Beta y coeficiente de correlación lineal
Publicado: 26 Nov 2005 20:04
hola a todos de nuevo!!
Le estoy dando vueltas últimamente a la creación de carteras. He estado mirando por internet en varias páginas y basicamente todas llegan al mismo punto: la cartera de valores ha de estar diversificada para miniminar el riesgo a través de activos no correlacionados.
Se manejan habitualmente 2 coeficientes para el calculo del riesgo: la beta y el coeficiente de correlación lineal. Entre algunas páginas hay contradicciones a la hora de calcular estos datos, hay discrepancias en la fórmulas.
¿Alguién conoce cuales son exactamente las fórmulas y cómo se calculan?
¿Dónde puedo ampliar información al respecto?
¿Qué aplicaciones tienen en la práctica estos 2 conceptos para el trading?
¿Son necesarios para maximizar el retorno neto del sistema de trading?
Muchas gracias de antemano
Le estoy dando vueltas últimamente a la creación de carteras. He estado mirando por internet en varias páginas y basicamente todas llegan al mismo punto: la cartera de valores ha de estar diversificada para miniminar el riesgo a través de activos no correlacionados.
Se manejan habitualmente 2 coeficientes para el calculo del riesgo: la beta y el coeficiente de correlación lineal. Entre algunas páginas hay contradicciones a la hora de calcular estos datos, hay discrepancias en la fórmulas.
¿Alguién conoce cuales son exactamente las fórmulas y cómo se calculan?
¿Dónde puedo ampliar información al respecto?
¿Qué aplicaciones tienen en la práctica estos 2 conceptos para el trading?
¿Son necesarios para maximizar el retorno neto del sistema de trading?
Muchas gracias de antemano