentemente me falta averiguar como determina la dirección de esta cuando la vela se inicia; sera cosa de ver toda la videoteca.

Saludos.

gracias por el dato garbins.

por cierto, entiendes lo que dicen en los videos ? si es así, ¿explican cómo funciona internamente el indicador ?, ¿cómo calculan los números que aparecen arriba y debajo de las barras (eso creo que es lo que ellos llaman COT) ? etc ... O sólo es la típica charla de vender en el rojo y comprar en el verde.

S2

Buenos dias

¡Mas rectificaciones!

Te cuento lo que entiendo:

La columna de la izquieda=Contratos vendidos
La columna de la derecha=Contratos comprados
Valor inferior o superior (NO ENMARCADO) saldo de los dos valores anteriores
Zonas sombreada (1 o 3 ticks segun version) mayor volumen del periodo
El color de la vela, cuerpo y mecha lo mismo que las velas temporales.

El cierre y apertura de vela es un algoritmo calculado por ellos en el que interviene Precio, Operaciones y Volumen, (Dynamic Data Ratio) por el que definen la dirección del mercado (Directional control) y de cuyos valores y/o configuración el usuario no debe preocuparse nunca (never needs user setting)(malo, malísimo).

No está mal la idea, pero prefiero mirar hacia el market delta. y sus footprint chart.

La mayoría de videos son para que veamos lo facil que es ganarle al mercado. (En la ultima version, durante la formacion de la vela, ya te comunica con frases lo que hace el mercado; solo le falta rematar las frases con un
"no seas tonto y compra/vende)

Un saludo

PD. Valor superior o inferior enmarcado junto a la vela. En algún video hace referencia al mismo. Tiene que ver con el Valor Bid-o Ask no superado o algo así. No le preste demasiada importancia.