Opinión portfolio / correlaciones
Publicado: 05 Oct 2011 11:25
Hola,
Hace unos meses que trabajo en el diseño de un portfolio de futuros con sistemas automáticos para una capitalización de entre 80k y 100k euros. No puedo decir que "ya esté acabado", porqué le falta trabajo y creo que uno de los problemas puede ser la correlación entre algunos de los sistemas. ¿Vosotros que opinais?
Futuro:::::Simbolo
AUD/USD__6a
EUR/USD__6e
Soybeans__ZS
Gold______GC
TF________Russell 2000 mini
Són 2 sistemas distintos funcionando en estos 5 futuros que veis aquí encima. En los últimos dias se me han caido 3 sistemas que he tenido que desechar en las últimas fases de trabajo y que tal vez hubiesen aportado algo mas de equilibrio al tema.
Gracias por adelantado
PD: Os pongo también la evolución de la equity que sale del WFO conjunto desde 2006
Hace unos meses que trabajo en el diseño de un portfolio de futuros con sistemas automáticos para una capitalización de entre 80k y 100k euros. No puedo decir que "ya esté acabado", porqué le falta trabajo y creo que uno de los problemas puede ser la correlación entre algunos de los sistemas. ¿Vosotros que opinais?
Futuro:::::Simbolo
AUD/USD__6a
EUR/USD__6e
Soybeans__ZS
Gold______GC
TF________Russell 2000 mini
Són 2 sistemas distintos funcionando en estos 5 futuros que veis aquí encima. En los últimos dias se me han caido 3 sistemas que he tenido que desechar en las últimas fases de trabajo y que tal vez hubiesen aportado algo mas de equilibrio al tema.
Gracias por adelantado
PD: Os pongo también la evolución de la equity que sale del WFO conjunto desde 2006