en mi opini0n, Garantias.Rafa7 escribió: ¿Qué es Margin aquí?
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Margin
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gofiodetrigo
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Re: Margin
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"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
Re: Margin
¿Garantías que requieren un solo contrato?gofiodetrigo escribió:en mi opini0n, Garantias.Rafa7 escribió: ¿Qué es Margin aquí?
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gofiodetrigo
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Re: Margin
no es la formula por contrato : ?
"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
Re: Margin
Gracias gofiodetrigo.gofiodetrigo escribió:no es la formula por contrato : ?
Creo que sí. Quel el PROM se calcula con estadísticas operando con un contrato.
Entonces margin, en el PROM, lo interpreto como el capital requerido para operar con 1 contrato (o sea, la garantia).
Saludos.
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gofiodetrigo
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Re: Margin
yo al menos así lo entenderia. Imagino q es para optimizar dichas garantias con el producto y sistema q mejor convenga...n0 : ? pero vamos, q npi, a ver si nos lo aclara alguienRafa7 escribió:Gracias gofiodetrigo.gofiodetrigo escribió:no es la formula por contrato : ?
Creo que sí. Quel el PROM se calcula con estadísticas operando con un contrato.
Entonces margin, en el PROM, lo interpreto como el capital requerido para operar con 1 contrato (o sea, la garantia).
Saludos.
"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
Re: Margin
Efectivamente es un + y no un -, de hecho en varias webs aparece la fórmula correcta, como en esta:Rafa7 escribió: Lo ví en una diana de optimización que propone Robert Pardo, en su libro "The Evaluation and Optimization of TRADING STRATEGIES", página 206:
PROM = ((AW * (#WT - Sq(#WT))) - (AL * (#LT + Sq(#LT)))) / Margin
Donde
PROM = Pessimistic Return on Margin
AW = promedio de ganancia en las operaciones ganadoras,
#WT = número de operaciones ganadoras
Sq = Raíz cuadrada
AL = promedio de pérdida en la operaciones perdedoras en valor absoluto
#LT = número de operaciones perdedoras
¿Qué es Margin aquí?
Por cierto, el signo + lo he puesto en rojo, porque en el libro pone - y creo que es una errata. Lo correcto es + (supongo). Espero que X-Trader o cualquiera que tenga también el libro me lo confirme.
Saludos.
http://www.traderstotraders.com/walk-fo ... spects.htm
Con respecto al Margin, aquí hace referencia a las garantías necesarias para abrir una posición en futuros.
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re: Margin
Gracias a todos. Pregunta resuelta.X-Trader escribió: Efectivamente es un + y no un -, de hecho en varias webs aparece la fórmula correcta, como en esta:
Con respecto al Margin, aquí hace referencia a las garantías necesarias para abrir una posición en futuros.
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