¿ Decisión fácil o difícil ? La activación de un sistema.

[soyjuma]

Hace tiempo que no escribía en el foro, pero hoy ha tocado postear de nuevo.
Estaba analizando la información y la operativa de los sistemas pendientes de activación. Desde el principio, mis intenciones han sido esperar a activar un sistema para cuando alcance su fase de drawdown, para asi esperar que el sistema inicie una fase de recuperación del mismo y asi poder empezar la operativa en real con resultados positivos. Pero lo que sucede es que cuando entra en esa fase de drawdown da mucho respeto el activar un sistema. En este punto es donde me encuentro en la actualidad.
Analicemos con algo más de detalle la situación en alguno de los sistemas que se encuentran en esta fase:

1.-El sistema Rangos: ahora mismo se encuentra con un drawdown actual de -9.828 euros, con un peor DD histórico de -12.710. Este mes hasta hoy inclusive tiene un resultado de -7.295 euros y ningun mes en el histórico ha perdido más de -6.600 euros. De media le faltan por hacer de aqui a final de año unas 20 operaciones. Este año lleva un resultado positivo, pero menor a la media esperada (faltan 3 meses y medio para finalizar el año). Tiene muchos números para que activemos el sistema siguiendo mis criterios habituales. Los datos históricos son desde 1.997 hasta la actualidad.
2.-El sistema DCAM30: ahora mismo se encuentra con un drawdown actual de -7.322 euros, con un peor DD histórico de -9.322. Este mes hasta hoy inclusive tiene un resultado de -4.803 euros y ningun mes en el histórico ha perdido más de -2.700 euros. De media le faltan por hacer de aqui a final de año unas 26 operaciones. Este año lleva un resultado positivo, y dentro de la media esperada. Lleva 4 operaciones seguidas de pérdidas y a pesar de que la peor serie es de 10 seguidas, no es habitual tener más de 6 seguidas. Tiene muchos números para que activemos el sistema siguiendo mis criterios habituales. Los datos históricos son desde 1.997 hasta la actualidad.

¿ Que les parece ? La decisión nunca es sencilla ni fácil, pero hemos de tomar decisiones, pues para eso estamos. Ciertamente, si disponemos del capital de trabajo, deberíamos de iniciar la operativa. ¿ Miedo ? Algo, pero no debe condicionar la decisión, que debe tener un criterio científico, exento de emociones.

Un saludo a todos
Soyjuma

[Rafa7]

¿Porqué no haces análisis chartista del gráfico de operar con 1 solo contrato (o lote) o le aplicas osciladores técnicos? Tal vez cazes una oportunidad contratendencial ...
Mi consejo es que no te des prisa. Estudiate bien el momento de empezar a operar.

[watermelon]

Yo de ti no me la jugaria con ninguno de estos sistemas.No te ofendas pero no son buenos,además
será un sinvivir cuando tengas un DD considerable y te saltarás las señales.
A veces no entiendo a la gente,
hace 15 dias casi regalaba un sistema cojonudo y todo el mundo hacia que reirse y criticar,
y en cambio estais dispuestos a jugaros los dineros con sistemas mediocres.
Ver para creer.

PD: El hilo al que ponia a subasta al medjor postor mi sistema ya no está,parece ser que a X-trader no le gusto mi oferta,bueno esa es mi deducción pq nunca me ha dado explicaciones.

[Fer137]

Hace tiempo que no escribía en el foro, pero hoy ha tocado postear de nuevo.
Estaba analizando la información y la operativa de los sistemas pendientes de activación. Desde el principio, mis intenciones han sido esperar a activar un sistema para cuando alcance su fase de drawdown, para asi esperar que el sistema inicie una fase de recuperación del mismo y asi poder empezar la operativa en real con resultados positivos.

Eso es un error.
Muchos sistemas que funcionan en el pasado en algun momento dejan de funcionar y siempre lo harán con un DD, obviamente.
Dado un sistema arbitrario (del espacio n-dimensional donde habiten:) tras un DD es mas probable que siga un DD. La idea que tu tienes es porque solo seleccionas y consideras los sistemas que tras un DD se recuperan, pero no sabes cual es el caso. http://en.wikipedia.org/wiki/Cherry_picking_(fallacy)
Sería muchisimo mas lógico activar un sistema tras una buena racha. En esto y en todo.

[Wikmar]

En teoría, la confianza en el Sistema se basa en los datos que aportan tanto el DD como otros cuantos ratios e indicadores...

[soyjuma]

Yo de ti no me la jugaria con ninguno de estos sistemas.No te ofendas pero no son buenos,además
será un sinvivir cuando tengas un DD considerable y te saltarás las señales.
A veces no entiendo a la gente,
hace 15 dias casi regalaba un sistema cojonudo y todo el mundo hacia que reirse y criticar,
y en cambio estais dispuestos a jugaros los dineros con sistemas mediocres.
Ver para creer.

PD: El hilo al que ponia a subasta al medjor postor mi sistema ya no está,parece ser que a X-trader no le gusto mi oferta,bueno esa es mi deducción pq nunca me ha dado explicaciones.

¿ Como se puede decir que un sistema es bueno o malo con solo esos datos ? ..... El resto ya es igual.

Hace tiempo que no escribía en el foro, pero hoy ha tocado postear de nuevo.
Estaba analizando la información y la operativa de los sistemas pendientes de activación. Desde el principio, mis intenciones han sido esperar a activar un sistema para cuando alcance su fase de drawdown, para asi esperar que el sistema inicie una fase de recuperación del mismo y asi poder empezar la operativa en real con resultados positivos.

Eso es un error.
Muchos sistemas que funcionan en el pasado en algun momento dejan de funcionar y siempre lo harán con un DD, obviamente.
Dado un sistema arbitrario (del espacio n-dimensional donde habiten:) tras un DD es mas probable que siga un DD. La idea que tu tienes es porque solo seleccionas y consideras los sistemas que tras un DD se recuperan, pero no sabes cual es el caso. http://en.wikipedia.org/wiki/Cherry_picking_(fallacy)
Sería muchisimo mas lógico activar un sistema tras una buena racha. En esto y en todo.

Lo que si tengo claro es que un sistema automático de trading es incierto en el tiempo en cuanto a su duración. No sabemos, por muy bien diseñado, testeado, probado y demás cuando va a dejar de funcionar. Puede que incluso no funcione desde el momento de activarlo en la cartera real. Puede que funcione por muchos años. Sólo un criterio científico que nos permita escoger el momento de pararlo puede ayudarnos a tomar esa decisión. Y si tienes razon en algo al 100%: un sistema deja de funcionar estando en drawdown. Lo que no tengo claro es que tras un DD es más probable que siga un DD. Esto significaría que un sistema no se recupera de su DD.

Un saludo
Soyjuma

[erredosdedos]

Lo que no tengo claro es que tras un DD es más probable que siga un DD. Esto significaría que un sistema no se recupera de su DD.

Pues yo opino lo mismo que Fer: que un sistema funcione en el futuro tanto en DD como en máximos es incierto siempre. Entonces si nos quedamos con el presente ¿qué nos dice el presente sobre un sistema en DD? Pues que el mercado no sintoniza con el sistema. Si el mercado no sintoniza con el sistema en este preciso momento, lo lógico es que siga sin sintonizar dentro de un ratito...y es perfectamente posible que no vuelva a sintonizar en años.

O sea, que lo puedes activar si quieres, pero que esté en DD más que garantizar, es una señal de peligro.
Pienso.
Por otro lado, no me hagáis mucho caso que a mí los sistemas y el backtesting no me gustan nada. Pero esto es una mera cuestión de lógica.

[watermelon]

¿ Como se puede decir que un sistema es bueno o malo con solo esos datos ? ..... El resto ya es igual.

El DD es el dato de riesgo mas importante,y de los pocos que disponemos fiables,con lo cual no hace falta mucho mas para hacer la primera criba.
12000 + 9000 DD es demasiado.Piensa que sin optimizacion probablemente serian el doble,insostenible.

[Kosparuk]

¿ Como se puede decir que un sistema es bueno o malo con solo esos datos ? ..... El resto ya es igual.

El DD es el dato de riesgo mas importante,y de los pocos que disponemos fiables,con lo cual no hace falta mucho mas para hacer la primera criba.
12000 + 9000 DD es demasiado.Piensa que sin optimizacion probablemente serian el doble,insostenible.

Si es insostenible o no dependerá de la capitalización que le des.

[jogomax]

Se ha hablado en algún momento del capital inicial? Me lo debo de haber saltado, porque las cifras en dinero no se pueden tildar ni de mucho ni de poco, seguro que todos coincidiremos en que son relativas.Se ha hablado en algún momento del capital inicial? Me lo debo de haber saltado, porque las cifras en dinero no se pueden tildar ni de mucho ni de poco, seguro que todos coincidiremos en que son relativas.

[watermelon]

A ver si una de las bazas para ponerlo en marcha es que ahora mismo tiene un DD elevado,es que algo aquí va mal.
Independientemente del capital.

[Rafa7]

ahora mismo tiene un DD elevado,es que algo aquí va mal.
Independientemente del capital.

Bueno, si el DD es elevado pero el CALMAR es muy bueno, puede ser un sistema interesante si se tienen el capital adecuado.
Pero si el DD es elevado y el CALMAR es malo, da igual el capital que tengas, mejor desechar el sistema.
La clave no es mirar solo el DD sino el CALMAR.
Claro que cuando el DD es elevado, es poco probable que el CALMAR sea bueno. Aún así hay que mirar el CALMAR.

[chien1]

El DD sin más datos, poco aporta y creo que no se puede considerar mal sistema solo con eso; yo preguntaria como cuanto tarda en media el sistema en recuperarse del DD, cual es el capital que dispone, cuantas operaciones lleva en DD, cuantas operaciones necesita para recuperarse y cuanto gana en media anual el sistema.


Ahora bien si de lo que hablamos es de volver a retomar la subasta de Watermelon por su sistema "si es bueno" pues nada.

[radiokit]

interesante, pero ya nos vamos desviando de la pregunta inicial ..
algún método científico para ayudar en la decisión de cuando activar el sistema?

[Rafa7]

interesante, pero ya nos vamos desviando de la pregunta inicial ..
algún método científico para ayudar en la decisión de cuando activar el sistema?

Hola radiokit,

Normalmente, en un sistema de trading, el resultado de la próxima operación no depende del resultado de las anteriores operaciones. Supongamos que los resultados del trading los decide un dado. El hecho que haya habido una racha en la que halla salido un "6" tres veces consecutivas, no significa que en la próxima operación halla mas probabilidades de que salga un "6".

Lo primero que hay que hacer en un sistema de trading es estudiar, estadíticamente si los resultados de un trade tienen correlación, o no, con los resutados del anterior trade o anteriones n trades. Existe un test, que no recuerdo du nombre.
Normalmente el test es negativo. Pero si sale positivo, entonces lo que hay que hacer en mejorar el money magnanement para aumentar o disminuir los tañaños de cada posición (podría ser algo así como un Fixed Fraction o Fixed Ratio dinámico, con una ventana de n operaciones, o renunciar a la operación si la anterior fue ganadora -esto lo usaron las tortugas-, o renunciar a la operacion si la anterior fue perdedora, etc ...).

Lamentablemente no recuerdo el nombre del test, ni como se hace. Pero se me ocurre un test: poner en una columna el resultado en porcentaje de cada operación, en otra columna el resultado en porcentaje de la anterior operación y calcular el grado de correlación de las dos columnas. Pueden ocurrir 3 cosas: correlación positiva, correlación negativa o no hay correlación (o es muy baja). En función del resultado, si hay suficiente correlación (negativa o positiva) podemos decidir que hacer.

Entonces al sistema mejorado, si le volvemos ha hacer el test, dará negativo, y no tendrá sentido elegir el momento adecuado para iniciar un sistema de trading.

Saludos.