Hola,
Ando analizando los huecos que aparecen en los datos históricos, y estoy un poco sorprendido por los resultados. El análisis lo he hecho sobre 10 años de datos históricos (de 2001 a 2011) sobre el EURUSD, y con datos históricos de XTB y de Forex Tester. El caso es que en estos 10 años XTB presenta 74.146 huecos de un minuto (77.943 Forex Tester), es decir, que existe la barra del minuto anterior y del minuto posterior, pero esa en concreto falta. En el caso de huecos de 2 minutos tenemos 14.173 para XTB y 26.628 para Forex Tester. Para 3 minutos 4.652 para XTB y 12.953 para Forex Texter. Y para 4 minutos 1991 para XTB y 17.910 para Forex Texter, etc.
Es decir, que estamos hablando de que de media hay más de tres huecos todos los días (aunque sean muy pequeñitos) en XTB y 4 en Forex Tester. ¿A qué se debe la existencia de tantos huecos? Si se supone que estos brokers son capaces de dar la información en tiempo real tick a tick, ¿es que durante 60 segundos no han recibido ningún tick?
Un saludo
rleiva
Sobre los huecos en los datos históricos
Re: Sobre los huecos en los datos históricos
Hola Rafa, ¿has analizado en qué fechas se producen los huecos? Porque si son en festivos o momentos de poca liquidez, es relativamente normal que haya algún minuto sin negociación.
Saludos,
X-Trader
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
