Paradoja de Parrondo

[Rafa7]

si la B2 ya tiene un porcentaje de acierto del 74,5%, qué sentido tiene todo el tinglado que se ha montado?

Morillo,

supongamos que tienes varias estrategias y una de ellas tiene periodos donde el porcentaje de aciertos es del 74,5% ... (por ejemplo en periodos no laterales).
Otra idea, supongamos que un sistema de 75% de aciertos procude unos DrawDowns descomunales ...
Otra idea. una vez un forista compartió que tenía un sistema antitendencial perdedor, pero que complementaba un sistema tendencial de tal manera que globalmente se reducía mucho los DrawDowns.

Saludos.

[Gamelu]

Llevas razon morillo, biene a ser mas una ilusion optica matematica más que otra cosa...

Es cierto que juntando dos estrategias perdedoras se puede conseguir una ganadora alternandolas, pero simplificando deberiamos de coger estrategia por estrategia y decidir en que momentos no operarla, o aumentar de posicion.

[Wikmar]

La composición de aplicaciones a los mercados (un sistema sobre varios mercados, o varios sistemas sobre uno o varios mercados), está estudiado. Sabemos que la mejora viene, y sobre todo cuanto menos correlacionados estén las aplicaciones, al compensarse en paralelo ganancias y pérdidas, la desviación de resultados resp. a la media, disminuye resp. a si no hubiera compensación, y esto mejora la media geométrica de los resultados, aunque no se haya conseguido mejorar la media aritmética de los mismos.

Ahora bien, quizá inconscientemente, estemos buscando un conejito en la chistera, que se produciría si tenemos dos sistemas perdedores aplicados independientemente, que aplicados en conjunto hacen un sistema ganador.

Creo que es perfectamente posible, todo pasa por cuánto de perdedores sean por separado y cuánta descorrelación haya entre ellos; muy perdedores y muy correlacionados... no vamos a conseguir nada, pero en los otros tres casos... probablemente sí, sobre todo si son poco perdedores y muy descorrelacionados.

¿Alguien pone algún ejemplo?.

Y cuando se agote este tema, os pongo otra chistera con conejito S2.

[samsung]

Vaya el güevón ha acertado, ni que sea por casualidad.

efectivamente presuponer que una estrategia perdedora pueda descomponerse y obtenerse una parte ganadora es mucho suponer. Y va en contra del principio de lo estocástico.

ya sin recordar aquello que 2 estrategias puramente perdedoras serían ganadoras a contrario. Vamos, de una utilidad pasmosa esta paradoja.

[Wikmar]

Pongo yo el ejemplo:

Los sistemas que hay en las aplicaciones A y B son perdedores independientemente (para ser ganadores, son condiciones necesarias, que la Expectativa sea > 0, y la media geométrica > 1). Sin embargo, las dos aplicaciones forman un conjunto ganador. Véase que A+B no ha mejorado el beneficio, pero ha robustecido el mismo resultado a base de disminuir la desviación de los negocios, haciendo pasar de perdedores a ganador. También se puede ver que ha mejorado la fiabilidad.

[Wikmar]

Ayer ya, martes 3-9-13, se ha vuelto a escribir algo sobre este tema.

Por cierto; qué sensacionalistas son muchos periodistas. Llamar al artículo "Dos derrotas equivalen a una victoria: la paradoja de Parrondo", me parece bochornoso.

http://www.elconfidencial.com/tecnologi ... ondo_23982

[Trollputero]

fuente de la imagen

Me pierdo, al final no usa dos monedas, ¡usa tres! y un algoritmo para pasar de A a B

La primera moneda tiene un 49% de acierto, ¡vale hasta hay llego!
Para usar la segunda o tercera hay que cumplir o no la condición de que el capital sea múltiplo de 3
Si es múltiplo de 3 tiras una moneda que acierta 3/4 de las veces
Si no múltiplo de 3 tiras una tercera moneda que tiene un 90% de perder

Luego se sigue una secuencia como AABBAABB o también vale aleatoria
¡que cazurro soy! lo entendería mejor con dados en vez de monedas.

¿Para aplicar esto a la bolsa? Según lo entiendo yo, harían falta tres sistemas que acierten 49%, 75%, 10%
¿cuanto se gana y pierde por sistema?
¿en la primera moneda seria 1:1?
¿y en las otras monedas?

seguiremos preguntando a los buscadores.

pd: quiza tenga otra aplicacion en otro juego de azar pero primero probare con fichas de mentira por si acaso.
pd2: en la ruleta francesa seria algo asi
* primera moneda: apostar a mayores de 18 (o suertes sencillas) 49% 1:1
* segunda moneda: apostar a cinco seisenas 81% 5:1
* tercera moneda: apostar a una seisena 19% 1:5
¿funcionara? ¿me echaran del casino?

[Wikmar]

¿Para aplicar esto a la bolsa? Según lo entiendo yo, harían falta tres sistemas que acierten 49%, 75%, 10%
¿cuanto se gana y pierde por sistema? ...

Tienes un ejemplo un poco más arriba (viewtopic.php?f=9&t=15525&view=unread#p168335).

Dos sistemas perdedores ->(resultados combinados)-> un sistema ganador.

P.D.: siempre me llamó mucho la atención tu nick, y su noséqué relación con el avatar.

[Trollputero]

Tienes un ejemplo un poco más arriba (viewtopic.php?f=9&t=15525&view=unread#p168335).

Dos sistemas perdedores ->(resultados combinados)-> un sistema ganador.

Me cuesta creer que - * - = + pasas de un sistema a otro como en el ejemplo BABABABABA... etc osea haces una operación con B y después haces otra operación con el sistema A
Los dos sistemas si se usan por separado son una ruina, pero si se usan alternándolos, al final resultan ganadores...

Buscando por internet vi un ejemplo mas sencillo que usar las 3 monedas
JUEGO A
te quitan un euro directamente ¡toma ya!
JUEGO B
Si tu capital es par ganas 3€ si es impar pierdes 5€
Se alternan los dos juegos en este orden BABABABA... según el comentario al final se termina ganando... tengo que verlo por mi mismo para creérmelo

Fuente de: parrando's paradox wikipedia

Código: Seleccionar todo

A simplified example
For a simpler example of how and why the paradox works, again consider two games Game A and Game B, this time with the following rules:
In Game A, you simply lose $1 every time you play.
In Game B, you count how much money you have left. If it is an even number, you win $3. Otherwise you lose $5.
Say you begin with $100 in your pocket. If you start playing Game A exclusively, you will obviously lose all your money in 100 rounds. Similarly, if you decide to play Game B exclusively, you will also lose all your money in 100 rounds.
However, consider playing the games alternatively, starting with Game B, followed by A, then by B, and so on (BABABA...). It should be easy to see that you will steadily earn a total of $2 for every two games.
Thus, even though each game is a losing proposition if played alone, because the results of Game B are affected by Game A, the sequence in which the games are played can affect how often Game B earns you money, and subsequently the result is different from the case where either game is played by itself. 

P.D.: siempre me llamó mucho la atención tu nick, y su noséqué relación con el avatar.

El avatar lo puse porque era un gif animado, y mi nick ya casi es mi alterego la persona que hay detras de ese siniestro nombre le gustaria ponerle fin

[Wikmar]

Los dos sistemas si se usan por separado son una ruina, pero si se usan alternándolos, al final resultan ganadores...

Claro, la clave está en la descorrelación: si ocurre a menudo que cuando una pierde, el otro gana, y en neto hay una ganancia, ya es intuitivamente claro que se ha "borrado" esa pérdida. La ganancia resultante será normalmente pequeña, pero ya sabemos que mientras sea ganar consistentemente, por pequeña que sea la ganancia, implica el éxito.

Offtopic. Y cuando vi la foto del tal Parrondo, me dije... "¡coño si esa cara me suena!, pero solo me suena..., a ver si va a ser un flash mental...". Y lo que creo es que fuimos compañeros de la facultad, no de curso, pero nos veíamos por los pasillos... como con Juan Ignacio Cirac, aunque con este sí tuve alguna conversación de medio-compañeros, y... con otros muchos que deben estar (de algunos sé) que están haciendo cosas importantes desde el punto de vista científico, aunque sea en principio para ellos mismos. (Esto es un comentario personal. Solo para vosotros, ¿eh?).

P.D.: siempre me llamó mucho la atención tu nick, y su noséqué relación con el avatar.

El avatar lo puse porque era un gif animado, y mi nick ya casi es mi alterego la persona que hay detras de ese siniestro nombre le gustaria ponerle fin

He leído a uno por ahí en Twitter que dice que cuando se eche novia y folle a menudo, dejará Twitter. Pero no sé yo si el planteamiento es consistente...

Estás enfermo tal y como la naturaleza ha querido que estés sanísimo.

[Warrior]

Pero la analogia de las correlaciones no explicaria que los dos juegos por separados sean perdedores.

[Wikmar]

No entiendo muy bien lo que planteas. Los dos juegos por separado perdedores es el punto de partida. Si los aplican dos especuladores distintos; pierden. Si los aplica el mismo especulador; gana. La descorrelación explica ese resultado, no al revés.

[Morillo]

Hay un par de cosas que se debería tener en cuenta a la hora de intentar aplicar Parrondo a cualquier activo real, y no es otra que la de tener en cuenta que no tiene nada que ver la probabilidad de éxito, con la ganancia obtenida de tal éxito

la segunda a tener en cuenta, es que si la B2 ya tiene un porcentaje de acierto del 74,5%, qué sentido tiene todo el tinglado que se ha montado? con utilizar únicamente esa moneda sería suficiente (hablando de monedas cuyo valor se gane o pierda sea 1 o -1, nada que ver con el mundillo de los mercados porque podemos ganan 25€ con un 75% de aciertos y perder 75€ con un 25% de fallos, lo que no nos sirve para nada)

La verdad es que os haceis la picha un lio con esto creo yo

[cls]

Otra manera más simple de explicarlo ...

Compras dos sistemas por internet que son black box y no puedes alterar.

Uno está basado en la SMA con una probabilidad de ganar del 49,5 % (esto no lo sabes porque si lo compraste es porque te dijero que ibas a ganar).

El otro opera una combinación de RSI y MACD. Cuando opera con el RSI gana el 9,5 % de las veces y cuando lo hace con el MACD el 74,5 %. Pero esto tú no lo sabes y si lo supieras tampoco serviría porque no podrías cambiar el código de la black-box. El caso es que el sistema RSI+MACD es perdedor (también te dijero que ganarías).

O sea, que ambos sistemas por separado son perdedores.

Hasta aquí lo mismo que en el pdf que puse de las monedas.

Ahora combinas los dos sistemas que son perdedores individualmente y resulta que el resultado es ganador.

¿Qué ha ocurrido?

Que las operaciones del RSI son sustituidas por las de la SMA. Así de simple. Lógicamente algunas del MACD también serán sustituidas y se perderá ganancia, pero esa pérdida compensa la que se evita con el RSI que es mucho mayor.

Es una paradoja, nada más.

El que la combinación de sistemas resulte ganadora dependerá de las probabilidades individuales de cada evento. En el pdf también puse el código. Ahí podéis cambiar las probabilidades y jugar con diferentes valores.

Saludos

[Gamelu]

Cls, no se puede explicar mejor, clarisimo, en definitiva, si puedes operar directamente las operaciones del MACD el resto estan de sobra.

Yo añadiria que todos los sistemas que ganan en bolsa son una paradoja ya en si (sin necesidad de mas juegos), la probabilidad esta siempre en contra, es por esto que muchos piensan que a la larga todos los sistemas son perdedores, no aceptan esta posibilidad. Esto si es una verdadera paradoja y no la de parrondo, que es solo una verdad a medias.