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Con el permiso confirmado de Alberto, me gustaría abrir un nuevo hilo sobre un software en el que llevo trabajando bastante tiempo. Se trata de un "predictor" de ciclos y tendencias y el objetivo del hilo será ir exponiendo el "mapa de carretera" del índice SP500.

Ya he publicado varios hilos, así que a continuación dejo los links de los primeros análisis y debajo expongo el último análisis:

1. Cómo funciona "The Insider Compass": http://zonahedge.com/2011/11/05/the-insider-compass/
2. Aclaración sobre Tendencias: http://zonahedge.com/2011/11/08/the-ins ... endencias/

Y el último análisis:

Mañana acaba el retroceso y vamos hacia el último impulso alcista, que finalizará entre el 17 y el 18 del noviembre.

Ver imagen: http://zonahedge.files.wordpress.com/20 ... png?w=1024

Con el movimiento de hoy, la señal de corto plazo ha confirmado el movimiento bajista. Esto significa que la gestión a realizar hasta el próximo día 18 deber ser de la siguiente forma:

- Mantener gestión neutral, para aquellos que trabajen theta en las opciones y aprovecha la semana de expiración. En este caso, según nos acercemos al viernes de expiración, deberemos ir girando nuestro portfolio a delta negativo.

- Iniciar posiciones bajistas (delta negativo) ya mismo. Esta operativa tiene el inconveniente de que tendremos que aguantar el último impulso alcista que queda, que gracias a la confirmación de corto plazo, todo indica a que será un movimiento muy lateral. No creo que rompamos máximos. Si alguien se decide por esta gestión, sería conveniente introducir 1/2 de la posición ahora y 1/2 el próximo día 17.

En el pasado análisis (ver aquí) decíamos que había dos posibles escenarios. Con la confirmación de señal bajista en nuestro algoritmo de corto plazo, salimos de dudas y nos situamos en el Escenario 2.

Ver imagen: http://zonahedge.files.wordpress.com/20 ... png?w=1024



Conclusiones:

- Continuo con mi gestión neutral. La semana próxima, el jueves, me posicionaré bajista.

- Si el precio rompe los mínimos de hoy antes del día 18, me posicionaré bajista.

Hemos entrado en un nuevo ciclo bajista que durará hasta finales del mes de diciembre (29/12). Aquí (http://zonahedge.com/2011/11/09/the-ins ... s-neutral/) exponía que se podría ir introduciendo posiciones bajistas, y esta semana (a finales) completar la posición.

Yo de momento, mantengo mi posición neutral, pues estoy esperando confirmación del “neuro-algoritmo”, el cual de momento está en status “MANTENER”. En cuanto me de nueva señal lo actualizaré.

Recuerdo que el software no nos dice cuánto va a retroceder el precio. Podríamos ir a los 1220, a los 1200 o a los 1150. Lo que “garantiza” con alta probabilidad es que habrá retroceso.

Resumen:
Tendencia medio plazo, según software ciclos: BAJISTA

Señal de entrada, según neuro-algoritmo: HOLD

Tendencia recomendada: LATERAL

Fuente: http://zonahedge.com/2011/11/14/the-ins ... l-bajista/

Edito el comentario anterior, ya que el sistema está dando señal de entrada bajista.

Resumen:

Tendencia medio plazo, según software ciclos: BAJISTA

Señal de entrada, según neuro-algoritmo: BAJISTA

Tendencia recomendada: BAJISTA

Voy a hacer un pequeño recordatorio de la situación:

- desde el 09/11 estamos en ciclo Bajista / posición Neutral (http://zonahedge.com/2011/11/09/the-ins ... s-neutral/)

- desde el 14/11 estamos en ciclo Bajista / posición Bajista (http://zonahedge.com/2011/11/14/the-ins ... l-bajista/)

Hoy traigo nuevos cambios, pero antes de nada, voy a explicar cuál es el Ciclo de Liquidez actual de largo plazo.

Dentro del Mercado, al igual que podemos encontrar muchas tendencias (primarias, secundarias, terciarias, intradía), también podemos encontrar Ciclos de Liquidez, es decir, los flujos del "smartmoney", que al final son los que van a determinar la tendencia del precio. Los flujos de liquidez siempre van por delante de cualquier indicador.

Actualmente, la tendencia (de liquidez) principal, de largo plazo, es Alcista. El ciclo previo Bajista comenzó a finales de marzo y exactamente finalizó el 06/10. Este nuevo ciclo de Liquidez alcista probablemente durará hasta primeros de "un mes" del 2012 (de momento, prefiero no decir la fecha, pues queda aún algo lejos).

Con esta información, ya nos podemos hacer un mapa de largo plazo. Las instituciones están apostando alcista y el mercado está recibiendo liquidez. Si tuviéramos que Invertir, la decisión correcta sería BUY now.

Al igual que toda tendencia o patrón, los ciclos de liquidez también existen en el corto plazo. Si miramos el corto plazo, el ciclo actual de liquidez es BAJISTA: empezó el 09/11 y terminará sobre el 29/12. En el camino habrá una fecha importante, el 05/12 (que será otro giro alcista dentro del ciclo bajista... sería así como un movimiento terciario).

No debemos olvidar que el flujo de Liquidez Institucional es Alcista, por lo que ir en contra de dicho flujo tiene su riesgo. Por ello, según la operativa de cada uno, puede aprovechar estos ciclos de corto plazo para:

a) ponerse corto,

b) estar fuera de mercado o

c) cubrirse (delta neutral).

(ver imagen abajo)

Si estuviésemos en un ciclo de largo plazo Bajista, la fecha del 05/12 no sería importante. Sin embargo, al tener de fondo una corriente de liquidez positiva, puede ocurrir que el final del ciclo bajista (29/12) no coincida con el mínimo de la corrección, sino que el mínimo lo veamos el 05/12. De hecho, creo que así será (esto ya es intuición personal, no lo dice el software). Personalmente, el 02/12 comenzaré a acumular posiciones Alcistas para estar en sintonía con el ciclo de L.P.

Por otro lado tenemos las señales del "neuro-algoritmo", que nos muestras señales de muy corto plazo. Ayer viernes tuvimos señal de cierre, por lo que el status actual es "HOLD".

¿Y cómo podemos utilizar toda esta información?

En mi caso, llevo posicionado bajista desde primeros de octubre. Con la señal de ayer, reduje los deltas negativos casi a neutral (espero un rebote la semana próxima). Esperaré a la siguiente señal "neuro" bajista para incrementar la exposición bajista. Si no se da, mantendré la posición neutral.

(ver imagen abajo)

Conclusiones:

- Ciclo de Liquidez de L.P.: ALCISTA

- Ciclo de Liquidez de C.P.: BAJISTA (hasta el 29/12, con posible mínimo el 05/12)

- Señal Neuro: HOLD

- Tendencia Recomendada: LATERAL-BAJISTA

PD: para los que sigan el EUR.USD, el próximo 02/12 comenzamos con un nuevo ciclo alcista.

Fuente: http://zonahedge.com/2011/11/19/ciclo-d ... l-bajista/

Actualizamos la última situación de Mercado según el análisis en base a Flujos de Liquidez y Ciclos.

Flujo Liquidez Largo Plazo
La semana pasada decía que era alcista y debí especificar mejor. Desde primeros de septiembre, el flujo de liquidez presenta divergencias con el precio, lo que significa que se está generando un suelo de largo plazo. Sin embargo, la señal de confirmación aún no se ha dado (cruce línea azul-roja de siguiente gráfico). Posiblemente, este cruce, se de para finales de diciembre (según Modelo de Predicción).

Esto significa que inversores más agresivos deberían haber empezado a acumular posiciones desde septiembre. Para los más conservadores aún habría que esperar.

Adjunto imagen para mejor comprensión (ver abajo)


Flujo Liquidez Corto Plazo: desde mediados de octubre el flujo es bajista, y aún lo es. Sin embargo, esta semana se ha producido la primera divergencia con el precio, lo que significa que está comenzando a entrar liquidez.

Modelo de Predicción de Corto Plazo: mantenemos la misma información que la semana pasada. El modelo predice para el 05/12 el primer punto de giro y para finales de diciembre el giro definitivo.

Neuro-Signal: sigue en estado de HOLD.

Con toda la información, la tendencia recomendada para el corto plazo sigue siendo LATERAL-BAJISTA.


Situación del Portfolio (gráfico de riesgo)
Mantengo un gráfico neutral, aunque con las caídas de esta semana se me ha quedado ligeramente direccional. De momento, mientras no perdamos los 1150 no ajustaré.

A partir del 05/12 comenzaré a situarme direccionalmente alcista.


Fuente: http://zonahedge.com/2011/11/26/tendenc ... l-bajista/

Con la apertura de hoy, el “Neuro-Signal” ha dado señal de compra en el SPX. Para los que ven este comentario por primera vez, recomiendo el siguiente link (http://zonahedge.com/2011/11/05/the-insider-compass/)

Recordamos la situación:

- Flujo Liquidez Largo Plazo: Alcista (http://zonahedge.com/2011/11/26/tendenc ... l-bajista/)

- Flujo Liquidez Corto Plazo: Bajista. Pronóstico nuevo ciclo desde 05/12

- Neuro-Signal: Alcista

Tendencia recomendada: Lateral

El 05/12 tenemos un punto de giro clave, aunque el ciclo bajista no finalizará hasta finales de diciembre (29/12).

Si para el 05/12 la señal neuro es alcista, será momento de ir posicionando el portfolio con delta positivo. De momento, y mientras el SP500 no rompa los 1225, nos mantenemos neutrales: