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Hola , alguien sabe cual es la formula por la cual se incrementan las perdidas en una venta de una call a medida que el precio del subyacente es superior al strike?

Hay varios modelos el BS es el mas usado, http://www.hoadley.net/options/bs.htm

http://www.exinfm.com/free_spreadsheets.html

saludos

Este simulador es muy sencillito http://www.optiontradingtips.com/resour ... rkbook.xls

Una fórmula la puedes obtener con la ecuación de una recta que pasa por dos puntos; y = mx + b.

B = al punto de corte con el eje de abscisas, es decir; el precio de ejercicio más la prima

m en principio por valor absoluto = 1, pero mira a ver el multiplicador del contrato que estés manejando, y el signo en el caso de Call vendida, es negativo.

Además, con la ecuación de una recta que pasa por dos puntos puedes sumarlas para, teniendo en cuenta distintas opciones y futuros y sacar la resultante de estrategias (cono vendido o comprado, la mariposa, etc, etc).

Yo lo hacía en los años 90, era la tecnología punta de los aficionados que operábamos en aquellos años. ¡ Qué tiempos !.

Saludos