Este párrafo lo he tomado del artículo "El trader cuantitativo III".X-Trader escribió: Examinando el párrafo anterior se nos plantea un primer problema: ¿qué tamaño de datos debemos elegir para la muestra usada en la optimización y para la prueba fuera de muestra? Ciertamente no existe una regla definitiva, pero como ya vimos en el capítulo anterior la selección del tamaño muestral para realizar un backtest debe estar basada en la frecuencia de las operaciones del sistema, por lo que una porción de datos equivalente a un tercio de ese tamaño muestral es lo que debe reservarse.
Este párrafo me sugiere que si tenemos n-trades, no debemos preveer que pasaran los próximos n-trades sino a (n/3) trades. Es decir que el histórico solo sirve para preveer una tercera parte de los futuros n trades, y por lo tanto las simulaciones de montecarlo se deberían hacer solo para preveer solo n/3 trades.
Una intuición, si hay n trades en ele histórico, en lugar de la regla que sugieres, me da en la naríz que hay que preveer Raíz(n) trades del futuro.
¿Cómo lo veis?
Saludos.