Opinión portfolio / correlaciones

[courier]

Hola,

Hace unos meses que trabajo en el diseño de un portfolio de futuros con sistemas automáticos para una capitalización de entre 80k y 100k euros. No puedo decir que "ya esté acabado", porqué le falta trabajo y creo que uno de los problemas puede ser la correlación entre algunos de los sistemas. ¿Vosotros que opinais?

Futuro:::::Simbolo
AUD/USD__6a
EUR/USD__6e
Soybeans__ZS
Gold______GC
TF________Russell 2000 mini

Són 2 sistemas distintos funcionando en estos 5 futuros que veis aquí encima. En los últimos dias se me han caido 3 sistemas que he tenido que desechar en las últimas fases de trabajo y que tal vez hubiesen aportado algo mas de equilibrio al tema.

Gracias por adelantado
PD: Os pongo también la evolución de la equity que sale del WFO conjunto desde 2006

[Gamelu]

Tienes un backtest muy chulo, si ya has aprobado este paso, pasate a aprobar el forward test, ese es el proximo paso. Por que de uno al otro puede haber unas diferencias que te rompen sobre todo si estas mezclando los graficos para hacer la optimizacion.

[courier]

Tienes un backtest muy chulo, si ya has aprobado este paso, pasate a aprobar el forward test, ese es el proximo paso. Por que de uno al otro puede haber unas diferencias que te rompen sobre todo si estas mezclando los graficos para hacer la optimizacion.

Hola Gamelu, gracias por el comentario. Decir que el grafico corresponde a la fusión de los 5 forward tests. Es la equity acumulada de los trades de los 5 sistemas en WFO de Ninjatrader y no un backtest.

Los tengo funcionando en simulación de tiempo real desde hace una semana, pero me dá que la relación entre los 2 pares o con el Russell es demasiado estrecha, pero tampoco estoy muy seguro (es mi primer portfolio).

Un saludo.

[Kosparuk]

A ver si lo entendí bien. ¿Tienes hecho un WFO sobre datos históricos (optimizar p.ej. 2005-2010 y aplicar optimización a 2011), o tienes hecho el WFO "en demo" (optimizar 2005-2010 y comprobar en demo cómo funciona en 2011)?

Si es lo primero, está bien pero no me arriesgaría aún. Si es lo 2º, tiene buena pinta, calcula bien el capital y pa'lante.

[courier]

Bueno, de hecho he aplicado el WFO de 2006 a 2011 con rangos de optimización de 90 dias, y aplicándolos sobre los siguientes 30 (así durante los 5 años, en demo claro). Lo que veis en la grafica es la representación de este WFO de 5 años, que he montado en excel. Tengo entendido que las muestras 90>30 són representativas para realizar la prueba del WFO.

En demo-tiempo real lo tengo desde principios de esta semana. Esperaré hasta que se confirme un comportamiento similar al de las pruebas, sin embargo este portfolio no creo que cumpla la "norma" de baja correlación debido a los dos pares de divisas y al Russell.