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pues eso, es posible construir un spread comprando un mini ibex y vendiendo etf sobre el mismo índice? (comprar-vender o al reves vaya)

o no merece la pena por tema de comisiones y demás

no lo he especificado pero me refería a futuros meff sobre el mini ibex

Supongamos que tenemos un ETF que tiene una alta correlación con el IBEX, vamos que las diferencias en los % de los retornos son casi inapreciables. Luego hacemos el spread con un contrato del IBEX grande que tiene menos comisiones.

Pongamos una media de desviación del spread de un 1,5% al inicio de cada vto.

Compramos un contrato de IBEX y vendemos ETF’s para cubrir el importe del contrato. Casi mejor lo hacemos al revés, compramos ETF’s y vendemos un futuro (si no dejan), lo que nos cuesta:

Garantías futuro: 9.000€, importe cubierto 80.000 (suponiendo IBEX a 8000).
Garantías ETF’S: 50% del total comprado -> 40.000€
Comisiones futuro: 7€ roundturn.
Comisiones ETF’s: 0,1% sobre 80.000 -> 160€ roundturn
Comisiones de gestión ETF’s -> 0,25% anual -> 200€

Llegamos a final de mes (o antes) y deshacemos la posición, que quedaría más o menos así:
80.000 * 1,5% = 1200 €.

Descontamos comisiones:
1200 – 7 – 160 – 16,7 = 1016,3€ aproximadamente de beneficio mensual.

Saludos.

así es

pues ya veo que no iba desencaminado ^_^

sólo que claro, nadie asegura que no aumente la desviación del 1,5% que has comentado, en concreto lo planteaba con el etf del bbva sobre el ibex 35 y el futuro del mini ibex 35

qué capital consideras óptimo para la operación que has descrito? el doble de la garantía exigida? el triple? (ya se que cuanto más mejor)

Luego te envío un MP.

Saludos.

Ojo, que en este asunto no estáis teniendo en cuenta los slippages! Lo mismo por ahi se os va buena parte del beneficio ¿Qué tal anda de liquidez el ETF?

Saludos,
X-Trader

Pues lo cierto es que no parece que tenga mucha, mira, este el el gráfico del futuro contra el etf (la linea azul es el etf)
Es el gráfico de 1 minuto desde ayer a las 9 hasta hoy
Intrader, te contesto