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Porque en los vencimientos del futuro del eurodolar no aparecen distintos volúmenes? En junio vence el futuro del eurodolar y el próximo vencimiento es en septiembre. Lo normal es que en la fechas que estamos haya gente que se pase al vencimiento de septiembre ya que igual hay mas liquidez. Pongo dos imágenes del futuro del eurodolar con el vencimiento de junio y el de septiembre. A lo mejor es que no lo entiendo pero el volumen debería de ser diferente en cada vencimiento. Que alguien lo explique.

Parece que ponen en ambos el volumen del mas cercano (Junio en este momento), y hacen como un grafico de volumen continuo (por ejemplo hace meses el volumen del de Junio tampoco era el que sale en ese gráfico)

En CME se ven los volumenes correctos y distintos:
http://www.cmegroup.com/popup/mdq2.html ... #study=VOI
http://www.cmegroup.com/popup/mdq2.html ... #study=VOI

Vaya, esos enlaces no funcionan bien.

Pulsa aquí 'price chart' y selecciona study > Volumen & open int.
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx.html

Gracias. Un saludo

Te facilito el hilo para que puedas modificar los vencimientos -

viewtopic.php?f=17&t=13203&p=135306&hil ... ge#p135306

Fer137 escribió:Vaya, esos enlaces no funcionan bien.

Pulsa aquí 'price chart' y selecciona study > Volumen & open int.
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx.html

Lo he hecho pero no entiendo como interpretar los datos:

Esto significa que se están negociando según lo que pone en la página de CME group casi todos los contratos en junio:

Junio : 36.585 contratos
Septiembre: 640 contratos

Esto es correcto?

Sí, porque todavía faltan unos días para que los traders empiecen a hacer el rollover. Posiblemente a comienzos de la semana que viene observes un vuelco en esas cifras.

Saludos,
X-Trader

X-Trader escribió:Sí, porque todavía faltan unos días para que los traders empiecen a hacer el rollover. Posiblemente a comienzos de la semana que viene observes un vuelco en esas cifras.

Saludos,
X-Trader

Ok, un saludo.