Diversificar en divisas ¿Cómo hacerlo?

[eurer]

A ver los pares XXX/USD suelen estar correlacionados, entonces si tuviese una cartera con estos dos pares EURUSD Y GBPUSD, pues no estaría diversificada, pero tendría tres divisas, euros, libras esterlinas y dólares amercianos.Entonces desde el punto de vista de las divisas que tengo y no de los pares que tengo, la cartera estaría diversificada??
Ya sé que dos pares son pocos, pero solamente he puesto el ejemplo para que entendiesen la pregunta.

Otra cosa, estoy pensando en una cartera con dos pares: EURUSD y GBPUSD seguros, y a lo mejor GBPJPY y/o EURJPY.
¿Cuál de los dos os parece mejor?¿O los dos?
Saludos y gracias.

[fbr]

Cuando la cartera esta correlacionada, como en el ejemplo que pones de los dos pares EUR/USD y GBP/USD, la misma no estaría diversificada. Como existe un alto riesgo habría que confirmarla con otros pares correlacionados negativa y positivamente. Es decir, si mi sistema me dice ponerme largo en esos 2 pares, para confirmarlo primero vería cual es la dirección en estos pares con ese sistema: GBP/CHF, CAD/CHF, USD/CHF. Estos 3 pares tienen una correlación “semanal y diaria” por encima del 90 % (en media ronda del 93 al 99). Hecho esto vería el porcentaje de la correlación negativa “semanal” solamente de los pares AUD/USD, AUD/JPY, AUD/CAD, EUR/USD, GBP/USD, para cada uno de los 3 pares correlacionados positivamente (GBP/CHF, CAD/CHF, USD/CHF). Si esa correlación negativa se da por encima del 80 % en 2 de esos 3 pares y coincide en la dirección de los pares EUR/USD y GBP/USD solo así entro al mercado. Si solo coincide uno de ellos descarto el disidente. Si en ningún par (GBP/CHF, CAD/CHF, USD/CHF) logro una correlación negativa por encima del 80 % no entro. Si solo logro una correlación negativa "semanal" con ese porcentaje, tengo que asegurarme, buscando una correlación positiva en ese porcentaje en 2 de estos pares AUD/USD, AUD/JPY, AUD/CAD, EUR/USD, GBP/USD, pero solo de los que haya logrado una correlación negativa por encima del 80 % con los pares GBP/CHF, CAD/CHF, USD/CHF.

Ejemplo:

Paso 1: Mi sistema me dice largo en EUR/USD y GBP/USD
Paso 2: Mi sistema me dice corto mínimo en 2 de estos partes GBP/CHF, CAD/CHF, USD/CHF.
Paso 3: Observo cual es la correlación negativa “semanal” de los pares GBP/CHF, CAD/CHF, USD/CHF, con respecto a los pares AUD/USD, AUD/JPY, AUD/CAD, EUR/USD, GBP/USD.
Paso 4: Si en 2 de estos 3 pares GBP/CHF, CAD/CHF, USD/CHF se confirma una correlación negativa por encima del 80 % entro en el par o pares EUR/USD y GBP/USD.
Paso 5: Si se observa una correlación negativa semanal por encima del 80 % en 1 de estos 3 pares GBP/CHF, CAD/CHF, USD/CHF, para validar al par o pares EUR/USD y GBP/USD, deberemos observar ahora en 2 de estos tres pares una correlación positiva por encima del 80 % en relación a estos pares AUD/USD, AUD/JPY, AUD/CAD, pero solo de los que haya logrado una correlación negativa por encima del 80 % con los pares GBP/CHF, CAD/CHF, USD/CHF.

Conclusión:

Los pares GBP/CHF, CAD/CHF, USD/CHF, no son buenos por si solos para entrar al mercado, pero si para homologar la dirección de la tendencia.

Los pares AUD/USD, AUD/JPY, AUD/CAD, EUR/USD y GBP/USD, son los que ofrecen los mejores resultados cuando estan en armonía con una correlación negativa por encima del 80 % con los pares anteriores.

El riesgo cuando se negocia pares correlacionados no se elimina pero disminuye, pero para ello es imprescindible un sistema ganador.

Saludos.

[Yomismo]

Diversificia estrategias sobre el mismo par.

[eurer]

Gracias fbr por tu respuesta, y por la explicación.A ver abrí dos cuentas demo, cada una utiliza un sistema diferente en cuatro pares, los escogidos fueron:
EURUSD
GBPUSD
USDCHF
USDJPY
Llevan exactamente dos semanas abiertas, y sumando las dos cuentas iría perdiendo ahora muy poco.Ahora bien, si le quito
el cruce USDCHF y USDJPY, entonces iría ganando, no mucho, pero al menos gano.Yo creo que tiene que ver la relación entre el take profit y el spread del cruce, cuanta más diferencia, en teoría tendría que ir mejor:
Cruce Take Profit Spread
EURUSD 51 pips 2 pips
GBPUSD 61 pips 3 pips
USDCHF 39 pips 3 pips
USDJPY 42 pips 3 pips

Y estos estoy pensando incorporarlos a la cartera:
EURJPY 63 pips 4 pips
GBPJPY 79 pips 8 pips

Pienso que si tengo dos sistemas y tres cruces, es como si tuviera 6 activos en la cartera por llamarlo de alguna manera.Ahora no sé si como dice yomismo, diversifico utilizando mas sistemas en un cruce determinado.
A ver que pensáis de todo lo que acabo de escribir.
Saludos.

[Mr_Gone]

Yo uso canales de tendencia con el gbpjpy en cuadros de 1 hora y opero en contra de la tendencia. Después con el eurusd en cuadros de 1 hora utilizo los valores máximos y mínimos de los dos días anteriores y cuando el precio rompe el valor extremo de esos dos días opero a favor del rompimiento. Con el gbpaud hago carry trade en cuadros de 1 día. Para añadir otro esquema espero meses incluso años hasta estar cómodo con el que tengo y me aseguro de que el esquema a añadir sea completamente diferente a los esquemas que ya tengo. Estoy pensado en añadir el chfjpy a mi portafolio pero todavía no se que táctica emplear.

Saludos.

[fbr]

Gracias fbr por tu respuesta, y por la explicación.A ver abrí dos cuentas demo, cada una utiliza un sistema diferente en cuatro pares, los escogidos fueron:
EURUSD
GBPUSD
USDCHF
USDJPY
Llevan exactamente dos semanas abiertas, y sumando las dos cuentas iría perdiendo ahora muy poco.Ahora bien, si le quito
el cruce USDCHF y USDJPY, entonces iría ganando, no mucho, pero al menos gano.Yo creo que tiene que ver la relación entre el take profit y el spread del cruce, cuanta más diferencia, en teoría tendría que ir mejor:
Cruce Take Profit Spread
EURUSD 51 pips 2 pips
GBPUSD 61 pips 3 pips
USDCHF 39 pips 3 pips
USDJPY 42 pips 3 pips

Y estos estoy pensando incorporarlos a la cartera:
EURJPY 63 pips 4 pips
GBPJPY 79 pips 8 pips

Pienso que si tengo dos sistemas y tres cruces, es como si tuviera 6 activos en la cartera por llamarlo de alguna manera.Ahora no sé si como dice yomismo, diversifico utilizando mas sistemas en un cruce determinado.
A ver que pensáis de todo lo que acabo de escribir.
Saludos.

Los pares EURUSD y GBPUSD están fuertemente correlacionados positivamente, al igual que los pares USDCHF y USDJPY, a su vez el primer grupo y el segundo están fuertemente correlacionados negativamente. Me explico, es decir si abres largos en el primer grupo no puedes abrir largos en el segundo, ya que tienes la matemáticas en tu contra. Lo mismo si abres largo en el par EURUSD no puedes abrir corto en el par GBPUSD y viceversa. El tema es saber cuál par tiene la razón en la dirección de la tendencia. De ahí la importancia de los filtros.

Pongo un ejemplo en real que me paso el 14 de junio:

Ese día a la 00:00 mi sistema me dice largo en los pares GBPCHF, CADCHF y corto en el par USDCHF (estos pares están correlacionados positivamente por encima del 90 % semanal y diario). Como mencione en un post anterior, utilizo estos pares solo para identificar la tendencia del día, sin operar en ellos. Luego me hago una tabla de las correlaciones negativas por encima del 80 %, pero solamente involucrando los pares AUDUSD, AUDJPY, AUDCAD, EURUSD, GBPUSD.

Mi sistema me decía en el grupo a) ir largo en los pares AUDUSD, AUDJPY, AUDCAD, y corto en los pares EURUSD, GBPUSD, pares correlacionados positivamente fuertes semanalmente. A su vez también me decía el sistema en el grupo b) ir corto el par USDCHF y largo en los pares GBPCHF, CADCHF, pares correlacionados positivamente fuertes semanalmente.

El grupo a) y b) los pares están correlacionados negativamente fuertes semanalmente. Este filtro decanto solamente entrar corto en los pares EURUSD, GBPUSD, y descartar ir largo en los pares AUDUSD, AUDJPY, AUDCAD, a pesar que el par USDCHF decía ir corto y tener una fuerte correlación negativa con los pares EURUSD y GBPUSD.

Ese filtro me hizo ganar ese día poco más de 100 pips.

Con respecto a lo que mencionas del TP llevas razón, no todos los pares se puede ir con el mismo objetivo de ganancia. Ej. en los pares AUDUSD, AUDJPY, AUDCAD, EURUSD, voy por lo general con una media de 40 a 60 pips y en el par GBPUSD una media de +- 80 pips

Y lo último que comentas no hay una respuesta definitiva, todas son válidas.

[eurer]

Este es el comienzo de la tercera semana con las dos demos, y de momento sigo con los pares EURUSD, GBPUSD, USDCHF y USDJPY.Entonces cuando termine la cuarta semana, analizaré los resultados, y quitaré o añadiré algun cruce más.
Estoy pensando que lo que realmente busco son cruces que tengan rangos diarios muy grandes y spreads bajos, dando igual si estan correlacionados o no.Pero esto hasta que no lleve un par de semanas más, y tenga más datos, no lo puedo saber si es lo que busco.
Bueno os mantendré informados.
Gracias y saludos.