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Buenas gente, hace un par de semanas que no escribo estoy estudiando a tope, estas preguntas va para alguien que controle el tema del MM, ¿Que es mejor Fixed Ratio o F optima?
¿cual usan para operar? ¿Es mejor F optima al 10% de nuestro capital que Fixed Ratio?

Un saludo

nicolasez,

¿Exactamente como aplicaría el F-óptima al 10%?

Porque si lo empleas de la siguiente manera:
n = Equity * f / R

Donde
n = número de contratos
Equity = Capital actual - Capital inicial
f = F-óptima / 10
R = Riesgo por contrato

Es exactamente lo mismo que Fixed Fraction. Mira esto:

n = Equity / Delta

Donde Delta = R / f.

En el Fixed Ratio la fórmula es:

n = ((1 + 8 * Equity / Delta)^0.5) / 2

La pregunta es, ¿es mejor Fixed Fraction o Fixed Ratio?
Depende. ¿De que depende? de si la estrategia es caduca o no. Si la estrategia es caduca, es mejor un Fixed Ratio. Si la estrategia es perenne, es mejor un Fixed Fraction.
Otra consideración es si haces day trading. Puedes asignar capital a arriesgar cada día por Fixed Fraction o Fixed Ratio, mejor que apliques Fixed Ratio en las operaciones que hagas durante la sesión (ya que caduca, o sea, has de cerrar la última operación antes de que se cierre la sesión, a causa del riesgo de gap). No sé si me explico. A ver, una cosa es cuanto capital arriesgar durante la sesión (donde se puede aplicar Fixed Fraction o Fixed Ratio) y otra cosa es cuanto capital arriesgar en cada operación (donde lo tengo clarísimo: aplicar Fixed Ratio). O sea, que si quieres puedes aplicar, en intradiario, una estrategia de MM mixta.

Yo en un hilo sugerí el Montecarlo Optimal-f. En un hilo llamado "Montecarlo Optimal-f"
viewtopic.php?f=9&t=14409&hilit=Montecarlo+Optimal+F

Mirate el hilo a ver que te parece.

Yo creo que es mucho mejor Montecarlo Optimal-f que Optimal-f al 10%. Porque al 10% es a ciegas (puede ser muy arriesgado o poco arriesgado) y el Montecarlo Optimal-f te da mas seguridad de acercarte a la izquierda de la Optimal-f del futuro.
Lo importante no es la Optimal-f del pasado sino la del futuro. Y la Montecarlo Optimal-f es una aproximación mas exacta que una dilución del 10%.

En cuanto a como saber si un sistema es caduco o perenne. Te comparto mi intuición: Si aplicas un sistema público (con tus pequeñas variaciones personales) es mejor Fixed Fraction. Pero si aplicas un sistema novedoso (que ha salido de tu coco), mejor un Fixed Ratio. Tarde o temprano, a otros se les ocurrirá un sistema como el tuyo o un sistema parecido y el rendimiento de tu estrategia irá decreciendo, lo cual justificaría un Fixed Ratio.

Saludos.

Hola Rafa,

a que te refieres exactamente cuando clasificas una estrategia como caduca o perenne? si hablas de una estrategia que perdure en el tiempo o no, que pierda su edge o no, existen estrategias perennes?

Un saludo.

clowner escribió: a que te refieres exactamente cuando clasificas una estrategia como caduca o perenne?

Hola clowner,

Una estrategia caduca es aquella que es previsible que su rendimiento irá decreciendo. Si se te ocurre una estrategia con rendimiento sorprendente en el histórico, es muy probable que sea una estrategia caduca. Por lo cual es aplicable, preferentemente, un Fixed Ratio, para no pillarte los dedos.
En cambio, una estrategia basada en un simple corte de medias móviles, te dará un rendimiento "mediocre" en el pasado, pero en el futuro seguirá dando, mas o menos, ese mismo rendimiento "mediocre". Por lo cual es aplicable, preferentemente, un Fixed Fraction.

Una estrategia caduca no es, necesariamente, una mala estrategia, sino que su sorprendente rendimiento ha de bajar. Se trata de exprimir la estrategia y dejar de usarla cuando creas que "caducó".

Estrategias basadas en corte de medias móviles sería un ejemplo de estrategias perennes.

Saludos.

Gracias por la aclaracion Rafa.

Saludo.

Hola,

Como veo que este tema trata de MM y necesito un EA con MM os pido que si alguno dispone de alguno me lo pase o bien me diga donde lo puedo conseguir. La verdad que he buscado y buscado y no he visto ningun EA con MM implementado.

Gracias por adelantado

Hola,

Al final he aplicado este MM en mi Ea. Pero como siempre me urge algun proplema. Pido ayuda aqui por si alguno me puede echar una mano.,

el concepto es este que he encontrado navegando:

N = (f * Equity) / ATR (x) * valor del punto.

Así, cuando la volatilidad (medida por el ATR) aumenta, la exposición al mercado será menor que cuando disminuye. Es decir, en escenarios de alta volatilidad entraremos con menos contratos, manteniendo lo que R. Dennis denomina ‘dollar cost' siempre en equilibrio. El resultado es que el DD. medio será más contenido que con el modelo de riesgo fijo.

Veamos un ejemplo:

- Mercado: E-mini S&P 500
- Capital de faena: 50.000$
- Fracción a arriesgar en cada posición: 5%
- Valor del ATR(20) : 16 puntos.
- Valor del punto: 50$

N = 0,05 * 50.000 / 16 * 50 = 3 contrato

Pero no se como aplicar el valor del punto para el FOrex. Alguien sabe como lo puedo calcular?.-

Gracias de nuevo.

Y con N = (f * Equity) / ATR (x) * TickSize no te valdría?

zamio escribió:Y con N = (f * Equity) / ATR (x) * TickSize no te valdría?

Hola Zamio,gracias pero no me vale para el forex.
Para calcularel valor del punto en indices y comodities si me vale el Tickvalue * ticksize y me devuelve el valor del punto.

Pero para el forex no se el por que el Tickvalue me da =0. Creo que no estoy haciendo nada mal peo no se si es cosa de Oanda o que. Voy a probar con Alpari a ver.

Rafa7


Veo que eres un apasionado del MM, que fórmula recomendarías para una sistema con un 94.2% de fiabilidad de acierto y un W/L favorable de 3,4 :1, con un DD que no supera el. 5%.

JAJAJA

Esto está lleno de robots pérfidos

oni escribió: que fórmula recomendarías para una sistema con un 94.2% de fiabilidad de acierto y un W/L favorable de 3,4 :1, con un DD que no supera el. 5%.

Y...esa cantidad de fallos ¿mala vision tal vez? el nivel oftalmologico del pais actualmente es muy bueno.

S2

fajo escribió:

oni escribió: que fórmula recomendarías para una sistema con un 94.2% de fiabilidad de acierto y un W/L favorable de 3,4 :1, con un DD que no supera el. 5%.

Y...esa cantidad de fallos ¿mala vision tal vez? el nivel oftalmologico del pais actualmente es muy bueno.

S2

Ya.. si es que hay que mejorarlo, pero la materia gris, ya no da para más.

Saludos

oni escribió:Rafa7


Veo que eres un apasionado del MM, que fórmula recomendarías para una sistema con un 94.2% de fiabilidad de acierto y un W/L favorable de 3,4 :1, con un DD que no supera el. 5%.

Recomendaría un Walk-forward testing.