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En la revista Hispatrading magazine hemos publicado el artículo RWFO donde introducimos una técnica nueva de aplicación del Walk Forward que permite una adaptación paramétrica suave al entorno.

Echadle un ojo que seguro que a algunos os va a gustar. Personalmente llevo años aplicándola.

¿Y algún enlace gratuito? (Ahí dice de suscribirse a 4 euros/mes)

Un físico como tú debería publicarlo en arxiv.org hay todo un area de quantitative finance

No lo había mirado, ahora estoy ojeando lo de arxiv q-fin y hay un montón de cosas con titulos a cual mas alucinante.
Por si alguien tiene curiosidad, los de este mes: http://arxiv.org/list/q-fin/current

Muy buen aporte.
SUPER interesante.
Gracias

Je,je,je... si hemos estado dudando si publicarlo en Science o en Nature pero se quedaban pequeñas

Básicamente el RWFO no es más que una técnica que intenta dar solución al eterno dilema de si es mejor reoptimizar periódicamente los parámetros de las estrategias o no. Y lo que hace es hayar una zona paramétricamente robusta en una zona In sample y posteriormente aplicar el WF sobre una zona Out of Sample pero con los parámetros delimitados por la zona robusta.

Es una técnica que me ha dado muy buenos resultados y que, al menos en mi caso, me permite trabajar las estrategias con bastante confortabilidad.

He intentado comprar la revistilla, pero me ha vuelto loco el paypal, y al final lo he dejado

El comprador de Internet tiene poca paciencia, creo que la pagina de venta de hispatrading puede mejorar

En todo caso, viendo el grafico tridimensional del articulo sin texto, me parece que ya conozco ese tema.. solo que yo no lo llamaba de ese modo.
Amibroker te saca el mismo gáfico 3D para todos los Walk Forward, asi que los usuarios de Ami siempre conocemos la oscilacion de los resultados de prueba externa en funcion de la oscilacion de las variables..

salud!

No, ranunculo hasta donde yo sé el WalkForward de Amibroker es el de toda la vida.

Esto es distinto, la gráfica que te sale en la portada es simplemente la zona paramétrica de la optimización In Sample, supongo que la han puesto ahí porque les ha parecido que queda bien.

Hay otras plataforma como por ejemplo Tradestation que tienen un Walk forward Optimizer del copón, te realiza pruebas de robustez sobre los parámetros del propio Walk Forward, es decir, te varía la longitud de los periodos In sample/out of sample. Pero tampoco tiene nada que ver con el RWFO.

Vale! A ver si me lo bajo, seguro que es interesante.

Aunque a mi a veces me supera la información. Suelo leer a veces Stocks & commodities, una revista muy buena, pero muy densa y en perfecto ingles.

Aunque conozca el bárbaro idioma de la pérfida Albión, prefiero el castellano: Probaré Hispatrading, a ver si me pongo a hacer robust-Walk forwards..