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Supongamos la existencia de dos sistemas, con estos resultados obtenidos en el mismo periodo, en FIBEX.



En principio, viendo el resultado final y el Profit Factor, podríamos decantarnos por elegir el sistema nº2, asumiendo que habría que capitalizarlo mejor por tener peores DD y desviaciones típicas.

Pero ahora os cuento el problema. Los dos sistemas son el mismo, con la misma parametrización. La diferencia es que el primero tiene un Take Profit y un Stop Loss, y el 2º no, el 2º sólo gira de largos a cortos continuamente (gana más arriesgando más).

Ahora, ¿con cuál quedarse?

Hola kosparuk,

Desde mi punto de vista ambos son inviables.

Un detalle que no se si has tenido en cuenta, es que la peor serie de perdidas que te aparece ahí es de cierre a cierre. Por lo que la de pico a valle debe andar cerca de los 40k euros en el caso más optimista.

Para un solo mercado tales dd son inaguantables psicologicamente.

Por otro lado el sistema1 tiene una esperanza matemática muy baja, por lo que con un mínimo cambio del mercado va a perder dinero.

Si le quitas los stops, la esperanza matemática mejora considerablemente a expensas de aguantar que el precio se vaya en tu contra. Y en el histórico el precio siempre vuelve, pero en real a veces no vuelve hasta que ya es demasiado tarde.

Mi opinión es que debes buscar una estrategia con una esperanza matemática más alta con stops. Qué limite las perdidas y deje correr las ganancias y no al revés.

Un saludo

trix escribió:Hola kosparuk,
Desde mi punto de vista ambos son inviables.

Un detalle que no se si has tenido en cuenta, es que la peor serie de perdidas que te aparece ahí es de cierre a cierre. Por lo que la de pico a valle debe andar cerca de los 40k euros en el caso más optimista.

Para un solo mercado tales dd son inaguantables psicologicamente.

Bueno, no nos metamos en psicología. Los DDs se pueden soportar en funcion del capital. Además te olvidas de la MAE, que ya te digo que es bastante mayor que esos 40k.

Por otro lado el sistema1 tiene una esperanza matemática muy baja, por lo que con un mínimo cambio del mercado va a perder dinero.

Ves, sabía que se me escapaba algo. De primeras me quedé obcecado con el % de acierto y no me fui más allá.

A los que tengo funcionando sí les pasé todo, esperanza, SQN, y todo lo que encontré.

Gracias.

Personalmente también cogería el segundo, la ganancia y pérdida media están bastante equilibrados.

Saludos,
X-Trader