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Buenos días.
Quería saber vuestra opinión:
Tengo un sistema que tiene una limitación a 3 operaciones fallidas en el mismo día, de tal forma que si el sistema hace 3 operaciones con pérdidas en el mismo día, no opera más durante ese día, aunque se den las circunstancias para ello. Si hago una optimización de todo el periodo del histórico, que se inicia en 1.997 sólo de este dato (dejando el resto constantes), me indica que el número óptimo que hace mejorar el ratio de calmar (y los resultados, sin modificar prácticamente el drawdown) es de 4 operaciones. Ahora bien, si sigo un criterio científico en la optimización de este parámetro, tal y como ya hice en su día, pero que ahora he repetido (para confirmar), me sale que el número de operaciones debe estar limitado a tres. Para este año en concreto además, el resultado sería bastante mejor con 4 operaciones de límite que con 3. El beneficio actual sería de unos 4.000 euros más en los últimos 12 meses, casualmente concentrados casi todos ellos en este primer periodo de este año 2.011. Por si alguien tiene curiosidad, trabaja en el futuro del Dax.
¿ Debería dejar el sistema con su límite de 3 operaciones (parámetro optenido por una optimización con criterio científico) o debería ampliarlo a 4 acomodando el número al funcionamiento del mercado a pesar de obtener el dato con un criterio científicamente no correcto ?
Yo creo que lo adecuado y correcto es dejarlo en 3, pero ¿ puede ser mejor y más adecuado dejarlo en 4 ?.
Un saludo a todos
Soyjuma

Tienes que coger el parámetro que mejor funcione el mayor tiempo posible. Si el año pasado salió 4, pero el resto de años no, puede ser una sobreoptimización.

Hace un año yo te habria dicho que ambos valores son erróneos.
El valor de 3, el de las pruebas "científicas", es un valor óptimo, y por tanto irrelevante.
El valor 4, óptimo de un solo año, es una curiosidad estadística, y tendría aún menos sentido basarse en ella.

La teoria dice que los unicos valores a considerar son los de pruebas externas: ya sabes, los valores óptimos fuera de muestra que se aplican dentro de la muestra, etc.

Esto decía yo hace un año, que es lo que dice la teoría.
Hoy en día, no soy tan tajante: un valor óptimo de muchos años, puede ser el apropiado dependiendo del sistema. Si es un sistema con pocas variables, y sobre todo, al cambiar el valor de la variable, los resultados no cambian brutalmente (los que significaria que el sistema es poco estable, y fácilmente sobre-optimizable), podría ser adecuado utilizar ese valor.

Cada vez tengo más claro que las ciegas estadísticas, por si solas, no son buenas consejeras. Hay que ver el sentido del sistema, si es una idea razonable o es producto de la carraca del ordenador, que si le das vueltas y más vueltas te puede dar cualquier resultado que te convenga..
Es mi opinión..

Veamos una cosa.
La obtención del valor de 3 está realizado mediante la optimización del sistema en un periodo de 5 años no consecutivos y aplicados luego al resto del periodo del histórico. En ningún caso he optimizado un periodo corto y no voy reoptimizando los sistemas. El número de 4 operaciones es de una "sobreoptimización" consciente de todo el histórico (desde 1.997 hasta la actualidad, no de un sólo año). El número de operaciones es representativo y el sistema trabaja en graficos de 30 minutos. Con el dato a 3 realiza un total de 2.458 operaciones y con 4, 2.657 operaciones. Hace 199 operaciones más. A pesar de que el resultado se incrementa en poco mas de 10.000 euros (desde 1.997 hasta hoy es muy poca cosa) y el drawdown se reduce mínimamente, en su momento adopté el valor de 3 siguiendo "criterios científicos" de asignación de valores robustos a los parámetros. En la aplicación del sistema sigo con 3, pero me asalta la dura de si al poner 4 es abusar en demasia de la sobreoptimización. Además si para conseguir casi lo mismo hago menos operaciones, ¿ para que operar más ? Asi también tengo menos riesgo de fallos y errores y deslizamientos en la operativa.
El comentario venía más a cuento no por este caso en particular, sino más bien por un caso general, imaginándonos que las diferencias en ambos casos si fueran más representativa.
Un saludo
Soyjuma

P.D.: espero haberme explicado bien, porque ahora si que estoy un poco con la mente cargada.