Dado que la CNMV no me deja utilizar los futuros mini-ibex como deberían ser, el 23 de agosto cerré mi operativa como mínimo hasta octubre. Da la casualidad de que además con este paréntesis ya se cumplen los 12 meses con ella y por eso traigo aquí los resultados
Resultado de 12 meses, ya os adelanto, -11%, con todos los gastos incluidos. El mayor DD llegó a ser del -42% en flotante (negocio abierto), y acabó en -38% a cierre de la operación. Como vereis, idéntico a los compañeros que andan por Collective2.
Las entradas y salidas se hacían "A mercado" y sin embargo el slipagge medio fue de sólo 3 puntos, ¡y eso en mini-ibex!
Pese a las pérdidas, soy aún optimista con estos sistemas porque ha sido uno de los peores años para operar por injerencias externas (ratings, rescates, prohibiciones, QE's), y porque cometí 3 errores humanos y 1 por interrupción de datos desde la MEFF que me costaron alrededor de 1000€ en total, que sería lo justo para haber quedado a 0. Para la próxima los errores humanos espero que no aparezcan, porque los últimos meses ya lo dejé todo completamente automático (encontré curro).
En octubre si no prohíben definitivamente los futuros sobre índices, planeo volver. Quizás sustituya uno de los sistemas por otro que este año lo está haciendo muy bien, y que del que tengo ya 12 meses en papel.
Es curioso que en noviembre del año pasado me quejase del V215 en el hilo http://www.x-trader.net/foro/viewtopic.php?f=9&t=14001 Ahora está igual que los otros dos El coeficiente de correlación entre todos ellos anda por el 0.3 en este periodo, aunque no lo parezca en las gráficas.
Vacaciones bolseras por c* y sobre todo por política
- watermelon
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Re: Vacaciones bolseras por c* y sobre todo por política
yo lo que me plantearia con esos resultados,y con una muestra suficientemente significativa,6 meses seria dejar esos sistemas.No son rentables.
Me gustan las emociones y el trading por eso nunca mezclo ambas cosas.
- andriuking
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Re: Vacaciones bolseras por c* y sobre todo por política
Yo opino lo mismo.
¿Por qué no les sigues durante 6 meses más en demo?
Tienen un drowndawn grande y las curvas de beneficio no parecen tener tendencia definida. No sé cómo les habrá afectado la prohibición de cortos, pero puedes medirla en demo para ver qué impacto ha tenido sobre el real.
De todas formas opino como watermelon, hay demasiadas dudas razonables para mantenerles funcionando.
Ya nos contarás qué decides...
¿Por qué no les sigues durante 6 meses más en demo?
Tienen un drowndawn grande y las curvas de beneficio no parecen tener tendencia definida. No sé cómo les habrá afectado la prohibición de cortos, pero puedes medirla en demo para ver qué impacto ha tenido sobre el real.
De todas formas opino como watermelon, hay demasiadas dudas razonables para mantenerles funcionando.
Ya nos contarás qué decides...
http://www.sistemasdebolsa.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Vacaciones bolseras por c* y sobre todo por política
Tengo claro que los de 30 min están fallando mucho este año... en el IBEX, y que quizás deba aparcarlos un tiempo. Ya veré. De momento el de 15min sigue hacia arriba, y estructuralmente es igual que el V230.
Luego si me voy a otros activos que sigo en papel con el mismo V230, desde hace 18 meses sin tocar las parametrizaciones, veo que en el DOW está igual de mal que en el ibex, pero que en BOBL, BUND y DAX está teniendo buen año.
Así que de momento se puede decir que no han dejado de funcionar si no que algo pasa con el ibex y el dow (que siempre estuvieron muy correlacionados), y por eso sigo siendo optimista con respecto a ellos.
Luego tengo un 4º sistema que era el que pensaba meter al superar la 1ª delta, y fue empezar a fallar los que usaba y explotar el que quería meter. Está haciendo un añazo en todos los activos que sigo en papel con él (dow, oil, bund, bobl, dax e ibex, y no sigo más porque es bastante lioso y total no tengo perras).
Luego si me voy a otros activos que sigo en papel con el mismo V230, desde hace 18 meses sin tocar las parametrizaciones, veo que en el DOW está igual de mal que en el ibex, pero que en BOBL, BUND y DAX está teniendo buen año.
Así que de momento se puede decir que no han dejado de funcionar si no que algo pasa con el ibex y el dow (que siempre estuvieron muy correlacionados), y por eso sigo siendo optimista con respecto a ellos.
Luego tengo un 4º sistema que era el que pensaba meter al superar la 1ª delta, y fue empezar a fallar los que usaba y explotar el que quería meter. Está haciendo un añazo en todos los activos que sigo en papel con él (dow, oil, bund, bobl, dax e ibex, y no sigo más porque es bastante lioso y total no tengo perras).
- Russell Edgington
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Re: Vacaciones bolseras por c* y sobre todo por política
haz lo que estabas haciendo hasta ahora, pero al revés.
xD
es broma.
ahora en serio, ponte con ese 4º sistema
un saludo
xD
es broma.
ahora en serio, ponte con ese 4º sistema
un saludo
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Re: Vacaciones bolseras por c* y sobre todo por política
Je, lo que me esperaba. A falta de 3 sesiones para acabar el mes, uno lleva +600 ptos-euros, otro +1130 y otro +1500, es decir, están buscando la salida del DD. Y el 4º sistema este mes pierde.
Gracias CNMV.
Gracias CNMV.
Re: Vacaciones bolseras por c* y sobre todo por política
Mis vacaciones continuarán "sine die", no porque yo quiera sino porque la CNMV obliga.
Tendré que buscarme otros mercados en otros países, lo cual me retrasará 1 año de pruebas de las parametrizaciones correspondientes a esos mercados.
De PM, qué ganas tengo de que se vayan los inútiles del gobierno, van a hacer bueno a Rajoy y todo.
Tendré que buscarme otros mercados en otros países, lo cual me retrasará 1 año de pruebas de las parametrizaciones correspondientes a esos mercados.
De PM, qué ganas tengo de que se vayan los inútiles del gobierno, van a hacer bueno a Rajoy y todo.
Re: Vacaciones bolseras por c* y sobre todo por política
Tras el super-DD llegan 2 meses consecutivos de ganancias que no puedo recoger por la prohibición. Sigo fuera viendo el percal.
sep-11 2.920,00 puntos/euros
oct-11 1.371,20 puntos/euros
Noviembre empieza bastante mal. Se pusieron largos el día del +5% y ahí siguen. Lo mismo que el resto de sistemas que tengo en prueba, todos picaron ese día.
Sigo buscando otros mercados. El DAX se da bien, pero el contrato es demasiado grande.
sep-11 2.920,00 puntos/euros
oct-11 1.371,20 puntos/euros
Noviembre empieza bastante mal. Se pusieron largos el día del +5% y ahí siguen. Lo mismo que el resto de sistemas que tengo en prueba, todos picaron ese día.
Sigo buscando otros mercados. El DAX se da bien, pero el contrato es demasiado grande.
- gofiodetrigo
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Re: Vacaciones bolseras por c* y sobre todo por política
Hola Kosparuk, una pregunta, cuando dices "puntos", te refieres a "tics" ? es decir, si hablamos de puntos de uno en uno del ibex, como por ejemplo de 10000 a 10001 sería un punto, o como en el caso del mini, q vá de 5 en 5, es decir, de 10000 a 10005 sería "un punto" ? lo digo por q con tics de 5 puntos, no sé muy bien c0mo es posible conseguir 3 de media... ¿?Kosparuk escribió: el slipagge medio fue de sólo 3 puntos, ¡y eso en mini-ibex!
s2 y gracias
"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
Re: Vacaciones bolseras por c* y sobre todo por política
Joer, siempre pico con los puntos-tics.
A ver, si fuesen pluses serían 1300*10= 13.000 euros. Si fuesen minis (que para mi lo son porque es lo que trabajo), son 1300*1 = 1300€.
Yo lo del mini-ibex lo veo 1punto ibex = 1€. Que luego vayan de 5 en 5 lo considero más un spread-putada que un tic. Es una consideración personal, ya sé que no es así, y a veces me cuesta explicar los datos por ello.
Lo de 3 de media es posible si unas veces tienes un slippage de 5 puntos (lo mínimo del mini), y otras de 0. Haciendo media da 3.
A ver, si fuesen pluses serían 1300*10= 13.000 euros. Si fuesen minis (que para mi lo son porque es lo que trabajo), son 1300*1 = 1300€.
Yo lo del mini-ibex lo veo 1punto ibex = 1€. Que luego vayan de 5 en 5 lo considero más un spread-putada que un tic. Es una consideración personal, ya sé que no es así, y a veces me cuesta explicar los datos por ello.
Lo de 3 de media es posible si unas veces tienes un slippage de 5 puntos (lo mínimo del mini), y otras de 0. Haciendo media da 3.
- gofiodetrigo
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Re: Vacaciones bolseras por c* y sobre todo por política
usea q funciona con órdenes limitadasKosparuk escribió: Lo de 3 de media es posible si unas veces tienes un slippage de 5 puntos (lo mínimo del mini), y otras de 0. Haciendo media da 3.
n0 : ?
"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
Re: Vacaciones bolseras por c* y sobre todo por política
Ya dije que son "a mercado". Unas veces tienen 20 de slippage, y otras -10, y la mayoría entre 0 y 5. Y haciendo media da 3.
- gofiodetrigo
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- Ubicación: Macaronesia
Re: Vacaciones bolseras por c* y sobre todo por política
mmm...a ver...alguien amable y con tiempo me puede explicar como se puede entrar a mercado con spread 0 ? graciasKosparuk escribió:Ya dije que son "a mercado". Unas veces tienen 20 de slippage, y otras -10, y la mayoría entre 0 y 5. Y haciendo media da 3.
"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
Re: Vacaciones bolseras por c* y sobre todo por política
No veo tan difícil entenderlo. El sistema da orden de compra en apertura de vela siguiente y la lanza a mercado. La apertura de esa vela es 8502, y unas veces consigue su compra en 8500, otras en 8515 y otras en 7995.
Re: Vacaciones bolseras por c* y sobre todo por política
Lo que mal empieza mal acaba.Kosparuk escribió:Tras el super-DD llegan 2 meses consecutivos de ganancias que no puedo recoger por la prohibición. Sigo fuera viendo el percal.
sep-11 2.920,00 puntos/euros
oct-11 1.371,20 puntos/euros
Noviembre empieza bastante mal. Se pusieron largos el día del +5% y ahí siguen. Lo mismo que el resto de sistemas que tengo en prueba, todos picaron ese día.
nov-11 -1036,60 euros virtuales de papel mojado
Diciembre empieza muy muy bien.
¿Alguien piensa que levantarán la prohibición algún día?
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