X-Trader.net - El Foro de los Traders

Primero quiero agradecer a todos los que posteáis en este foro habitualmente. Es mi principal sitio de formación.

Como comento en el título, soy nuevo en el mundo del Trading. Empecé hace unos 3 meses siguiendo a “rajatabla” (como buen novato) todos los principios básicos y muy centrado en este post del foro, cuyo nombre lo dice todo, vivir del Trading http://www.x-trader.net/articulos/tradi ... ading.html.


Y llegados a este punto me encuentro en una situación incómoda, porqué cuando buscas información sobre la “fiabilidad” de un sistema automático hay opiniones de todo tipo y (como soy novato) no se a quién seguir. Según el libro de Tharp el sistema que expongo es rentable y “cumple” las normas básicas de un buen sistema de trading, pero no estoy seguro de haberlo revisado todo bien (mi inglés tampoco es para tirar cohetes).

He diseñado de cero este sistema pero... ¿Estoy delante de un sistema “caduco” o “perenne”? ¿Lo habré sobre-optimizado? ¿Estoy haciendo algo mal? Ahora mismo intento encontrar un histórico más amplio para irme años antes del 2006 y ver si se sostiene el ratio de beneficio, ya que mi conexión demo con Mirus no ofrece más…

1. Los datos que veis en las capturas son del sistema sin ningún tipo de MM. Esto es así porque todavía estoy estudiando cual sería la mejor manera de implementarlo, aunque me limita el capital disponible (ahora mismo solamente tengo para 1 contrato del dax + DDx2)…

2. El mismo sistema es también valido para muchos otros productos derivados, pero en el DAX es dónde el beneficio es más sostenido, que no el mayor.



Backtest (si le dais al botón derecho "ver imagen" podréis ampliarla):


Montecarlos (si le dais al botón derecho "ver imagen" podréis ampliarla):



Yo creo que el sistema tiene posibilidades de funcionar bien en real, pero como nunca lo he hecho tengo cierto miedo. ¿Qué me falta? Gracias por adelantado.

Yo creo que el sistema tiene posibilidades de funcionar bien en real, pero como nunca lo he hecho tengo cierto miedo. ¿Qué me falta? Gracias por adelantado.
courier

Mensajes: 2
Registrado: Mié Jul 20, 2011 8:34 am


Pruebalo en real, y vete aplicandole MM suavemente, al fin y al cabo es un sistema conservador, osea que no vas a perder mucho por intentarlo, te planteas el doble de DD que en la prueba y adelante...

Animo!!!...

Ya nos contaras.

courier escribió:Ahora mismo intento encontrar un histórico más amplio para irme años antes del 2006 y ver si se sostiene el ratio de beneficio, [/b]

Yo creo que no te merece la pena buscar un histórico más amplio. El mercado ha cambiado mucho de 4 años para aca con las dichosas maquinitas de los bancos con lo que los bandazos intradia son mas peligrosos e imprevisibles.
A ver que te dicen los expertos.

Por otra parte, ten cuidado con el DAX, recuerda que son 25€/punto. Tienes que tener una cuenta muy bien capitalizada para ese futuro. Intenta probar con otro mas barato como el CAC.

Yo no me meteria en real ahora. Haria simulacion en tiempo real tres meses. Si en tres meses no has perdido dinero, intentalo con dinero real. No empieces en agosto, porque la mayoria se va de vacaciones y los movimientos son más extraños de lo normal.

Lo que te cuento es solo mi opinión, no la ley. Seguro que otros opinan diferente, pero cuidado, el dinero solo lo vas a perder o ganar tú.

Un saludo

guevon escribió:Yo creo que el sistema tiene posibilidades de funcionar bien en real, pero como nunca lo he hecho tengo cierto miedo. ¿Qué me falta? Gracias por adelantado.
courier

Mensajes: 2
Registrado: Mié Jul 20, 2011 8:34 am


Pruebalo en real, y vete aplicandole MM suavemente, al fin y al cabo es un sistema conservador, osea que no vas a perder mucho por intentarlo, te planteas el doble de DD que en la prueba y adelante...

Animo!!!...

Ya nos contaras.

¡ Mil gracias por tu soporte guevon ! Imagínate una persona encerrada en casa sin ningún conocido "profesional de esto" al que consultar y jugando con cantidades considerables de dinero...

Mi intención, si consigo llegar a poner en marcha este sistema, es poder ir subiendo el número de contratos cada año reinvirtiendo el 100%, ya que mi fuente de ingresos proviene de otro sitio. Los números dicen que podría incrementar entre 2 y 4 contratos al año para este sistema y indice, ya veremos como va!

barridopey escribió:

courier escribió:Ahora mismo intento encontrar un histórico más amplio para irme años antes del 2006 y ver si se sostiene el ratio de beneficio, [/b]

Yo creo que no te merece la pena buscar un histórico más amplio. El mercado ha cambiado mucho de 4 años para aca con las dichosas maquinitas de los bancos con lo que los bandazos intradia son mas peligrosos e imprevisibles.
A ver que te dicen los expertos.

Por otra parte, ten cuidado con el DAX, recuerda que son 25€/punto. Tienes que tener una cuenta muy bien capitalizada para ese futuro. Intenta probar con otro mas barato como el CAC.

Yo no me meteria en real ahora. Haria simulacion en tiempo real tres meses. Si en tres meses no has perdido dinero, intentalo con dinero real. No empieces en agosto, porque la mayoria se va de vacaciones y los movimientos son más extraños de lo normal.

Lo que te cuento es solo mi opinión, no la ley. Seguro que otros opinan diferente, pero cuidado, el dinero solo lo vas a perder o ganar tú.

Un saludo

Gracias por la respuesta sincera barridopey. Tendre muy en cuenta tu recomendación en cuanto al mes de inicio, ya que es una cosa que desconocía un poco. Lo del FDAX es por lo estable que parece el sistema trabajando ahí. Creo que aunque sean 25€ por punto, si el sistema sigue estable prefiero "arriesgar" (pero es la opinión de un novato)

Mirando a tus resultados, me llama la atención varias cosas:

1.- ¿Tienes encuenta comisiones?
2.- 182 operaciones no son muchas para testear un sistema. Puede que lo tengas un poco (o mucho) sobreoptimizado.
3.- ¿has probado el sistema en intra dia? a ver si puedes conseguir mas nº de operaciones.
4.- Al ser un sistema de swing cuando estes en real hay que tener muchos "bemoles" para dejar una operacion abierta por la noche, y no te digo nada el fin de semana. Vas a tener que descubrir tu aversión al riesgo, hay gente que no puede dejar nada abierto cuando cierra el mercado (yo, por ejemplo).

barridopey escribió:Mirando a tus resultados, me llama la atención varias cosas:

1.- ¿Tienes encuenta comisiones?
2.- 182 operaciones no son muchas para testear un sistema. Puede que lo tengas un poco (o mucho) sobreoptimizado.
3.- ¿has probado el sistema en intra dia? a ver si puedes conseguir mas nº de operaciones.
4.- Al ser un sistema de swing cuando estes en real hay que tener muchos "bemoles" para dejar una operacion abierta por la noche, y no te digo nada el fin de semana. Vas a tener que descubrir tu aversión al riesgo, hay gente que no puede dejar nada abierto cuando cierra el mercado (yo, por ejemplo).

Si tengo en cuenta las comisiones en los cálculos, aunque como tu bién has dicho, el sistema no se basa en realizar muchas operaciones para conseguir el beneficio.

Lo de sobreoptimizado, es el "miedo" que tengo. Sin embargo espero poder confirmar o desmentir esto con vuestra ayuda y unas buenas pruebas lo mas fieles posibles. Por el momento tengo el sistema corriendo en simulación de tiempo real.

Y lo de dejar el sistema siempre abierto o no, creo que no hay muchas mas opciones. La intención de todo esto va en esa línea, con la intención de que las cosas deban ir muy mal para perderlo todo (aunque es un riesgo muy real). Todo el sistema lo he sobre-optimizado para que sea consistente, no para que obtenga los maximos beneficios. Espero haber "comprado" algo de seguridad sacrificando un rentabilidad aparentemente demasiado buena.

Interesante sistema.
Creo que es suficientemente prudente como para que no pierdas pasta a largo plazo, como hace todo el mundo, o casi.

Pero como suele pasar con los sistemas prudentes, gana poco. Según parece, un 10% al año.

Es mas sencillo que busques un buen fondo que tengo mejor rentabilidad anual, que alguno hay..

salud y suerte!

No le hagas caso al ranunculo.

Es de Bilbao, casi con eso lo digo todo.

Tu sistema es conservador, por eso, no tiene ningun peligro en ponerlo en marcha, solo puedes mejorarlo, nada mas.

Lo puedes mejorar con MM, lo puedes mejorar afinando tiempos, lo pudes mejorar como quieras... pero ante todo...

Tienes un sistema, cosa, que la mayoria de los que aqui escriben o leen, no lo tienen...

Piensalo y eso es lo verdaderamente importante, es tu propio sistema, no se lo debes a nadie, en una palabra...

Se, creativo.


S2.

Hola Courier. En el Visual Chart tienes un histórico bastante largo del dax (creo que desde el 97 en intradía) de forma gratuita en fin de día. Prúebalo desde el 97 al 2005 y si en ese periodo fuera de optimización sigue dando unos ratios aceptables ya puedes fiarte bastante del sistema.

Yo me fijaría sobre todo en el ratio ganancia anual/máximo DD. Si es mayor que uno ya es aceptable para mí, aunque sea duro aguantar un dd igual a tus ganancias anuales...

Eh! Gracias por vuestras críticas! No esperava menos de la gente de este foro, opiniones que hacen avanzar y mejorar técnicamente

Por otro lado, y a lo que a rentabilidad se refiere, soy consciente que un trader en intradia puede ganar lo mismo en una mañana que yo en 1 año. Sin embargo también hay que pensar que yo todavia no soy capaz de hacer eso, así, si con las garantías de 1 contrato del FDAX puedo ganar 10000€ al año de manera sostenida yo estoy contento. Con el mismo comportamiento y 5 contratos todavía más, para mí es suficiente...

Trabajaré para mejorar el sistema en tanto está en simulación, os iré comentando en el hilo para saber vuesta opinión

courier escribió: Según el libro de Thorp

¿Que libro?

Fer137 escribió:

courier escribió: Según el libro de Thorp

¿Que libro?

Perdona, es Tharp y no Thorp...
"Trade Your Way to Financial Freedom" McGraw-Hill - VAN K. THARP

Relacionado con el sistema que expongo en este post, y viendo las noticias recientes sobre la prohibición de abrir cortos...

¿Se puede actualmente (hoy) ir corto en el FDAX?

Claro